国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

第1页共16页国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 国泰上证科创板 100ETF

场内简称 科创板 100ETF基金主代码588120交易代码588120基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年9月6日

报告期末基金份额总额3186811000.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小投资目标化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照

标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据投资策略标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股

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权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及

权重进行同步调整时，基金管理人可以采取替代性策略等方式对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大；2、存托凭证投资策略；3、

债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、

资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准上证科创板100指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收风险收益特征益特征相似。

本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2023年10月1日-2023年12月31日)

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1.本期已实现收益2257956.24

2.本期利润-84749165.18

3.加权平均基金份额本期

-0.0365利润

4.期末基金资产净值3118546586.95

5.期末基金份额净值0.9786注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-2.22%1.33%-2.41%1.34%0.19%-0.01%自基金合同

-2.14%1.24%-1.85%1.30%-0.29%-0.06%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2023年9月6日至2023年12月31日）

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注：（1）本基金的合同生效日为2023年9月6日，截止至2023年12月31日，本基金运作时间未满一年；

（2）本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓

期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限国泰上硕士研究生。曾任职于光大证5年银行上海分行。2016年1期国债月加入国泰基金，历任交易ETF、上 员、基金经理助理。2019证10年12月起任上证5年期国

王玉年期国2023-09-06-8年债交易型开放式指数证券债投资基金和上证10年期国

ETF、国 债交易型开放式指数证券

泰金龙投资基金的基金经理，2020债券、年3月起兼任国泰金龙债券国泰信证券投资基金和国泰信用

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用互利互利债券型证券投资基金债券、（由国泰信用互利分级债国泰中券型证券投资基金转型而债1-3来）的基金经理，2020年4年国开月至2021年7月任国泰聚

债、国瑞纯债债券型证券投资基

泰中证金的基金经理，2020年6细分化月至2021年7月任国泰惠工产业泰一年定期开放债券型发主题起式证券投资基金的基金

ETF、国 经理，2020 年 8 月至 2021泰中证年8月任国泰添福一年定期环保产开放债券型发起式证券投业资基金和国泰惠瑞一年定

50ETF、 期开放债券型发起式证券

国泰中投资基金的基金经理，2020证光伏年8月起兼任国泰中债1-3产业年国开行债券指数证券投

ETF 发 资基金的基金经理，2021起联年3月起兼任国泰中证细分

接、国化工产业主题交易型开放泰中证式指数证券投资基金和国影视主泰中证环保产业50交易型题开放式指数证券投资基金

ETF、国 的基金经理，2021 年 6 月至泰中证2023年5月任国泰中证环新材料保产业50交易型开放式指主题数证券投资基金发起式联

ETF、国 接基金和国泰中证细分化泰上证工产业主题交易型开放式科创板指数证券投资基金发起式

100ETF 联接基金的基金经理，2021

的基金年10月起兼任国泰中证影经理视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通

50交易型开放式指数证券

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投资基金发起式联接基金

的基金经理，2022年2月至

2023年5月任国泰中证新

材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年四季度，经济基本面经过三季度的温和回升之后四季度数据出现回踩，12月制

造业 PMI 录得 49.0，价格指数仍然处于低位徘徊。虽然四季度数据走弱呈现一定的季节性特征，但是市场信心仍然不足，总体呈现弱势震荡格局。

四季度以来政策呵护市场的决心不变，不断出台规范大股东减持及引入长期投资者等措施，对于长期活跃资本市场奠定基础。科创100指数代表科创板按照市值排序，第51到第150位的科创板企业，平均市值在150亿元左右，具有明显的专精特新和中小盘成长风格，

四季度受到市场风险偏好下修影响，先涨后跌，整体呈现弱势震荡，下跌幅度2.41%。

科创板作为资本市场针对转变经济增长方式，实现高质量发展的重要抓手，科创100的主要成分股具有明显的“硬科技”和“小而美”的特征。科创100指数主要行业分布在生物医药，电子计算机，新能源及高端制造行业，行业分布较为分散，具有明显的成长型宽基特征。

作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金紧密跟踪标的指数，在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时，也会精细化操作以更好的跟踪市场。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-2.22%，同期业绩比较基准收益率为-2.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年一季度，稳增长措施逐步落地，年初有望形成实物工作量，外围美债利率和美元指数见顶回落，2024上半年预计美国通胀持续回落逐渐进入降息周期，且国内复苏方向确定，各大指数均处于历史分位数的绝对低位，市场有望走出底部震荡阶段重回上涨趋势。

中长期来看，代表先进生产力和科技发展方向的科创100指数在市场信心修复后，势必重回上升趋势，具备较高的长期投资价值。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1权益投资3103781469.6699.42

其中：股票3103781469.6699.42

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6银行存款和结算备付金合计17185110.540.55

7其他各项资产834452.630.03

8合计3121801032.83100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。

（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根

据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为699276297.50元，占基金资产净值比例为22.42%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

9国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

B 采矿业 - -

C 制造业 845247.20 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计845247.200.03

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2707347571.24 86.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 313715134.76 10.06

J 金融业 - -

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 81870545.60 2.63

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3102933251.6099.50

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1688617惠泰医疗21056281803337.002.62

2688235百济神州51694671876171.842.30

3688002睿创微纳160635671033062.322.28

4688017绿的谐波45183169356058.502.22

5688772珠海冠宇303003266691004.322.14

6688327云从科技371593962650731.542.01

7688333铂力特50667558723632.501.88

8688037芯源微43270557813715.051.85

9689009九号公司193350057347610.001.84

10688050爱博医疗32996956767866.761.82

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1688658悦康药业40520845247.200.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编

制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金698876.01

2应收证券清算款-

3应收股利-

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4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他135576.62

9合计834452.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称

公允价值(元)值比例(%)况说明转融通证券

1688617惠泰医疗19425000.000.62出借业务的

股票转融通证券

2688002睿创微纳16595766.000.53出借业务的

股票转融通证券

3688017绿的谐波16148200.000.52出借业务的

股票转融通证券

4688772珠海冠宇15561070.000.50出借业务的

股票转融通证券

5688037芯源微13695025.000.44出借业务的

股票转融通证券

6688333铂力特13374860.000.43出借业务的

股票转融通证券

7688050爱博医疗13264284.000.43出借业务的

股票转融通证券

8688235百济神州13208800.000.42出借业务的

股票

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转融通证券

9688327云从科技11855952.000.38出借业务的

股票转融通证券

10689009九号公司10407694.000.33出借业务的

股票

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额1665811000.00

报告期期间基金总申购份额2196000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额675000000.00

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额3186811000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号赎回份额持有份额份额占比例达到或者超过额额

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20%的时间区间

2023年11月16日至2023年11月67607

676077600

机构116日，2023年11-7600.-21.21%.00月23日至2023年00

12月31日

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、关于准予国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉

昱大厦15-20层。

基金托管人住所。

9.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

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