上海农商银行2024年半年度第三支柱信息
本行根据国家金融监督管理总局2023年11月发布的《商业银行资本管理办法》正文及附件的相关规定编制并披露本报告。
具体表单如下：
表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币万元
a b
2024年6月30日2024年3月31日
可用资本（数额）
1核心一级资本净额11966855.2811745334.13核心一级资本净额（预期信用损
1a 11966855.28 11745334.13失足额计提）
2一级资本净额11994467.0711769966.09
3资本净额13981616.2813747998.65
风险加权资产（数额）
4风险加权资产81522354.9381034342.88
资本充足率
5核心一级资本充足率（%）14.68%14.49%
6一级资本充足率（%）14.71%14.52%
7资本充足率（%）17.15%16.97%
其他各级资本要求
8储备资本要求（%）2.50%2.50%
9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%
全球系统重要性银行或国内系统
10不适用不适用
重要性银行附加资本要求（%）
11其他各级资本要求（%）（8+9+10）2.50%2.50%
满足最低资本要求后的可用核心
12一级资本净额占风险加权资产的8.71%8.52%比例（%）杠杆率
13调整后的表内外资产余额152746774.62152027298.66
14杠杆率（%）7.85%7.74%
14a 杠杆率 a（%） 7.85% 7.74%
流动性覆盖率
15合格优质流动性资产21594571.0319090502.71
16现金净流出量12975430.7211058589.28
17流动性覆盖率（%）166.43%172.63%
1净稳定资金比例
18可用稳定资金合计98652757.4196499805.67
19所需稳定资金合计73021556.8871828295.72
20净稳定资金比例135.10%134.35%
流动性比例
21流动性比例（%）65.71%59.20%
表格 OV1：风险加权资产概况
单位：人民币万元
a b c风险加权资产最低资本要求
2024年6月30日2024年3月31日2024年6月30日
1信用风险75536479.9275189513.556042918.39
2市场风险1372831.341231785.67109826.51
3操作风险4613043.674613043.67369043.49
交易账簿和银行账
40.000.000.00
簿间转换的资本要求
5合计81522354.9381034342.886521788.39
表格 CC1：资本构成
单位：人民币万元
a b数额代码核心一级资本
1 实收资本和资本公积可计入部分 2619463.88 e+g
2留存收益8623723.42
2a 盈余公积 3674538.68 h
2b 一般风险准备 1535435.94 i
2c 未分配利润 3413748.80 j
3累计其他综合收益596637.53
4少数股东资本可计入部分207088.42
5扣除前的核心一级资本12046913.25
核心一级资本:扣除项
6审慎估值调整-
7商誉（扣除递延税负债）-
其他无形资产（土地使用权除外）（扣
880057.96除递延税负债）
2依赖未来盈利的由经营亏损引起的净
9-
递延税资产对未按公允价值计量的项目进行套期
10-
形成的现金流储备
11损失准备缺口-
12资产证券化销售利得-
自身信用风险变化导致其负债公允价
13-
值变化带来的未实现损益确定受益类的养老金资产净额（扣除递
14-延税负债）
15直接或间接持有本银行的股票-
银行间或银行与其他金融机构间通过
16-
协议相互持有的核心一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资
17-
中的核心一级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资
18-
中的核心一级资本中应扣除金额其他依赖于银行未来盈利的净递延税
19-
资产中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行
20-
未来盈利的净递延税资产的未扣除部
分超过核心一级资本15%的应扣除金额
其中：应在对金融机构大额少数资
21-
本投资中扣除的金额
其中：应在其他依赖于银行未来盈
22-
利的净递延税资产中扣除的金额其他应在核心一级资本中扣除的项目
23-
合计应从其他一级资本和二级资本中扣除
24-
的未扣缺口
25核心一级资本扣除项总和80057.96
26核心一级资本净额11966855.28
其他一级资本
27其他一级资本工具及其溢价-
28其中：权益部分-
29其中：负债部分-
30少数股东资本可计入部分27611.79
31扣除前的其他一级资本27611.79
其他一级资本:扣除项直接或间接持有的本银行其他一级资
32-
本
3银行间或银行与其他金融机构间通过
33-
协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资
34-
中的其他一级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资
35-
中的其他一级资本中应扣除金额其他应在其他一级资本中扣除的项目
36-
合计
37应从二级资本中扣除的未扣缺口-
38其他一级资本扣除项总和-
39其他一级资本净额27611.79
40一级资本净额11994467.07
二级资本
41二级资本工具及其溢价1000000.00
42少数股东资本可计入部分54600.08
