第一财经独家获悉，“30亿量化私募跑路”事件幕后主导、磐京股权基金投资管理(上海)有限公司(下称“磐京投资”)实际控制人毛崴此前已经被警方带走。对于毛崴的去向、被抓的原因，投资圈密切关注。
知情人士张华(化名)对记者表示：“据我所知，他不是因为这次的事情被抓，可能是因为操纵股价才被抓的。”
2023年11月中旬，杭州瑜瑶私募基金管理有限公司(下称“杭州瑜瑶”)、深圳汇盛私募基金管理有限公司(下称“深圳汇盛”)两家机构接连发生违约，引发了震动私募全行业的“杭州30亿量化私募跑路”事件。知情人士当时向记者透露，两家公司通过FOF基金，将资金投向了磐京投资。毛崴作为实际控制人，持有磐京投资50%的股份。
据张华透露，毛崴被抓可能不是因为违约，而是涉嫌操纵市场。
毛崴、磐京投资是否涉嫌操纵股价，尚待监管调查之后进一步披露。不过，毛崴此前就曾因违规交易大连圣亚(600593.SH)被处罚。据证监会披露，2017年11月至2019年7月，毛崴与他人使用55个账户，违规交易大连圣亚股票。
大连圣亚的股东名单一直谜雾重重。第一财经记者梳理发现，2017年至2023年，共有十家私募、信托产品进入过大连圣亚的前十大股东名册。除了交易大连圣亚，这些私募有部分产品的持仓、买入时间，出现一定的趋同迹象。而这些买入大连圣亚和其他股票的私募，目前大多已被注销或是经营异常。
被抓疑云
上述知情人士称，毛崴被抓后，某国企投资人赎回资金时发现情况异常，遂向警方报案，从而导致了风险暴露。随后，其他相关人员被警方控制。
证监会去年11月24日立案调查时称，相关人员控制深圳汇盛、杭州瑜瑶等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为，公安机关已经介入，控制涉案人员。
毛崴是否因涉嫌操纵市场被抓，尚待监管进一步调查核实。而毛崴和磐京投资，在资本市场名声大噪，最早缘于争夺大连圣亚控制权。
2020年4月开始，毛崴联手后来担任大连圣亚董事长的杨子平等人，经过激烈冲突，最终实际取得了大连圣亚的控制权。此前，磐京投资成为大连圣亚第二大股东。但是，毛崴和磐京投资买卖大连圣亚股票的种种做法，给市场参与者留下了不少疑问。
2017年7月，大连圣亚与磐京基金共同发起成立磐京投资合伙企业(下称“圣亚磐京”)，拟募集资金30亿元，磐京基金担任管理人。不久，毛崴就开始“蒙面买卖”大连圣亚股份。
根据证监会通报，2017年11月7日至2019年7月3日，毛崴、姚石曾控制使用10个信托账户、7个私募产品户、37个个人账户，共计55个证券账户，交易大连圣亚股票。2017年11月14日，持股比例达到5.3%，并在2018年8月10日，达到最高点的24.59%。
此后，毛崴等人又大量卖出大连圣亚股份，却未向监管部门报告，也未通知上市公司披露，并且继续交易。直到2019年7月4日，才正式对大连圣亚举牌。此前一天，毛崴控制的相关账户，合计持股比例仍然达到15.19%。
关于毛崴违规交易大连圣亚的全部信托、私募的细节，相关部门并没有披露，不过，提到了“新证泰6号”信托、“九逸赤电晓君量化3号”私募基金两个账户。
九逸赤电晓君量化3号买入大连圣亚，是在2017年四季度。截至当季末，持股数量为118万股、持股比例1.28%。下一个季度末，该私募又从大连圣亚前十大股东名单中消失。
九逸赤电晓君量化3号的管理人，是广州九逸资产管理有限公司(下称“九逸资产”)。中基协信息显示，九逸赤电晓君量化3号的备案时间，为2017年10月31日。
随后，国亚金控-汇信2号(下称“汇信2号”)私募基金、金谷·信惠167号证券投资信托计划(下称信惠167号)，深圳前海欧米茄资产管理有限公司(下称“欧米茄”)、嘉恳茂溪5号私募基金，也在2018年一季度、三季度、四季度进入大连圣亚前十大股东。
九逸资产、汇信2号，都曾因出借账户受罚。其中，九逸资产因将账户借给毛崴，用于超比例买卖大连圣亚，且未报告未披露，在2022年被基金业协会取消会员资格、撤销管理人登记，其负责人耿高也被取消基金从业资格。
期间，大连圣亚股价大幅波动。2019年四季度，九逸赤电晓君量化3号买入时，适逢大连圣亚阶段低点，最低价在23元左右。到了次年一季度，大连圣亚股价最高点已接近35元，随后又在二季度跌至19元以下。此时，汇信2号、信惠167号先后从前十大股东中消失。到了三季度，该股开始底部拉升，在2019年二季度冲到45.6元左右的高位，欧米茄、嘉恳茂溪5号也在这一阶段先后买入、减持。
证监会通报显示，毛崴、姚石控制的账户，累计增持大连圣亚的金额为18.18亿元，减持金额16.35亿元。由于违规交易公司股票，未及时履行权益变动信披义务，证监会对两人各处以1530万元罚款。
大连圣亚一战成名，毛崴开始扩大“战果”。一位接触过毛崴的业内人士告诉记者：“毛崴不是一开始就在业内有名，他被大家熟知是从操盘大连圣亚开始的。”
