华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券

投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 30 日华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。

第 2 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................17

§7投资组合报告.............................................41

7.1期末基金资产组合情况........................................41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46

第 3 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46

7.12投资组合报告附注.........................................47

§8基金份额持有人信息..........................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48

8.2期末上市基金前十名持有人......................................48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49

§9开放式基金份额变动..........................................49

§10重大事件揭示............................................49

10.1基金份额持有人大会决议......................................49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50

10.4基金投资策略的改变........................................50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50

10.8其他重大事件...........................................51

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53

§12备查文件目录............................................53

12.1备查文件目录...........................................53

12.2存放地点.............................................53

12.3查阅方式.............................................53

第 4 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金简称华宝中证科技龙头 ETF

场内简称科技 ETF基金主代码515000基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年7月22日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额2508289667.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2019年8月16日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准中证科技龙头指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名周雷郭明信息披露

联系电话021-38505888（010）66105799负责人

电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-700-5588、400-820-505095588

传真021-38505777（010）66105798

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区复兴门内大街55纪大道100号上海环球金融中心号

58楼

办公地址中国（上海）自由贸易试验区世北京市西城区复兴门内大街55纪大道100号上海环球金融中心号

第 5 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

58楼

邮政编码200120100140法定代表人黄孔威廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.fsfund.com址基金中期报告备置地点基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益-198177151.69

本期利润-282051989.83

加权平均基金份额本期利润-0.1086

本期加权平均净值利润率-10.02%

本期基金份额净值增长率-9.43%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润148765336.31

期末可供分配基金份额利润0.0593

期末基金资产净值2657055003.31

期末基金份额净值1.0593

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率5.93%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

第 6 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月-0.29%1.20%-0.51%1.22%0.22%-0.02%

过去三个月-4.72%1.30%-5.16%1.32%0.44%-0.02%

过去六个月-9.43%1.60%-9.80%1.63%0.37%-0.03%

过去一年-19.88%1.42%-20.41%1.45%0.53%-0.03%

过去三年-44.06%1.46%-44.96%1.48%0.90%-0.02%自基金合同生效起

5.93%1.58%7.30%1.61%-1.37%-0.03%

至今

注：（1）基金业绩基准：中证科技龙头指数收益率；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2020年01月22日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

第 7 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于2003年2月12日经中

国证监会批准设立，2003年3月7日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资基金管理公司。成立之初，公司注册资本为1亿元人民币，2007年经中国证监会批准，公司注册资本增加至1.5亿元人民币。2017年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东为华宝信托有限责任公司、美国华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus Asset ManagementL.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司。截至本报告期末（2024年06月30日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基金共141只，涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、FOF等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年

11月任华宝上证180成长交易型开放式指

数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交

易型开放式指数证券投资基金基金经理，本基金基

2015年5月至2020年12月任华宝中证医

金经理、

疗指数分级证券投资基金基金经理，2015指数投资

2019-07-年6月至2018年8月任华宝中证1000指

胡洁总监、指-18年

22数分级证券投资基金基金经理，2016年8

数研发投月起任华宝中证军工交易型开放式指数证资部总经

券投资基金基金经理，2017年1月起任华理

宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基

金(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基

金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投

资基金(LOF)基金经理，2019 年 5 月起任第 8 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资

基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证

券投资基金(LOF)基金经理，2019 年 8 月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金基金经理，

2019年12月起任华宝中证消费龙头指数

证券投资基金(LOF)基金经理，2021 年 1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券

投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证

券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金

基金经理，2023年12月起任华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

硕士。曾在中信建投证券从事研究分析工作，2020年11月加入华宝基金管理有限公司任指数高级分析师。2022年9月起任华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资本基金基

胡一 2023-10- 基金(LOF)基金经理助理，2023年 10月起金经理助-6年江17任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证理

券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金、

华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

第 9 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相

关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，随着新国九条的发布，对于稳定市场预期，提振市场信心有明显的积极作用。

