华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券

投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称华宝中证科技龙头 ETF

场内简称科技 ETF基金主代码515000基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年7月22日

报告期末基金份额总额2684289667.00份

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准中证科技龙头指数收益率

风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

第 2 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）

1.本期已实现收益-139779621.61

2.本期利润-47558373.93

3.加权平均基金份额本期利润-0.0183

4.期末基金资产净值3139416199.24

5.期末基金份额净值1.1696

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-1.74%1.17%-1.75%1.20%0.01%-0.03%

过去六个月-11.54%1.23%-11.76%1.26%0.22%-0.03%

过去一年0.78%1.35%0.81%1.38%-0.03%-0.03%

过去三年-35.62%1.46%-36.89%1.49%1.27%-0.03%

过去五年------自基金合同

16.96%1.58%18.96%1.61%-2.00%-0.03%

生效起至今

注：（1）基金业绩基准：中证科技龙头指数收益率；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第 3 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2020年01月22日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理，本基金基2012年10月至2019年1月任上证180

金经理、成长交易型开放式指数证券投资基金基

指数投资金经理，2015年5月至2020年12月任胡洁总监、指2019-07-22-18年华宝中证医疗指数分级证券投资基金基

数研发投金经理，2015年6月至2018年8月任华资部总经宝中证1000指数分级证券投资基金基金理经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利

机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，

2017年7月起任华宝中证银行交易型开

放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式

第 4 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

指数证券投资基金联接基金基金经理，

2019年1月至2021年3月任华宝标普中

国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)

基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证

券投资基金(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指

数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数

证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放

式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，

2023年 12月起任华宝标普中国 A股红利

机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金第 5 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告法》及其各项实施细则、《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相

关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度，中国经济活动稳中向好，服务与生产活动均持续回升。政策出台继续维持力度，特别国债发行、一线城市房地产交易进一步放松、汇金增持 ETF，“政策底”力度持续加强。

中央经济工作会议将新的增长点与防风险均放在了靠前位置，代表政策的方向与定力。货币与信用层面，存款利率进一步下调为2024年的资金成本下行打开了空间，合理的实际利率将为企业与市场持续注入活力。全球来看，受益于降息预期，美债收益率持续回落，市场风险偏好维持在较高水平。展望2024年一季度，实际利率的空间会继续引导居民信心恢复，可以持续观察后续政策与实物工作量的进展。全球风险偏好重新进入重要的定价窗口，但仍需防范加息末期中全球市场对基本面走弱的反应。市场方面，A股整体震荡走弱，不同板块表现差异明显。2023年四季度，采掘、电子、农林牧渔等行业表现较好，保险、房地产、建筑材料等行业表现较弱。指数方面，市场上大部分基准指数呈现下跌态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数第 6 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

分别下跌了7.51%和7%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了4.6%和

3.15%。在本报告期内，中证科技龙头指数下跌1.75%。

本报告期本基金为正常运作期，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-1.74%，业绩比较基准收益率为-1.75%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资3096281299.5998.38

其中：股票3096281299.5998.38

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计47820435.161.52

8其他资产3164951.440.10

9合计3147266686.19100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。

2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为44794759.00元占基金资产净值的比例为

1.43%。

3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等

项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”第 7 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2481003468.65 79.03

电力、热力、燃气及水生产和

D - -供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 569391567.48 18.14务业

J 金融业 44629515.00 1.42

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3095024551.1398.59

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1115342.25 0.04

电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19537.20 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

务业59263.030.00

J 金融业 - -

第 8 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1256748.460.04

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600276恒瑞医药5910825267346614.758.52

2300760迈瑞医疗803206233411663.607.43

3002475立讯精密6626260228274657.007.27

4688981中芯国际2614856138639665.124.42

5000063中兴通讯4221659111789530.323.56

6600050中国联通25344600111009348.003.54

7 000100 TCL科技 24955200 107307360.00 3.42

8603501韦尔股份960937102541587.273.27

9688111金山办公31308798998109.403.15

10300122智飞生物159455097442950.503.10

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688563航材股份150190795.490.00

2688548广钢气体404851612.000.00

3603296华勤技术59346105.750.00

4301526国际复材972343267.350.00

5301487盟固利86735512.320.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

第 9 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

第 10 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金139193.58

2应收证券清算款3001851.13

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款23906.73

7其他-

8合计3164951.44

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明

1688563航材股份90795.490.00新股锁定

2688548广钢气体51612.000.00新股锁定

3603296华勤技术46105.750.00新股锁定

4301526国际复材43267.350.00新股锁定

5301487盟固利35512.320.00新股锁定

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额2607289667.00

报告期期间基金总申购份额182000000.00

减：报告期期间基金总赎回份额105000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-第 11 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2684289667.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者序期初申购赎回份额占

达到或者超过20%持有份额

类号份额份额份额比（%）的时间区间别中国工商银行股份有限公司

120231001~20231231587243209.009940000.0014525000.00582658209.0021.71

-华宝中证科技龙头交易型

第 12 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

第 13 页共 14 页华宝中证科技龙头 ETF2023 年第 4 季度报告以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年1月19日