2024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
1引言...................................................2
1.1报告依据...............................................2
1.2声明.................................................2
2关键审慎监管指标和风险加权资产概览....................................3
2.1关键审慎监管指标概览.........................................3
2.2风险加权资产概况...........................................4
3资本和总损失吸收能力的构成........................................6
3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征........6
3.2资本构成...............................................6
3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异...............................8
4信用风险................................................11
4.1权重法...............................................11
4.2内部评级法.............................................12
5交易对手信用风险............................................16
6资产证券化...............................................17
7市场风险................................................18
8全球系统重要性银行评估指标.......................................18
9杠杆率.................................................19
10流动性风险..............................................21
报表索引.................................................25
12024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
1引言
1.1报告依据
本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。
1.2声明
本行严格遵守第三支柱信息披露相关监管规定，加强第三支柱信息披露体制机制建设，制定第三支柱信息披露管理办法，全面提升信息披露工作标准化和流程化管理水平。
本行已建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2024年8月30日提交本行董事会审议通过。
22024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
2关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1关键审慎监管指标概览
根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在
2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年4月原中国银行保险监督管理委员会
批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。
表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标
a b（人民币百万元，百分比除外）2024年6月30日2024年3月31日可用资本（数额）
1核心一级资本净额30383873045754
2一级资本净额32372543245824
3资本净额41750874175290
风险加权资产（数额）
4风险加权资产合计2169049221586165
4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 21690492 21586165
资本充足率
5核心一级资本充足率（%）14.0114.11
5a 核心一级资本充足率（%）(应用资本底线前) 14.01 14.11
6一级资本充足率（%）14.9215.04
6a 一级资本充足率（%）（应用资本底线前） 14.92 15.04
7资本充足率（%）19.2519.34
7a 资本充足率（%）（应用资本底线前） 19.25 19.34
其他各级资本要求
8储备资本要求（%）2.502.50
9逆周期资本要求（%）0.000.00
10全球系统重要性银行或国内系统重要性银行1.501.50
附加资本要求（%）
11其他各级资本要求（%）（8+9+10）4.004.00
12满足最低资本要求后的可用核心一级资本净8.929.04
额占风险加权资产的比例（%）杠杆率
13调整后表内外资产余额4231472641837451
14杠杆率（%）7.657.76
14a 杠杆率 a（%）1 7.65 7.76
14b 杠杆率 b（%）2 7.65 7.73
14c 杠杆率 c（%）3 7.65 7.73
流动性覆盖率4
15合格优质流动性资产61158526059382
16现金净流出量48777914510003
17流动性覆盖率（%）125.43134.46
32024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
a b（人民币百万元，百分比除外）2024年6月30日2024年3月31日净稳定资金比例
18可用稳定资金合计2823694528350972
19所需稳定资金合计2091773922174688
20净稳定资金比例（%）134.99127.85
1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见
“9.杠杆率”章节。
2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平
均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。
3．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平
均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。
4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。
2.2风险加权资产概况
下表列示本集团风险加权资产和资本要求。
表 2 (OV1)：风险加权资产概况
a b c（人民币百万元）风险加权资产最低资本要求
2024年6月30日2024年3月31日2024年6月30日
1信用风险19684996195491061574800信用风险（不包括交易对手信用
2风险、信用估值调整风险、银行19261694191299711540936
账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）