同时国内一系列积极政策密集出台，如房地产市场的优化措施密集发布，特别国债、消费品以旧换新等政策的加速落地，均有望推动宏微观基本面的改善。今年上半年，央行继续精准有力实施稳健的货币政策，LPR 与居民存款利率持续下调，保持金融市场对实体经济的支持力度，进一步激发市场活力。全球来看，全球经济韧性仍存，美联储降息蓄势待发，全球 AI产业趋势持续火热。

市场方面，A 股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2024 年上半年，银行、煤炭、公用事业、家电等行业表现较好，计算机、商业贸易、休闲服务、传媒等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现分化态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了1.44%和0.89%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了8.96%和第 10 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

16.84%。本报告期中，中证科技龙头指数累计下跌了9.8%。

本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-9.43%，业绩比较基准收益率为-9.80%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，第二十届三中全会于7月中旬在北京举行，并于会后发布公报与《决定》，为中国未来重点发展领域与方向给出了指引。展望2024年下半年，《决定》强调了完成全年经济目标的重要性。随着各部委深入领会学习三中精神后，可以期待后续实质性政策与推动经济回升的多项措施。流动性层面，《决定》进一步要求完善“国家战略规划体系和政策统筹协调机制”，“把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估”。在此背景下，综合运用多种货币政策工具，促进社会综合融资成本稳中有降仍会是货币政策的主要基调，市场流动性或将维持活力。

全球来看，美联储货币政策的预期已出现边际变动，流动性交易已经前置入资本市场，后续更多关注全球货币政策的实质性变化。对于资本市场的整体重视程度，《决定》突出了投资和融资相协调的资本市场功能，要求建立增强资本市场内在稳定性长效机制，将会进一步支持 A 股市场的长期有效资金入市。从估值层面看，当前市场估值性价比持续提升，A 股市场内在吸引力维持历史高位。但同时，仍需关注当前 A 股市场所处的结构性市场环境，国内外短期的不确定因素仍会对资本市场带来潜在扰动。

行业层面，《决定》从高质量发展、教育改革、科技体制改革以及人才发展机制体制改革等多维度全方位的部署了未来科技领域的重点。不仅涉及新一代信息技术、人工智能、生物医药等具体行业；也强调了各类资本，如“鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本”；还强化了企业在科技创新中的主体地位；同时，也鼓励并强化了人才激励机制，保证科技人才制度体系的活力。从具体子行业看，电子板块短期的产业周期复苏已经从今年二季度开始体现，但长期逻辑仍是国产替代及终端替代。计算机板块中的 AI人工智能和数字经济作强劲动力仍然方兴未艾，从硬件和软件的双重角度下均有望推动行业上行。

生物科技板块盈利见底出清，政策积极转向，估值历史低位，具备中长期投资机会。通信板块同样受益于当前 AI人工智能的高景气，在通信基础设施建设、高算力需求驱动下行业景气有望上行。

中证科技龙头指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等领域中规模大、营收能力强、

成长性高、研发投入高的50只龙头公司股票组成。通过考虑“龙头”效应，在市值代表性与成长第 11 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

性中优选的中证科技龙头指数未来两年预期利润高增，研发投入占比远超市场平均。从中长期来看，科技 ETF配置价值明显，国家对科技领域的政策支持是确定且长期的，科技行业 BETA具有长期配置价值。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合

同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与

托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第 12 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——华宝基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净

值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.152526309.0947509634.12

结算备付金161988.11310801.04

存出保证金100013.66139193.58

交易性金融资产6.4.7.22606949341.753096281299.59

其中：股票投资2606949341.753096281299.59

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款-3001851.13

应收股利9071.44-

应收申购款--

第 13 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5159545.3323906.73

资产总计2659906269.383147266686.19本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款958.422806309.19