据他透露，毛崴通过操盘获得了倍数级的资金后，想通过复制运作模式将盘子继续做大，经常在私人会所里招待出资方。
毛崴及其控制的私募，究竟涉嫌“操纵”了哪些上市公司股价?但公开信息显示，毛崴、磐京投资染指的上市公司并不多，除了大连圣亚、西安旅游(000610.SZ)，毛崴名下的企业，只在2018年入股百诚医药(301096.SZ)，当时百诚医药尚未上市。
交易呈现趋同迹象
除了毛崴的上述违规交易，大连圣亚还卷入过“坐庄”事件。
2023年6月，场外配资、虚拟盘大佬李跃宗，被一审判刑9年6个月。法院查明，2019年9月至2020年的11月之间，李跃宗用其实际控制的450余个他人名下的证券账户，集中资金优势及持股优势，连续买卖大连圣亚、长盛轴承、朗博科技等三只股票，操纵相关股票的交易价格和交易量，非法获利2.8亿元。对大连圣亚的操纵，集中在2019年9月18日至2020年的11月27日。
根据第一财经报道，李跃宗是益家资本管理有限公司(下称“益家资本”)的幕后老板。2021年三季度，益家资本名下的益家聚美1号私募基金，出现在大连圣亚前十大股东中，持股数量199.9万股，持股比例1.53%。
另外，从2020年二季度开始，一些出现在大连圣亚股东名单中的私募，还在相近的时间里，出现在其他上市公司前十大股东名册中。
数据显示，截至2020年二季末，上海盈嘉信投资管理合伙企业(下称“盈嘉信”)的多信2号基金，持有大连圣亚1.83%的股份。三季度末，盈嘉信2号退出，盈嘉信1号接力持股1.63%。
同年三、四季度末，盈嘉信1号分别持有金力泰(300225.SZ)、朗博科技(603655.SH)约401万股、105万股。而在三季度末，益家资本的益家聚美1号、3号，也持有朗博科技约106万股，益家聚美3号则持有金力泰348.3万股。
还有部分私募的产品，除了曾经买入大连圣亚，在其他个股的交易上，与九逸资产存在趋同迹象。
根据公开披露信息，2020年三、四季度末，浙江兆信投资管理有限公司(下称“兆信投资”)双喜2号、上海羽骏资产理管有限公司(下称“羽骏资产”)价值2号，分别持有大连圣亚1.83%、2.89%的股份。2021年四季度，上海润多资产管理有限公司(下称“润多资产”)名下的两只产品，合计持有大连圣亚2.98%的股份。
可查信息显示，截至2020年二季度、四季度末，兆信资产的兆信12号基金，分别持有金健米业(600127.SH)和高伟达(300465.SZ)180万股、147.1万股。九逸资产的九浦1号，也在同期买入金健米业275.5万股、高伟达174.3万股。润多资产的润多多策略2号，则在当年二季度买入金健米业175万股。
此外，2020年一、二季度末，九浦1号分别持有漫步者(002351.SZ)、申通地铁(600834.SH)134万股、123.4万股，润多量化对冲1号、多策略2号，也在同期持有漫步者77.6万股、申通地铁104.3万股。
集体注销或是经营异常
第一财经记者调查发现，在2017年至2023年间，持有大连圣亚的上述私募，多数已经被监管机构列入异常经营名单，甚至被中基协注销。
2020年之后进入大连圣亚的四家私募，兆信投资、润多资产的持股时间较长。几经变动之后，截至2023年9月底，兆信投资持有大连圣亚1.97%的股份，但全部通过信用证券账户持有;润多资产同期持股比例合计也达到2.71%。这两家公司，都在一年多前被列入经营异常名单。
中基协网站信息显示，2022年8月22日，润多资产、兆信投资被中基协列入经营异常名单。就在同一天，杭州瑜瑶也被列入经营异常名单。盈嘉信、欧米茄、九逸资产三家，也分别在2023年1月、7月，2024年1月，被中基协注销会员资格。
在前述持仓大连圣亚的私募中，除了九逸资产，其他私募产品信息在私募行业第三方平台等渠道均未能查到。九逸资产的相关信息，也停留在2018年。
与毛崴存在潜在关联的欧米茄，短暂出现在大连圣亚股东当中后，一度计划入股*ST美盛(002699.SZ)。根据披露，2019年初，欧米茄计划受让*ST美盛5.1%的股份，但最终未果。
盈嘉信成立于2015年6月，初始股东为杨宁、杨宇。2019年12月，该公司股东变更，杨宇从中退出。
嘉泽新能(601619.SH)2020年1月披露，杨宁曾任宁波上市公司理工能科(002322.SZ)副总经理、董秘，盈嘉信总经理等职。
据可查信息，磐京投资名下多家股权合伙企业，位于宁波梅山保税港区域内。
另外，2018年四季度买入大连圣亚的嘉恳茂溪5号，也出现了类似情况。公开信息显示，该基金的管理人是上海嘉恳资产管理有限公司(下称“嘉恳资产”)。该公司成立于2015年，李星、蒋光中分别持股51%、49%。
嘉恳资产一度号称百亿私募，管理产品多达172只，但其合规总监却是质检员出身。2021年四季度，其因打新询价违规被监管处罚。2023年11月25日，该公司也被中基协列入经营异常名单。
