易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称易方达深证 100ETF

场内简称深证 100ETF基金主代码159901交易代码159901

基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日2006年3月24日

报告期末基金份额总额2492030702.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会

允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征

并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

业绩比较基准深证100价格指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年10月1日-2024年12月31日)

1.本期已实现收益11296902.28

2.本期利润-242468313.70

3.加权平均基金份额本期利润-0.0930

4.期末基金资产净值6902937425.20

5.期末基金份额净值2.7700

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*过去三个

-3.41%2.30%-3.55%2.30%0.14%0.00%月过去六个

17.00%2.15%15.89%2.15%1.11%0.00%

月

过去一年13.36%1.74%11.07%1.75%2.29%-0.01%

过去三年-29.21%1.45%-32.20%1.45%2.99%0.00%

过去五年6.50%1.50%0.13%1.50%6.37%0.00%自基金合

442.03%1.76%362.81%1.77%79.22%-0.01%

同生效起

第4页共14页易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年3月24日至2024年12月31日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为442.03%，同期业绩比较基准收益率为362.81%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达深证 100ETF 联接、易资格。曾任华泰联合证券资成2016-

方达创业板 ETF 联接、易 - 16 年产管理部研究员，易方达基曦05-07

方达创业板 ETF、易方达金管理有限公司集中交易

恒生国企联接（QDII）、室交易员、指数与量化投资

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易方达恒生国企部指数基金运作专员、基金（QDII-ETF）、易方达上经理助理，易方达中小板指证科创板 50ETF、易方达数（LOF）、易方达银行分

上证科创50联接、易方级、易方达生物分级、易方

达中证科创创业 50ETF、达重组分级、易方达深证成

易方达中证港股通医药指 ETF、易方达深证成指

卫生综合 ETF、易方达中 ETF 联接、易方达 MSCI

证港股通中国 100ETF、中国 A 股国际通 ETF、易易方达中证港股通医药方达原油

卫生综合 ETF 联接发起（QDII-LOF-FOF）、易方达

式、易方达深证 50ETF、纳斯达克 100 指数

易方达中证港股通中国（ QDII-LOF ）、易方达

100ETF 联接发起式、易 MSCI中国A股国际通ETF

方达恒生港股通高股息联接发起式、易方达上证

低波动 ETF、易方达恒生 50ETF、易方达上证 50ETF

港股通高股息低波动ETF 联接发起式、易方达中证香

联接发起式的基金经理港证券投资主题 ETF、易

方达中证创新药产业 ETF、易方达中证智能电动汽车

ETF、易方达恒生科技 ETF（QDII）、易方达中证沪港

深 500ETF、易方达中证科

创创业50联接、易方达中

证稀土产业 ETF、易方达

中证沪港深 300ETF、易方

达中证消费电子主题 ETF、

易方达中证消费 50ETF、

易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）的基金经理。

本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达深证 100ETF 联接、易资格。曾任招商银行资产托方达创业板 ETF 联接、易管部基金会计，易方达基金方达创业板 ETF、易方达管理有限公司核算部基金

中小企业100指数核算专员、指数与量化投资（LOF）、易方达中证万得部运作支持专员，易方达深刘并购重组指数（LOF）、易证成指 ETF 联接、易方达

2017-

树方达上证中盘 ETF 联接、 - 17 年深证成指 ETF、易方达银

荣易方达香港恒生综合小行分级、易方达生物分级、

型股指数（QDII-LOF）、易方达标普 500 指数

易方达上证中盘 ETF、易（QDII-LOF）、易方达标普

方达中证 800ETF、易方医疗保健指数

达中证 800ETF 联接发起（QDII-LOF）、易方达标普

式、易方达中证国企一带生物科技指数

一路 ETF 联接发起式、易（QDII-LOF）、易方达标普

第6页共14页易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告方达中证国企一带一路信息科技指数

ETF、易方达中证银行（QDII-LOF）、易方达中证

ETF 联接（LOF）、易方浙江新动能 ETF 联接

达中证银行 ETF、易方达 (QDII)、易方达中证浙江新

中证长江保护主题 ETF、动能 ETF(QDII)的基金经

易方达中证 1000ETF、易理。

方达中证 1000ETF 联接、易方达中证港股通消费

主题 ETF 联接发起式、易方达中证长江保护主题

ETF联接发起式的基金经理，易方达中证港股通消费主题 ETF、易方达中证

国新央企科技引领 ETF、易方达创业板中盘

200ETF、易方达中证国新

央企科技引领 ETF 联接、

易方达创业板成长 ETF、易方达创业板中盘

200ETF 联接的基金经理

助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

第7页共14页易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共23次，其中

21次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪深证100指数，该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的