43超额损失准备可计入部分932549.13
44扣除前的二级资本1987149.21
二级资本：扣除项
45直接或间接持有的本银行的二级资本-
银行间或银行与其他金融机构间通过
46-
协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资
47-
中的二级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资
48-
中的二级资本
49其他应在二级资本中扣除的项目合计-
50二级资本扣除项总和-
51二级资本净额1987149.21
52总资本净额13981616.28
53风险加权资产81522354.93
资本充足率和其他各级资本要求
54核心一级资本充足率14.68%
55一级资本充足率14.71%
56资本充足率17.15%
57其他各级资本要求（%）2.50%
58其中：储备资本要求2.50%
59其中：逆周期资本要求-
其中：全球系统重要性银行或国内
60-
系统重要性银行附加资本要求满足最低资本要求后的可用核心一级
618.71%
资本净额占风险加权资产的比例（%）国内最低监管资本要求
462核心一级资本充足率5.00%
63一级资本充足率6.00%
64资本充足率8.00%
门槛扣除项中未扣除部分对未并表金融机构的小额少数资本投
65291144.34
资中未扣除部分对未并表金融机构的大额少数资本投
66-
资中未扣除部分其他依赖于银行未来盈利的净递延税
67539416.04资产（扣除递延税负债）可计入二级资本的超额损失准备的限额
权重法下，实际计提的超额损失准备金
682215133.25
额
权重法下，可计入二级资本超额损失准
69932549.13
备的数额
表格 CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异
单位：人民币万元
a b c财务并表范围下的资监管并表范围下的代码产负债表资产负债表资产
1现金及存放中央银行款项6779728.416779728.41
2存放同业及其他金融机构款项1587908.331587908.33
3贵金属14979.8314979.83
4拆出资金5840061.455840061.45
5衍生金融资产396577.74396577.74
6买入返售金融资产1952952.731952952.73
7发放贷款和垫款71076052.3771076052.37
8金融投资51834987.2751834987.27
9交易性金融资产5321341.365321341.36
10债权投资19021971.9819021971.98
11其他债权投资27468023.9327468023.93
12其他权益工具投资23650.0023650.00
13应收融资租赁款738459.01738459.01
514长期应收款3499626.093499626.09
15长期股权投资191046.76191046.76
16固定资产526855.22526855.22
17在建工程98880.0898880.08
18使用权资产68651.9168651.91
19递延所得税资产539416.04539416.04
20其他资产349545.40349545.40
21资产合计145495728.64145495728.64
负债
22向中央银行借款5317685.775317685.77
23同业及其他金融机构存放款项541884.00541884.00
24拆入资金7036566.287036566.28
25交易性金融负债11299.4311299.43
26衍生金融负债295507.83295507.83
27卖出回购金融资产款3038425.983038425.98
28吸收存款106723220.67106723220.67
29应付职工薪酬325326.21325326.21
30应交税费125842.13125842.13
31已发行债务证券9049721.309049721.30
32租赁负债66115.4566115.45
33预计负债90574.7790574.77
34其他负债634169.23634169.23
35负债合计133256339.05133256339.05
所有者权益
36 股本 964444.44 964444.44 e
37 资本公积 1655019.43 1655019.43 g
38其他综合收益596637.53596637.53
39 盈余公积 3674538.68 3674538.68 h
40 一般风险准备 1535435.94 1535435.94 i
41 未分配利润 3413748.80 3413748.80 j
42归属于母公司股东权益合计11839824.8311839824.83
43少数股东权益399564.76399564.76
44股东权益合计12239389.5912239389.59
表格 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位：人民币万元
a
2024年6月30日
61并表总资产145495728.64
2并表调整项-
3客户资产调整项-
4衍生工具调整项110345.25
5证券融资交易调整项978681.60
6表外项目调整项6242077.09
7资产证券化交易调整项-
8未结算金融资产调整项-
9现金池调整项-
10存款准备金调整项（如有）-
11审慎估值和减值准备调整项-
12其他调整项-80057.96
13调整后表内外资产余额152746774.62
表格 LR2：杠杆率
单位：人民币万元
a b
2024年6月30日2024年3月31日
表内资产余额表内资产（除衍生工具和证券融资交易