3其中：权重法54496005493003435968
其中：证券、商品、外汇交
4易清算过程中形成的风险暴000
露
5其中：门槛扣除项中未扣除35956934656028766
部分
6其中：初级内部评级法1157449311335987925960
7其中：监管映射法---
8其中：高级内部评级法22376012300981179008
9交易对手信用风险14995613887111996
10其中：标准法14995613887111996
11其中：现期风险暴露法---
12其中：其他方法---
13信用估值调整风险47604456563808
14银行账簿资产管理产品20327219804616262
15其中：穿透法41793440334
16其中：授权基础法19901419456315922
17其中：适用1250%风险权重79436
18银行账簿资产证券化122470365621798
42024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
a b c（人民币百万元）风险加权资产最低资本要求
2024年6月30日2024年3月31日2024年6月30日
19其中：资产证券化内部评级法---
20其中：资产证券化外部评级法01150
21其中：资产证券化标准法12911665911033
22市场风险23530726687018825
23其中：标准法23530726687018825
24其中：内部模型法---
25其中：简化标准法---
26交易账簿和银行账簿间转换的资本000
要求
27操作风险17701891770189141615
28因应用资本底线而导致的额外调整00
29合计21690492215861651735240
1．银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括项目19、20、21及“适用1250%风险权重”项目余额
人民币694.03亿元、“基于监管上限的调整”项目余额人民币-598.44亿元。
52024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
3资本和总损失吸收能力的构成
3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征
遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征（网页链接：https://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。
3.2资本构成
下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。
表 3 (CC1)：资本构成
a b（人民币百万元，百分比除外）数额代码
2024年6月30日
核心一级资本
1 实收资本和资本公积可计入部分 385627 e+g
2留存收益2604868
2a 盈余公积 369906 h
2b 一般风险准备 496079 i
2c 未分配利润 1738883 j
3累计其他综合收益51972
4少数股东资本可计入部分3331
5扣除前的核心一级资本3045798
核心一级资本：扣除项
6审慎估值调整-
7 商誉（扣除递延税负债） 2145 a-c
8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 4746 b-d
9依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产-
10对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备520
11损失准备缺口-
12资产证券化销售利得-
13自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损-
益
14确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）-
15直接或间接持有本银行的股票-
16银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一-
级资本
17对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应-
扣除金额
18对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应-
扣除金额
19其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额-
20对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其-
他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核
62024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比除外） a b数额代码
心一级资本15%的应扣除金额
21其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额-
22其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣-
除的金额
23其他应在核心一级资本中扣除的项目合计-
24应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口-
25核心一级资本扣除项总和7411
26核心一级资本净额3038387
其他一级资本
27其他一级资本工具及其溢价199968
28其中：权益部分199968
29其中：负债部分-
30少数股东资本可计入部分135
31扣除前的其他一级资本200103
其他一级资本：扣除项
32直接或间接持有的本银行其他一级资本-
33银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一-
级资本
34对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应-
扣除金额
35对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本1236
36其他应在其他一级资本中扣除的项目合计-
37应从二级资本中扣除的未扣缺口-
38其他一级资本扣除项总和1236
39其他一级资本净额198867
40一级资本净额3237254
二级资本
41二级资本工具及其溢价528967
42少数股东资本可计入部分200
43超额损失准备可计入部分408666
44扣除前的二级资本937833
二级资本：扣除项
45直接或间接持有的本银行的二级资本-
46银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资-
本投资及 TLAC非资本债务工具投资
47对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金-
额
47a 对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC非资本债务工具中 -
应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）
48对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金-
额
48a 对未并表金融机构大额投资中的 TLAC非资本债务工具中应 -
扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）
49其他应在二级资本中扣除的项目合计-
50二级资本扣除项总和-
72024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比除外） a b数额代码
51二级资本净额937833
52总资本净额4175087
53风险加权资产21690492
资本充足率和其他各级资本要求
54核心一级资本充足率（%）14.01
55一级资本充足率（%）14.92
56资本充足率（%）19.25
57其他各级资本要求（%）4.00
58其中：储备资本要求2.50
59其中：逆周期资本要求0.00
60其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资1.50
本要求
61满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资
产的比例（%8.92）我国最低监管资本要求
62核心一级资本充足率（%）5.00
63一级资本充足率（%）6.00
64资本充足率（%）8.00
门槛扣除项中未扣除部分
65对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分139365
65a 对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC非资本债务工具未 12987
扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）
66对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分1688467其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负118107债）可计入二级资本的超额损失准备的限额
68权重法下，实际计提的超额损失准备金额134784
69权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额72505
70内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额400784
71内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额336161
3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。
截至2024年6月30日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿等的总资产等信息详见我行半年报（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/zbzl/index.shtml）。
82024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
表 4 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
a b c
2024年6月30日（人民币百万元）财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表资产
1现金及存放中央银行款项31935803193575
2存放同业款项146128133170
3贵金属8267282672
4拆出资金683021683021
5衍生金融资产7071170711
6买入返售金融资产889728887544
7发放贷款和垫款2462918524627857
8金融投资99241999643566
9以公允价值计量且其变动计入当期损益的587590443766
金融资产
10以摊余成本计量的金融资产69615156918608
11以公允价值计量且其变动计入其他综合收23750942281192
益的金融资产
12长期股权投资2134735441
13纳入合并范围的结构化主体投资--
14固定资产169099166700
15在建工程40943632
16土地使用权1263611842
17 无形资产 5722 4746 b
18 商誉 2471 2145 a
19递延所得税资产118797118107
20其他资产340997326549
21资产总计4029438739991278
负债
22向中央银行借款11028341102834
23同业及其他金融机构存放款项34208463423640
24拆入资金480090476777
25以公允价值计量且其变动计入当期损益的金224097223544
融负债
26衍生金融负债6725367228
27卖出回购金融资产款5270539084
28吸收存款2870706728710269
29应付职工薪酬4854546464
30应交税费4117540856
31预计负债4132341323
32已发行债务证券22071242194808
33递延所得税负债2154579
34 其中：与商誉相关的递延所得税负债 - - c
35 其中：与无形资产相关的递延所得税负债 - - d
36其他负债643698364530
92024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
a b c
2024年6月30日（人民币百万元）财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表
37负债总计3703891136731936
股东权益
38 股本 250011 250011 e
39其他权益工具-优先股5997759977
40其他权益工具-永续债139991139991
41 资本公积 135642 135616 g
42其他综合收益4415251972
43 盈余公积 369906 369906 h
44 一般风险准备 496476 496079 i
45 未分配利润 1738506 1738883 j
46归属于本行股东权益合计32346613242435
47少数股东权益2081516907
48股东权益总计32554763259342
102024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
4信用风险
本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。
4.1权重法
下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。
表 5 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
（人民币百万元， a b c d百分比除外）
2024年6月30日风险权重11加权平均信表内外风险暴露（转表内资产余额表外转换前资产用转换系数换后、缓释后）2
1低于40%128638633320947.66%13348019
240-70%32395215390541.73%372768
375%2413200112422710.75%2525657
485%27019839836.29%25861
590-100%135741535805346.94%1088343
6105-130%7541201938.37%5679
7150%20518567520.22%19159
8250%2336750-233675
9400%3280-328
101250%189400-18940
11合计17266451168548622.18%17638429