应付赎回款--

应付管理人报酬1120635.161292908.18

应付托管费224127.03258581.64

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费10802.193587.79

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.61494743.273489100.15

负债合计2851266.077850486.95

净资产：

实收基金6.4.7.72508289667.002684289667.00

未分配利润6.4.7.8148765336.31455126532.24

净资产合计2657055003.313139416199.24

负债和净资产总计2659906269.383147266686.19

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.0593元，基金份额总额2508289667.00份。

6.2利润表

会计主体：华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-273055686.10512033145.82

1.利息收入1780259.392853630.71

其中：存款利息收入6.4.7.991966.59110763.91

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入

第 14 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告买入返售金融资

--产收入

其他利息收入1688292.802742866.802.投资收益（损失以“-”-190937381.93-163357211.62

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-205571418.09-178446136.99

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--资产支持证券投

6.4.7.12--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.1514634036.1615088925.37

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.16-83874838.14674000077.18失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.17-23725.42-1463350.45号填列）

减：二、营业总支出8996303.7311098825.41

1．管理人报酬6.4.10.2.16991102.578643141.43

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.21398220.471728628.26

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加6077.589874.65

8．其他费用6.4.7.19600903.11717181.07三、利润总额（亏损总额-282051989.83500934320.41以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-282051989.83500934320.41号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-282051989.83500934320.41

6.3净资产变动表

会计主体：华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

第 15 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净2684289667.3139416199.2

-455126532.24资产004

二、本期期初净2684289667.3139416199.2

-455126532.24资产004

三、本期增减变-176000000.0-306361195.9

动额（减少以“-”--482361195.93号填列）03

（一）、综合收益-282051989.8

---282051989.83总额3

（二）、本期基金

份额交易产生的-176000000.0

净资产变动数--24309206.10-200309206.10

（净资产减少以0“-”号填列）

其中：1.基金申

302000000.00-20785878.64322785878.64

购款

2.基金赎-478000000.0

--45095084.74-523095084.74回款0

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净2508289667.2657055003.3

-148765336.31资产001上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净2813289667.3264783822.8

-451494155.89资产009

二、本期期初净2813289667.3264783822.8

-451494155.89资产009

第 16 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

三、本期增减变-453000000.0

动额（减少以“-”-309043964.41-143956035.59号填列）0

（一）、综合收益

--500934320.41500934320.41总额

（二）、本期基金

份额交易产生的-453000000.0-191890356.0

净资产变动数--644890356.00

（净资产减少以00“-”号填列）

其中：1.基金申1170328296.6

932000000.00-238328296.64

购款4

2.基金赎-1385000000-430218652.6-1815218652.

回款.00464

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

四、本期期末净2360289667.3120827787.3

-760538120.30资产000报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

向辉向辉张幸骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]993号《关于准予华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由华宝基金管理有限公司作为管理人依据《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》负责公开募集。募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了第 17 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

编号为德师报（验）字（19）第00224号验资报告。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定。

设立时募集扣除认购费后的实收基金为人民币1037289667.00元（含募集股票市值），折合

1037289667.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中

国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证科技龙头指数收益率。

本财务报表已于2024年8月30日经本基金的基金管理人批准。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第 18 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充第 19 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》

及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

第 20 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款52526309.09

等于：本金52521305.22

加：应计利息5003.87

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计52526309.09

第 21 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票2892490900.97-2606949341.75-285541559.22

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2892490900.97-2606949341.75-285541559.22