1146086085.84143676492.36
外）
2减：减值准备-2929833.24-3047921.46
3减：一级资本扣除项-80057.96-79281.12调整后的表内资产余额（衍生工具和证
4143076194.63140549289.77券融资交易除外）衍生工具资产余额各类衍生工具的重置成本（扣除合格保
5183857.96134533.98证金，考虑双边净额结算协议的影响）
6各类衍生工具的潜在风险暴露201041.31211350.57
7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--
8减：因提供合格保证金形成的应收资产--
减：为客户提供清算服务时与中央交易
9--
对手交易形成的衍生工具资产余额
10卖出信用衍生工具的名义本金122593.27102768.15
减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余
11-569.54-531.98
额
12衍生工具资产余额506923.00448120.72
证券融资交易资产余额
13证券融资交易的会计资产余额2850265.554416145.75
14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--
15证券融资交易的交易对手信用风险暴露71314.3567697.15
7代理证券融资交易形成的证券融资交易
16--
资产余额
17证券融资交易资产余额2921579.904483842.90
表外项目余额
18表外项目余额21421695.9521920578.44
19减：因信用转换调整的表外项目余额-15105077.94-15277781.08
20减：减值准备-74540.92-96752.09
21调整后的表外项目余额6242077.096546045.27
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22一级资本净额11994467.0711769966.09
23调整后表内外资产余额152746774.62152027298.66
杠杆率
24杠杆率7.85%7.74%
24a 杠杆率 a 7.85% 7.74%
25杠杆率最低监管要求4%4%
8表格 CCA-资本工具的主要特征
a b c
1发行机构上海农商银行上海农商银行上海农商银行
2标识码6018252221006092280021
3适用法律中国大陆中国大陆中国大陆
4资本层级核心一级资本二级资本二级资本
5其中：适用法人/集团层面法人/集团法人和集团法人和集团
6工具类型普通股二级资本工具二级资本工具可计入监管资本的数额（最近一期报告日
78528.8870003000数额，单位：百万元人民币）
8工具面值964.44百万元人民币7000百万元人民币3000百万元人民币
9会计处理股本、资本公积以摊余成本计量的负债以摊余成本计量的负债
10初始发行日2021年8月4日2022年3月3日2022年7月20日
11是否存在固定期限永续有到期日有到期日
12其中：原始到期日无到期日2032年3月7日2032年7月22日
13发行人赎回（需经监管认可）否是是
2027年3月7日、2027年7月20日、
14其中：赎回日期及额度不适用
7000.00百万元人民币3000.00百万元人民币
15其中：后续赎回日期（如有）不适用无无
分红或派息
16其中：固定或浮动分红/派息浮动固定固定
其中：票面利率及相关指标，如采用
17不适用3.67%3.39%
的基准利率等
18其中：是否存在股息制动机制不适用否否
919其中：是否可自主取消分红或派息完全自由裁量无自由裁量权无自由裁量权
20其中：是否有赎回激励机制否否否
21其中：累计或非累计非累计非累计非累计
22是否可转股否否否
其中：若可转股，则说明转股触发条
23
件
其中：若可转股，则说明全部转股还
24
是部分转股
其中：若可转股，则说明转股价格确
25
定方式
其中：若可转股，则说明是否为强制
26
性转换
其中：若可转股，则说明转换后工具
27
类型
其中：若可转股，则说明转换后工具
28
的发行人
29是否减记否是是
以下两种情形中的较早者：（1）以下两种情形中的较早者：（1）中国银保监会认定若不进行减中国银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）记，发行人将无法生存；（2）
30其中：若减记，则说明减记触发条件不适用
相关部门认定若不进行公共部相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。发行人将无法生存。
其中：若减记，则说明是部分减记还
31不适用全部减记全部减记
是全部减记
10其中：若减记，则说明是永久减记还
32不适用永久减记永久减记
是临时减记
其中：若临时减记，则说明账面
33不适用
价值恢复机制
33a 次级类型 不适用 不适用 不适用
受偿顺序在发行人的存款人和受偿顺序在发行人的存款人和
一般债权人之后，优先于发行一般债权人之后，优先于发行人的股权资本、其他一级资本人的股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券；本期债工具和混合资本债券；本期债清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的券与发行人已发行的与本期债券与发行人已发行的与本期债
34不适用工具类型）券偿还顺序相同的其他次级债券偿还顺序相同的其他次级债
务处于同一清偿顺序，与未来可务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺相同的其他二级资本工具同顺位受偿。位受偿。
11