1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。
2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。
112024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
4.2内部评级法
下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。
表 6 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）初级内部评级法下信用风险暴露
（人民币百万元，百分 a b c d e f g h i j k l比、客户数除外）2024年6月30日平均违约违约风险平均有
概率（违平均违风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓客户效期限风险加权风险预期损减值准%11约风险暴约损失露类别（）余额前资产换系数释后、转数222（年）资产权重失备
2露加权）率换后）22
[0.000.15)25970193677438.86%26118610.11%8844.13%2.40105090840%1262
[0.150.25)7301016198815.14%7450650.19%11139.85%2.2537119650%564
[0.250.50)5297244454920.64%5389190.25%10332.74%1.9424130745%441
[0.500.75)248793916754.57%2537950.64%21824.09%1.5811603246%384
金融机[0.752.50)18633129548.37%187411.12%4634.19%2.021563783%68
构[2.5010.00)6890--12064.44%437.56%2.171741144%20
[10.00100.00)-----------
100(违约)-----------
小计413116015377324.99%41695870.18%57040.62%2.26179682143%27393145
[0.000.15)5659978961824.64%6029830.12%12440.00%2.5017140328%285
[0.150.25)2913385844346.91%3384880.19%14739.95%2.5012794838%257
[0.250.50)2682258159339.93%3400710.25%19339.46%2.5014729543%336
[0.500.75)2801506160839543.08%38220110.65%718138.73%2.50254238367%9681
公司3[0.752.50)7173272249239421.47%74396311.36%3537138.12%2.50607121882%38476
[2.5010.00)60330915445436.68%5694083.92%876434.11%2.5054101095%7544
[10.00100.00)892841780150.09%9327328.98%213635.40%2.50137594148%9524
100(违约)211047429138.11%195458100.00%225939.01%2.503882120%133430
小计12003978450698931.00%134013232.79%5617538.28%2.50977767273%199533539368
122024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
（人民币百万元，百分 a b c d e f g h i j k l比、客户数除外）2024年6月30日平均违约违约风险平均有
概率（违平均违风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓客户效期限风险加权风险预期损减值准%11约风险暴约损失露类别（）余额前资产换系数释后、转数2（年）资产2权重失2备
2露加权）率换后）22
[0.000.15)26996879839.58%311770.14%840.00%2.50997432%17
[0.150.25)10703312130.72%140230.19%740.00%2.50532038%11
[0.250.50)946224673.31%237090.25%540.00%2.501053644%24
公司—[0.500.75)66002491458.45%1216720.67%9640.00%2.508465270%327
专业贷[0.752.50)10129366087656.56%9937771.38%324739.85%2.5088637789%5447
款[2.5010.00)54543251621.93%463453.85%23639.88%2.5055905121%712
[10.00100.00)5757137618.31%574515.82%2440.00%2.5011106193%364
100(违约)-----------
小计11863996988347.16%12364481.40%362339.87%2.50106387086%690237238
初级内部评级法合计16135138466076230.81%175709102.17%5674538.84%2.441157449366%202272542513（所有风险暴露）
1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。
2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。
3．公司类风险暴露包含一般公司风险暴露、中小企业风险暴露和专业贷款风险暴露，按照监管要求，本表仅展示公司类风险暴露和其中项专业贷款风险暴露
的违约概率区间分布情况。
132024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告高级内部评级法下信用风险暴露
（人民币百万元，百分 a b c d e f g h i j k l比、客户数除外）2024年6月30日违约风险平均违约平均风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓概率（违3平均违约有效风险加权风险权预期损减值准露类别（%）余额1前资产1客户数换系数释后、转约风险暴损失率2期限资产2重失2备换后）2露加权）2(年)2
[0.000.15)-----------
[0.150.25)251943--2519430.22%125649122.37%-2706211%124
—[0.250.50)3896336--38963360.43%975136223.25%-70655018%3889零售[0.500.75)1208904--12089040.66%213940322.95%-29244324%1831
个人住[0.752.50)549404--5494041.45%108414830.77%-28443152%2334
房抵押[2.5010.00)191612--1916125.34%47079025.33%-17801593%2526
贷款[10.00100.00)168893--16889317.79%44198427.23%-252375149%8487
100(违约)34399--34399100.00%9055757.93%-96873282%13497
小计6301491--63014911.71%1523473524.17%-183774929%3268886666