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

无

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

无

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款84136.21

待摊费用75409.12

合计159545.33

第 22 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用994155.14

其中：交易所市场994155.14

银行间市场-

应付利息-

预提费用106319.43

应付指数使用费205817.35

应退替代款188451.35

合计1494743.27

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末2684289667.002684289667.00

本期申购302000000.00302000000.00

本期赎回（以“-”号填列）-478000000.00-478000000.00

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末2508289667.002508289667.00

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项已实现部分未实现部分未分配利润合计目上年

892414084.43-437287552.19455126532.24

度末本期

892414084.43-437287552.19455126532.24

期初本期

-198177151.69-83874838.14-282051989.83利润本期基金

份额-53381783.2529072577.15-24309206.10交易产生

第 23 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告的变动数其

中：

基金97325695.30-76539816.6620785878.64申购款基

金赎-150707478.55105612393.81-45095084.74回款本期已分

---配利润本期

640855149.49-492089813.18148765336.31

末

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入79788.63

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入11358.45

其他819.51

合计91966.59

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-163650401.11

股票投资收益——赎回差价收入-41921016.98

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-205571418.09

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额811593465.85

第 24 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

减：卖出股票成本总额974072154.77

减：交易费用1171712.19

买卖股票差价收入-163650401.11

6.4.7.10.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

赎回基金份额对价总额523095084.74

减：现金支付赎回款总额286403326.74

减：赎回股票成本总额278612774.98

减：交易费用-

赎回差价收入-41921016.98

6.4.7.10.4股票投资收益——申购差价收入

无

6.4.7.10.5股票投资收益——证券出借差价收入

无

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

无

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

无

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

无

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

6.4.7.13.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。

第 25 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

无

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益14634036.16

其中：证券出借权益补偿收

1080079.31

入

基金投资产生的股利收益-

合计14634036.16

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-83874838.14

股票投资-83874838.14

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-83874838.14

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入-

替代损益-23725.42

合计-23725.42

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

第 26 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

审计费用33566.26

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

银行费用526.72

指数使用费419466.08

IOPV计算与发布费用 13080.83

注册登记费用74590.88

合计600903.11

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金")基金管理人

中国工商银行股份有限公司("中国工商银基金托管人

行")

华宝信托有限责任公司("华宝信托")基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集")基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团")华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券")受宝武集团控制的公司基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资")受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务")受宝武集团控制的公司华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券本基金的基金管理人管理的其他基金

投资基金发起式联接基金("华宝科技 ETF

联接")

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

第 27 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.10.1.2债券交易

无

6.4.10.1.3债券回购交易

无

6.4.10.1.4权证交易

无

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费6991102.578643141.43

其中：应支付销售机构的客户维护

--费

应支付基金管理人的净管理费6991102.578643141.43

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费1398220.471728628.26

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第 28 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

期末证券出期末应收利息余额关联方名称交易金额利息收入借业务余额

-----上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

期末证券出期末应收利息余额关联方名称交易金额利息收入借业务余额

华宝证券26963697.0021779.8894905.00-

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

关联方加权平均期末证券出期末应收

交易金额费率区间（%）利息收入

名称费率（%）借业务余额利息余额

3149320.

华宝证券3.00~3.403.074705.61137880.00142.78

上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方加权平均利息期末证券出期末应收

交易金额费率区间（%）

名称费率（%）收入借业务余额利息余额

-------

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）

第 29 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告中国工商银行股份有限公司

－华宝中证科

技龙头交易型565742309.0022.55582658209.0021.71开放式指数证券投资基金发起式联接基金

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行52526309.0979788.6360674410.4288567.03