100只股票组成。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年第四季度，随着宏观经济政策的持续发力，中国经济维持了较为稳

定的增长态势：一是投资整体回暖，其中基建投资受益于财政扩张，增速实现回升，制造业投资维持较快增长速率，房地产投资亦呈现出止跌回稳的积极态势，为经济增长奠定基础。二是消费领域在扩大内需政策的强劲驱动下，整体呈现回升态势，其中，服务消费增长较快，房地产及其关联商品销售有所回升，此外新消费趋势持续涌现，为经济增长增加新动力。三是出口总量维持景气态势，其中机电产品在出口结构中占据主导地位且增长趋势较好，高新技术产品表现突出，新能源与环保产品成为新的增长驱动点，有力拓展了经济增长的外部空间。在货币金融方面，12月中央政治局会议明确指出，应实施“适度宽松的货币政策”，这标志着货币政策基调在历经多年后，由“稳健”再度转变为“适度宽松”。报告期间，央行通过降准、逆回购操作，以及创设互换便利与股票回购增持专项再贷款等一系列政策工具，有序释放流动性，为资本市场的平稳健康发展提供坚实保障，增强经济发展的韧性与活力，进而助力经济稳步回升。报告期内，A 股市场整体呈现震荡调整态势，深证100指数下跌3.5%。

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深证100指数经过多年新陈代谢，汇聚深市主板和创业板龙头企业，对深市优势行业覆盖完整。跟随深市发展，当前指数不仅包含消费、基建等传统经济龙头，而且新能源、电子、生物医药等新经济行业占比持续提高。指数内行业分布相对均衡，多元化的行业分布有助于分散风险，更适应中国产业快速更迭的发展模式。整体来看，指数创新成长属性突出，市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩突出，是投资者分享中国经济高质量发展红利的重要工具。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.7700元，本报告期份额净值增长率为-3.41%，同期业绩比较基准收益率为-3.55%。年化跟踪误差0.16%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资6896178335.8799.87

其中：股票6896178335.8799.87

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

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5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计7830377.780.11

7其他资产862109.040.01

8合计6904870822.69100.00

注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 194554762.38 2.82

49203636.130.71

B 采矿业

C 制造业 5284295485.82 76.55

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 32527236.00 0.47业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 27579417.80 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 125961870.70 1.82

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 167632936.60 2.43

J 金融业 736891346.43 10.68

K 房地产业 87932088.74 1.27

L 租赁和商务服务业 74424065.14 1.08

M 科学研究和技术服务业 55129000.38 0.80

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 60047025.75 0.87

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计6896178871.8799.90

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1300750宁德时代2692457716193562.0010.38

2000333美的集团5134710386232886.205.60

3300059东方财富13092564338050002.484.90

4000858五粮液1903860266616554.403.86

5002594比亚迪892237252199710.423.65

6000651格力电器4569285207674003.253.01

7002475立讯精密4874927198702024.522.88

8 000725 京东方 A 34899287 153207869.93 2.22

9300760迈瑞医疗560924143035620.002.07

10000063中兴通讯3337464134833545.601.95

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金64099.41

2应收证券清算款798009.63

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计862109.04

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额2760830702.00

报告期期间基金总申购份额842800000.00

减：报告期期间基金总赎回份额1111600000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2492030702.00

注：期初基金总份额包含场外份额4295772份；期末基金总份额包含场外

第12页共14页易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告份额4295772份。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比

20%的时间区间

2024年10月01

69320369320327.82

机构1日~2024年12月0.000.00

184.00184.00%

31日

中国银行股份2024年10月28有限公司－易日~2024年11月

21896

方达深证10004日2024年1151300421597651599220.71

13300.0

交易型开放式月11日2024年976.00000.00276.00%

指数证券投资11月20日~2024基金联接基金年12月31日产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件；

2.中国证监会准予易方达深证100交易型开放式指数基金变更注册的文件；

3.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

4.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3查阅方式