[0.000.15)3705262846951.26%3592080.10%2327100263.06%-136344%227
[0.150.25)6499232554959.23%2578270.16%1564558767.96%-155676%280
[0.250.50)1312686340.04%108870.30%162795050.29%-8238%17
零售—[0.500.75)622129705470.03%1301830.58%680981574.63%-2436819%563
合格循[0.752.50)852557164566.25%1327221.54%746824878.65%-5561742%1620
环零售[2.5010.00)821161341488.15%939414.87%468621184.75%-93751100%3872
[10.00100.00)31674242781.21%3364529.20%198787384.26%-62744186%8288
100(违约)101110-10111100.00%53294191.46%-590958%9292
小计373543116542156.20%10285242.73%6202962770.58%-27241326%2415931869
[0.000.15)-----------
[0.150.25)-----------
零售—[0.250.50)62--620.47%13215.00%-610%-
其他零[0.500.75)66408110.00%664080.53%33048533.74%-1666425%120
售[0.752.50)103963--1039631.85%17724346.70%-6093159%899
[2.5010.00)56152110.00%561523.59%9855349.55%-3948170%982
[10.00100.00)4212--421235.06%1759137.33%-308173%596
142024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
（人民币百万元，百分 a b c d e f g h i j k l比、客户数除外）2024年6月30日违约风险平均违约平均风险暴违约概率区间表内资产表外转换平均转暴露（缓概率（违3平均违约有效风险加权风险权预期损减值准%1客户数露类别（）余额前资产1换系数释后、转约风险暴损失率2期限资产2重失2备换后）2露加权）2(年)2
100(违约)6396--6396100.00%2203364.13%-7276114%4487
小计237193210.00%2371935.13%64603744.04%-12743954%70849692
高级内部评级法合计6912227116542356.20%75672081.96%7791039931.10%-223760127%63931128227（所有风险暴露）
1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。
2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。
3．按照监管要求，零售风险暴露客户数列示对应风险暴露类别下的债项数。
152024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
5交易对手信用风险
下表列示本集团交易对手信用风险框架下的违约风险暴露、风险加权资产及其计算参数。
表 7 (CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法）
a b c d e f
2024年6月30日
（人民币百万潜在风险元，系数除用于计量信用风险缓重置成本潜在风险暴露的附风险加权
外） (RC) 暴露(PFE) 监管风险 释后的违约加因子 资产 1
暴露的α风险暴露
(Add-on)1标准法（衍)583281127791.4239549122713生工具现期暴露法
2（衍生工--1--具）
3证券融资交31642395
易
4合计271191123108
1．风险加权资产合计项不包括中央交易对手风险暴露的风险加权资产268.48亿元。
162024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
6资产证券化
下表列示本集团银行账簿中的资产证券化的账面价值，不包括资管产品中的资产证券化。于2024年6月30日，本集团无交易账簿资产证券化。
表 8 (SEC1)：银行账簿资产证券化
a b c d e f g h i j k l
2024年6月30日
银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构（人民币百万元）其中，满其中，满其中，满传统型 足STC标 合成型 小计 传统型 足STC标 合成型 小计 传统型 足STC标 合成型 小计准的准的准的
1零售类合计19051--19051----419--419
2其中：个人住房抵押18995--18995----404--404
贷款
3其中：信用卡49--49----15--15
4其中：其他零售类7--7--------
5其中：再资产证券化---------
6公司类合计20--20--------
7其中：公司贷款20--20--------
8其中：商用房地产抵------------
押贷款
9其中：租赁及应收账------------
款
10其中：其他公司类-----------
11其中：再资产证券化---------
172024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
7市场风险
下表列示本集团市场风险标准法资本要求构成。
表 9 (MR1)：标准法下市场风险资本要求
a（人民币百万元）2024年6月30日标准法下的资本要求
1一般利率风险3654
2股票风险975
3商品风险4893
4汇率风险2295
5信用利差风险-非证券化产品1559
6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）-
7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-
8违约风险-非证券化产品4708
9违约风险-资产证券化（非相关性交易组合）-
10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-
11剩余风险附加741
12合计18825
8全球系统重要性银行评估指标
本行在2015年年度报告中首次公开披露全球系统重要性银行评估指标。2023年度及以往各期的评估指标请见建设银行官网（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。
182024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
9杠杆率
于2024年6月30日，本集团杠杆率为7.65%，满足监管要求。
下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。
表 10 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
a b（人民币百万元）2024年6月30日2024年3月31日
1并表总资产14029438739729281
2并表调整项2(303109)(290113)
3客户资产调整项--
4衍生工具调整项312478246630
5证券融资交易调整项25902161
6表外项目调整项320170272157153