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）腾

2024

达新股

001379年1月6个月16.9813.482133616.742871.24-

科锁定

11日

技广

2024

合新股

001389年3月6个月17.4334.562223869.467672.32-

科锁定

26日

技宏2024新股

3015396个月10.6419.823613841.047155.02-

鑫年4月锁定

第 30 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告科3日技中

2024

仑新股

301565年6月6个月11.8818.987118446.6813494.78-

新锁定

13日

材达2023利年12新股

3015666个月8.9016.975765126.409774.72-

凯月22锁定普日爱2024新股

301580迪年6月6个月44.9565.932029079.9013317.86-

锁定特19日北

2024

自新股

603082年1月6个月21.2829.491072276.963155.43-

科锁定

23日

技键

2024新股

邦1个月

603285年6月流通18.6518.65115821596.7021596.70-股内（含）

28日受限

份键

2024

邦新股

603285年6月6个月18.6518.651292405.852405.85-

股锁定

28日

份博

2024

隆新股

603325年1月6个月72.4668.06664782.364491.96-

技锁定

3日

术龙

2024

旗新股

603341年2月6个月26.0037.492987748.0011172.02-

科锁定

23日

技安2024新股

1个月

603350乃年6月流通20.5620.5694519429.2019429.20-内（含）达26日受限安2024新股

603350乃年6月6个月20.5620.561062179.362179.36-

锁定达26日永

2024

臻新股

603381年6月6个月23.3525.131784156.304473.14-

股锁定

19日

份

688530欧20246个月新股9.6016.103443302.405538.40-

第 31 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告莱年4月锁定新29日材上

2024

海新股

688584年2月6个月22.6615.8986619623.5613760.74-

合锁定

1日

晶达

2024

梦新股

688692年6月6个月86.96174.9317515218.0030612.75-

数锁定

4日

据成

2024

都新股

688709年1月6个月15.6918.79104516396.0519635.55-

华锁定

31日

微注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销

商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第 32 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元期末估证券证券名数量（单位：期末估值序号出借到期日值代码称股）总额单价

中兴通2024年7月1日-2024年8287511

100006327.97296300

讯7月5日.00

TCL科 2024年 7月 2日 206928.0

20001004.3247900

技0

长春高2024年7月3日165186.0

300066191.771800

新0

紫光国2024年7月2日-2024年920500.0

400204952.6017500

微7月5日0

广电运2024年7月9日301248.0

500215210.4628800

通0通富微2024年7月4日5149700

600215622.39230000

电.00

大华股2024年7月3日-2024年3806252

700223615.46246200

份7月5日.00北方华2024年7月5日1762593

8002371319.8955100

创9.00

雅克科2024年7月2日-2024年5636736

900240962.9189600

技7月9日.00

启明星2024年7月5日685222.0

1000243917.2639700

辰0

沪电股2024年7月2日-2024年1362180

1100246336.50373200

份7月11日0.00

深南电2024年7月3日105770.0

12002916105.771000

路0

德赛西2024年7月3日-2024年3727452

1300292087.0942800

威7月9日.00

2024年7月2日-2024年1700680

14300033同花顺103.7016400

7月5日.00

信维通2024年7月2日225170.0

1530013619.5811500

信0

北京君2024年7月2日-2024年2029104

1630022355.4436600

正7月9日.00

中际旭2024年7月2日-2024年4246704

17300308137.8830800

创7月5日.00

胜宏科2024年7月3日235498.0

1830047632.267300

技0

中科创2024年7月2日-2024年1135191

1930049645.5924900

达7月4日.00

20301165锐捷网2024年7月3日-2024年29.8420900623656.0

第 33 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告络7月12日0

复星医2024年7月3日-2024年2112156

2160019622.1495400

药7月5日.00

2024年7月2日-2024年1607418

22600460士兰微17.5191800

7月5日.00

烽火通2024年7月4日193980.0

2360049815.9012200

信0恒生电2024年7月3日

2460057017.66370065342.00

子

用友网2024年7月5日776000.0

2560058810.0077600

络0宝信软2024年7月4日

2660084531.93100031930.00

件

2024年7月2日-2024年2655744

27601360三六零7.68345800

7月5日.00

中科曙2024年7月5日6851650

2860301941.50165100

光.00

景旺电2024年7月5日-2024年1847580

2960322831.8058100

子7月9日.00

传音控2024年7月2日-2024年1045536

3068803676.54136600

股7月5日4.00

盛美上2024年7月3日-2024年2273319

3168808284.5126900

海7月9日.00

晶晨股2024年7月4日-2024年4099012

3268809959.3269100

份7月5日.00

金山办2024年7月9日295750.0

33688111227.501300

公0中芯国2024年7月5日1479810

3468898146.1032100

际.00

1051813

合计----2735000

02.00

注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告‘本基金持有的流通受限证券’部分内容。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内第 34 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。

督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导

下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控

和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监

督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A 类，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第 35 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金净资产的比例较低（含债券投资比例为零），因此无重大信用风险(上年度末：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》

