华林证券股份有限公司

2024年上半年风险控制指标情况报告

2024年上半年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。

一、公司主要风险控制指标情况

单位：元项目2024年6月30日2023年12月31日监管基准预警标准

核心净资本4395214034.534345837799.37\\

附属净资本--\\

净资本4395214034.534345837799.37\\

净资产5964918503.875913846274.32\\

各项风险资本准备之和1269412529.981267125207.69\\

表内外资产总额12747977401.6812201360634.65\\

风险覆盖率346.24%342.97%≥100.00%≥120.00%

资本杠杆率34.48%35.62%≥8.00%≥9.60%

流动性覆盖率289.65%199.83%≥100.00%≥120.00%

净稳定资金率175.37%153.84%≥100.00%≥120.00%

净资本/净资产73.68%73.49%≥20.00%≥24.00%

净资本/负债83.49%91.47%≥8.00%≥9.60%

净资产/负债113.31%124.48%≥10.00%≥12.00%自营权益类证券及其衍生品

27.35%23.02%≤100.00%≤80.00%

/净资本自营非权益类证券及其衍生

56.65%47.57%≤500.00%≤400.00%

品/净资本融资（含融券）的金额/净资

96.91%107.55%≤400.00%≤320.00%

本

二、动态风险控制指标监控情况公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。

公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风

险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。

三、风险控制指标压力测试情况为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于开展证券公司2024年度压力测试有关工作的通知》（中证协发[2024]46号）、《证券公司压力测试指引（2023年修订）》（中证协发[2023]137号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财务部等相关职能部门和各业务部门，开展了2024年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标不达标或者净资本不足的情况。

2024年上半年，公司针对红博会展信托受益权资产支持专项计划仲裁案事

件等重大事件的压力情景，开展了风险控制指标专项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司的各项风险控制指标持续符合监管要求。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日