7资产证券化交易调整项--
8未结算金融资产调整项--
9现金池调整项--
10存款准备金调整项（如有）4--
11审慎估值和减值准备调整项--
12其他调整项5(8647)(7661)
13调整后表内外资产余额4231472641837451
1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。
2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。
3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。
4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，国家金融监督管理总局可临时豁免计
入表内资产余额的本行向中国人民银行交存的存款准备金余额。
5．其他调整项主要包括一级资本扣减项。
下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。
表 11 (LR2)：杠杆率
a b（人民币百万元，百分比除外）2024年6月30日2024年3月31日表内资产余额
1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）3988228439380152
2减：减值准备(844360)(835266)
3减：一级资本扣减项(8647)(7661)4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交3902927738537225易除外）衍生工具资产余额5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考10986486318虑双边净额结算协议的影响）
6各类衍生工具的潜在风险暴露268424211180
7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--
192024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
a b（人民币百万元，百分比除外）2024年6月30日2024年3月31日
8减：因提供合格保证金形成的应收资产--
9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易--
形成的衍生工具资产余额
10卖出信用衍生工具的名义本金--
11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--
12衍生工具资产余额378288297498
证券融资交易资产余额
13证券融资交易的会计资产余额887544843414
14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--
15证券融资交易的交易对手信用风险暴露25902161
16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额--
17证券融资交易资产余额890134845575
表外项目余额
18表外项目余额75165477524168
19减：因信用转换调整的表外项目余额(5468322)(5336521)
20减：减值准备(31198)(30494)
21调整后的表外项目余额20170272157153
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22一级资本净额32372543245824
23调整后表内外资产余额4231472641837451
杠杆率
24杠杆率（%）7.657.76
24a 杠杆率a（%）1 7.65 7.76
25最低杠杆率要求（%）4.004.00
26附加杠杆率要求（%）0.750.75
各类平均值的披露
27证券融资交易的季日均余额903956968826
27a 证券融资交易的季末余额 887544 843414
28 调整后表内外资产余额a 2 42331138 41962863
28a 调整后表内外资产余额b 3 42331138 41962863
29 杠杆率b（%）4 7.65 7.73
29a 杠杆率c（%）5 7.65 7.73
1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。
2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额
的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
3．调整后表内外资产余额b指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日
余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平
均值计算的杠杆率。
5．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平
均值计算的杠杆率。
202024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
10流动性风险
下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。
表 12 (LIQ1)：流动性覆盖率
a b（人民币百万元，百分比除外）2024年第二季度折算前数值折算后数值合格优质流动性资产
1合格优质流动性资产6115852
现金流出
2零售存款、小企业客户存款148218291331006
3其中：稳定存款3022470151070
4其中：欠稳定存款117993591179936
5无抵（质）押批发融资132515244836473
6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）75300921869804
7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）56078122853049
8其中：无抵（质）押债务113620113620
9抵（质）押融资2263
10其他项目2237093270019
11其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的5810758107
现金流出
12其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金94849484
流出
13其中：信用便利和流动性便利2169502202428
14其他契约性融资义务405391
15或有融资义务5549579669149
16预期现金流出总量7109301
现金流入
17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）901973901973
18完全正常履约付款带来的现金流入21763831274030
19其他现金流入5993155507
20预期现金流入总量31382872231510
调整后数值
21合格优质流动性资产6115852
22现金净流出量4877791
23流动性覆盖率（%）1125.43
1．上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值，均按当期适用的监管要
求、定义及会计准则计算。
212024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告下表列示本集团净稳定资金比例及各明细项的构成信息。
表 13 (LIQ2)：净稳定资金比例