及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的

要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。

本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

第 36 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额；并开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的

变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2024年6月30日

资产

货币资金52526309.09---52526309.09

结算备付金161988.11---161988.11

存出保证金100013.66---100013.66

交易性金融资产---2606949341.752606949341.75

应收股利---9071.449071.44

其他资产---159545.33159545.33

资产总计52788310.86--2607117958.522659906269.38负债

应付管理人报酬---1120635.161120635.16

应付托管费---224127.03224127.03

第 37 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

应付清算款---958.42958.42

应交税费---10802.1910802.19

其他负债---1494743.271494743.27

负债总计---2851266.072851266.07

利率敏感度缺口52788310.86--2604266692.452657055003.31上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金47509634.12---47509634.12

结算备付金310801.04---310801.04

存出保证金139193.58---139193.58

交易性金融资产---3096281299.593096281299.59

应收清算款---3001851.133001851.13

其他资产---23906.7323906.73

资产总计47959628.74--3099307057.453147266686.19负债

应付管理人报酬---1292908.181292908.18

应付托管费---258581.64258581.64

应付清算款---2806309.192806309.19

应交税费---3587.793587.79

其他负债---3489100.153489100.15

负债总计---7850486.957850486.95

利率敏感度缺口47959628.74--3091456570.503139416199.24

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证科技龙头指数的方第 38 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证科技龙头指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证

券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

2606949341.7598.113096281299.5998.63

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计2606949341.7598.113096281299.5998.63

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

第 39 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

1.业绩比较基准上

130716396.20154196755.42

升5%

2.业绩比较基准下

-130716396.20-154196755.42

降5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次2606756604.713095024551.13

第二层次45611.11-

第三层次147125.931256748.46

合计2606949341.753096281299.59

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义

的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第 40 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资2606949341.7598.01

其中：股票2606949341.7598.01

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计52688297.201.98

8其他各项资产268630.430.01

9合计2659906269.38100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为105181302.00元占基金资产净值的比例为

3.96%。

3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2188335459.82 82.36

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -业

E 建筑业 - -

第 41 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G - -邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 369792120.89 13.92信息技术服务业

J 金融业 27916040.00 1.05

K 房地产业 - -租赁和商务服务

L - -业科学研究和技术

M 20712984.00 0.78服务业

水利、环境和公共

N - -设施管理业

居民服务、修理和

O - -其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

文化、体育和娱乐

R - -业

S 综合 - -

合计2606756604.7198.11

7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 162124.29 0.01

电力、热力、燃气

及水生产和供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

邮政业--

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

信息技术服务业30612.750.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -科学研究和技术服

务业--

N 水利、环境和公共

设施管理业--

第 42 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

O 居民服务、修理和

其他服务业--

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业--

S 综合 - -

合计192737.040.01

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1300760迈瑞医疗758506220656980.468.30

2600276恒瑞医药5585489214817906.948.08

3300308中际旭创1123140154858543.205.83

4002415海康威视4670800144374428.005.43

5002371北方华创397300127092297.004.78

6688981中芯国际2469038113822651.804.28

7000063中兴通讯3987759111537619.234.20

8603501韦尔股份1065337105862537.693.98

9 000100 TCL科技 23493600 101492352.00 3.82

10002230科大讯飞231530099442135.003.74

11688012中微公司54314476724521.442.89

12603019中科曙光183190076023850.002.86

13688111金山办公28708865312520.002.46

14002463沪电股份167523061145895.002.30

15300408三环集团167790048977901.001.84

16300433蓝思科技249330045502725.001.71

17002049紫光国微85122044774172.001.69

18688036传音控股56566543295999.101.63

19002236大华股份247290038231034.001.44

20000661长春高新40596037254949.201.40

21300782卓胜微46776736364206.581.37

22600196复星医药159260035260164.001.33

23600845宝信软件108191834545641.741.30

24601360三六零446988234328693.761.29

25600570恒生电子189700333501072.981.26

26002920德赛西威34804630311326.141.14

第 43 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

27002156通富微电132640029698096.001.12

28300033同花顺26920027916040.001.05

29002916深南电路25680027161736.001.02

30600588用友网络256687225668720.000.97

31688099晶晨股份41800024795760.000.93

32300476胜宏科技75590024385334.000.92

33300136信维通信121020023695716.000.89

34300223北京君正42125023354100.000.88

35300628亿联网络63182023232021.400.87

36002409雅克科技35817622532852.160.85

37600460士兰微124933121875785.810.82

38002436兴森科技211367321813105.360.82

39300496中科创达46009920975913.410.79

40300759康龙化成111480020712984.000.78

41300866安克创新26457718840528.170.71

42002152广电运通155400016254840.000.61

43002439启明星辰91390015773914.000.59

44002841视源股份52680015556404.000.59

45300442润泽科技64500015447750.000.58

46600498烽火通信88900014135100.000.53

47603228景旺电子42080013381440.000.50

48600707彩虹股份179660012234846.000.46

49688082盛美上海1100309298635.300.35

50301165锐捷网络838762502859.840.09

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688692达梦数据17530612.750.00

2603285键邦股份128724002.550.00

3603350安乃达105121608.560.00

4688709成都华微104519635.550.00

5688584上海合晶86613760.740.00

6301565中仑新材71113494.780.00

7301580爱迪特20213317.860.00

8603341龙旗科技29811172.020.00

9301566达利凯普5769774.720.00

10001389广合科技2227672.320.00

11301539宏鑫科技3617155.020.00

12688530欧莱新材3445538.400.00

13603325博隆技术664491.960.00

14603381永臻股份1784473.140.00

15603082北自科技1073155.430.00

16001379腾达科技2132871.240.00

第 44 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002415海康威视153909840.004.90