a b c d e a b c d e
2024年第二季度2024年第一季度
(人民币百万元，百分比除外)折算前数值折算前数值折算后数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金
1资本---37750683775068---37824143782414
2监管资本---37750683775068---37824143782414
3其他资本工具----------
4来自零售和小企业客户70687398474322901373959464159188287199417851915074433997706815956403
的存款
5稳定存款31620881456110818715830352513228668145251118973063098968
6欠稳定存款39066518459761890555952306128835773970749850462573315096976212857435
7批发融资23039571323245316468569757098085441190762813334161139770610867888286255
8业务关系存款2131106535120810473443793528171489658226689291143815240
9其他批发融资1728517881245154212297570542919131927327511493130479510867844471015
10相互依存的负债----------
11其他负债-349914201514426955457608-339210131361310039325900
12净稳定资金比例衍7010449820
生产品负债
13以上未包括的所有-349914201514356851457608-339210131361260219325900
其它负债和权益
14可用的稳定资金合计2823694528350972
所需的稳定资金
15净稳定资金比例合格优24986962506754
质流动性资产
16存放在金融机构的业务663417116524308616187336653976838727052610186792
关系存款
17贷款和证券10370146367678393619816106519173366961012701609487537226291620862318530282
222024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
a b c d e a b c d e
2024年第二季度2024年第一季度
(人民币百万元，百分比除外)折算前数值折算前数值折算后数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年无期限<6个月6-12个月≥1年由一级资产担保的
18向金融机构发放的-868871--130331-786549--117982
贷款由非一级资产担保
19或无担保的向金融-1246464252881125496445806-1182610206877118566413559
机构发放的贷款向零售和小企业客
户、非金融机构、
20主权、中央银行和9734763939514333353397692081225984096498137868913248054977423112302172
公共部门实体等发放的贷款
21其中：风险权-5569045673658385411107186-5657115440718544041114058
重不高于35%
22住房抵押贷款-19874421588259223164098038-19610520193860381305331432
23其中：风险权-1034338957162163717752-976308058210993785742
重不高于35%不符合合格优质流动性资产标准的非
24违约证券，包括交635381140851339022894994026814772014272065760277696365137
易所交易的权益类证券
25相互依存的资产----------
26其他资产5811241075012213027738580260148842374048136091344865860593
27实物交易的大宗商58112493954884241516品（包括黄金）
232024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告
a b c d e a b c d e
2024年第二季度2024年第一季度
(人民币百万元，百分比除外)折算前数值折算前数值折算后数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年无期限<6个月6-12个月≥1年提供的衍生产品初
28始保证金及提供给362307199169
中央交易对手的违约基金
29净稳定资金比例衍73069296445575-
生产品资产
30衍生产品附加要求17057114114499399988
31以上未包括的所有-410750122130203954735821-374048136091299091808920
其它资产
32表外项目70570541924106924898190267
33所需的稳定资金合计2091773922174688
34净稳定资金比例（%）134.99127.85
1．折算前数值填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；折算前数值不纳入第26项“其他资产”合计。
242024年半年度资本管理
第三支柱信息披露报告报表索引
表 1 (KM1)：监管并表关键审慎监管指标 .............................. 3
表 2 (OV1)：风险加权资产概况 ...................................4
表 3 (CC1)：资本构成 .......................................6
表 4 (CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 .......................9
表 5 (CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） ..................11
表 6 (CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） ............. 12
表 7 (CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法） ....................... 16
表 8 (SEC1)：银行账簿资产证券化 ............................... 17
表 9 (MR1)：标准法下市场风险资本要求 ............................. 18
表 10 (LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ....................... 19
表 11 (LR2)：杠杆率 ..................................... 19
表 12 (LIQ1)：流动性覆盖率 ..................................21
表 13 (LIQ2)：净稳定资金比例 .................................22
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