2002230科大讯飞100691230.003.21

3002156通富微电31470801.001.00

4002371北方华创30573658.440.97

5300760迈瑞医疗28417276.100.91

6002916深南电路26941695.930.86

7300476胜宏科技24544515.000.78

8300628亿联网络24317245.800.77

9002436兴森科技24218119.500.77

10300759康龙化成22938720.000.73

11002475立讯精密22153017.000.71

12603501韦尔股份17017724.000.54

13603019中科曙光16068881.000.51

14002841视源股份16066670.000.51

15 000100 TCL科技 13422221.00 0.43

16000063中兴通讯13420882.710.43

17300308中际旭创13209909.840.42

18600707彩虹股份12493618.000.40

19300122智飞生物8832481.500.28

20000661长春高新8164960.360.26

注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002475立讯精密243685616.487.76

2600050中国联通106332907.983.39

3300122智飞生物59874406.401.91

4300760迈瑞医疗41764997.701.33

5600745闻泰科技32604188.001.04

6688126沪硅产业30644345.140.98

7688396华润微25776092.540.82

8002410广联达22237059.920.71

9300308中际旭创22022119.660.70

10002600领益智造21574170.000.69

11000063中兴通讯20633359.820.66

12 000100 TCL科技 20161782.30 0.64

第 45 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

13300454深信服19353141.000.62

14002373千方科技14901458.000.47

15002371北方华创13991862.000.45

16000661长春高新11638883.600.37

17002049紫光国微9210004.200.29

18002463沪电股份9105587.800.29

19002236大华股份8722445.000.28

20300782卓胜微8523806.440.27

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额701033952.77

卖出股票收入（成交）总额811593465.85

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

第 46 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金100013.66

2应收清算款-

3应收股利9071.44

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款84136.21

7待摊费用75409.12

8其他-

9合计268630.43

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

的公允价值值比例（%）说明转融通流通受

1002371北方华创17625939.000.66

限转融通流通受

2000063中兴通讯8287511.000.31

限转融通流通受

3300308中际旭创4246704.000.16

限转融通流通受

4688981中芯国际1479810.000.06

限转融通流通受

5 000100 TCL科技 206928.00 0.01

限

第 47 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说序号股票代码股票名称

允价值值比例（%）明

1688692达梦数据30612.750.00新股锁定

2603285键邦股份24002.550.00新股流通受限

3603350安乃达21608.560.00新股流通受限

4688709成都华微19635.550.00新股锁定

5688584上海合晶13760.740.00新股锁定

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

7010435779.55773704852.0030.851734584815.0069.15

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目持有份额（份）占总份额比例（%）

中国工商银行股份有限公司565742309.0022.55

－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

8.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）北京恒兆伟业投资有

120992100.000.84

限公司中国平安人寿保险股

2份有限公司－分红－15570800.000.62

个险分红复星保德信人寿保险

315372900.000.61

有限公司－传统险泸州璞信股权投资基

411490000.000.46金合伙企业（有限合第 48 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

伙）中原农业保险股份有

510105500.000.40

限公司－自有资金广发证券股份有限公

69555784.000.38

司招商证券股份有限公

79382280.000.37

司

8刘彦8510000.000.34

方正证券股份有限公

98447368.000.34

司昆仑信托有限责任公

10司－昆仑二十六号证8156100.000.33

券投资集合资金信托中国工商银行股份有

限公司－华宝中证科

11技龙头交易型开放式565742309.0022.55

指数证券投资基金发起式联接基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019年7月22日）

1037289667.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额2684289667.00

本报告期基金总申购份额302000000.00

减：本报告期基金总赎回份额478000000.00

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额2508289667.00

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第 49 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：自2019年11月20日起至本报告期末。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

116164976

广发证券376.85546535.0981.69-

0.79

144613279.

东方证券19.5748576.427.26-

野村东方59010927.7

23.9019823.582.96-

国际证券0

45866839.1

长江证券13.0315406.752.30-

44377807.9

华西证券22.9414906.642.23-

第 50 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

28275615.6

国金证券21.879548.831.43-

18973131.2

国投证券21.266373.040.95-

星展证券25416579.800.365069.460.76-

海通证券12271459.480.152148.650.32-

中泰证券1591474.000.04198.720.03-

申万宏源1405302.230.03383.380.06-

国盛证券1106928.470.0135.890.01-

东方财富2-----

东吴证券2-----

国泰君安2-----

华宝证券1-----

华创证券1-----

华金证券2-----

南京证券1-----

招商证券2-----

中信证券2-----

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本期交易单元未发生变化。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

华宝基金管理有限公司旗下部分基金上海证券报，证券日报，

12024-01-19

季度报告提示性公告证券时报，中国证券报华宝中证科技龙头交易型开放式指数

2基金管理人网站2024-01-19

证券投资基金2023年第4季度报告华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

32024-03-18

指数证券投资基金新增华源证券股份证券报，证券日报，证第 51 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝中证科技龙头交易型开放式指数

4基金管理人网站2024-03-29

证券投资基金2023年年度报告

华宝基金管理有限公司旗下部分基金上海证券报，证券日报，

52024-03-29年度报告提示性公告证券时报，中国证券报华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

6指数证券投资基金新增信达证券股份证券报，证券日报，证2024-04-03

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝基金管理有限公司旗下部分基金上海证券报，证券日报，

72024-04-19

季度报告提示性公告证券时报，中国证券报华宝基金关于旗下部分交易型开放式基金管理人网站上海

8指数证券投资基金新增渤海证券股份证券报，证券日报，证2024-04-19

有限公司为一级交易商的公告券时报，中国证券报华宝中证科技龙头交易型开放式指数9证券投资基金基金产品资料概要（更基金管理人网站2024-06-28新）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间中国工商银行股份有限公司

-华宝中证科

技龙头20240101~20258265821268002959590565742309.0

122.55

交易型4063009.0000.000.000开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流第 52 页共 53 页华宝中证科技龙头 ETF2024 年中期报告

动性风险、市场风险，保护持有人利益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。