中国农业银行股份有限公司
2024年半年度
第三支柱信息披露报告目录
1.引言..................................................1
2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览..............................2
3.资本和总损失吸收能力的构成.......................................5
4.信用风险...............................................10
5.交易对手信用风险...........................................16
6.资产证券化..............................................17
7.市场风险...............................................19
8.宏观审慎监管措施...........................................20
9.杠杆率................................................21
10.流动性风险..........................................41.引言
《中国农业银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）及相关规定编制并披露。
报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能力的构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2024年
8月30日，本行董事会2024年第8次会议审议通过了本报告。
12.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1 KM1：监管并表关键审慎监管指标
人民币百万元，百分比除外a b
2024年6月30日2024年3月31日
可用资本（数额）
1核心一级资本净额24616762461497
2一级资本净额30412412981070
3资本净额40800933983317
风险加权资产（数额）
4风险加权资产合计2210931721651943
4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 22109317 21651943
资本充足率
5核心一级资本充足率（%）11.13%11.37%
5a 核心一级资本充足率（%）（应用资本底线前） 11.13% 11.37%
6一级资本充足率（%）13.76%13.77%
6a 一级资本充足率（%）（应用资本底线前） 13.76% 13.77%
7资本充足率（%）18.45%18.40%
7a 资本充足率（%）（应用资本底线前） 18.45% 18.40%
其他各级资本要求
8储备资本要求（%）2.50%2.50%
9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%
10全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本%11.00%1.00%要求（）
11其他各级资本要求（%）（8+9+10）3.50%3.50%
12满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险%6.13%6.37%加权资产的比例（）
杠杆率
13调整后表内外资产余额4366438443916427
14杠杆率（%）26.97%6.79%
14a 杠杆率 a（%）3 6.97% 6.79%
14b 杠杆率 b（%）4 6.97% 6.77%
14c 杠杆率 c（%）5 6.97% 6.77%
流动性覆盖率
15合格优质流动性资产70916256315951
2a b
2024年6月30日2024年3月31日
16现金净流出量58961834815009
17流动性覆盖率（%）120.27%131.17%
净稳定资金比例
18可用稳定资金合计2903261929356122
19所需稳定资金合计2199547122285419
20净稳定资金比例（%）131.99%131.73%
注：1.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足1.5%的附加资本要求，目前仍按照第一档银行附加资本要求1%执行。
2.杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
3.杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
4.杠杆率 b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
5.杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
2.2 OV1：风险加权资产概况
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。
人民币百万元
a b c风险加权资产最低资本要求1
2024年6月2024年3月2024年6月
30日31日30日
1信用风险20437643200091831635011信用风险（不包括交易对手信用风险、信用
2估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银20287327198604741622986行账簿资产证券化）
3其中：权重法68955466630595551644
4其中：证券、商品、外汇交易清算---
过程中形成的风险暴露
3a b c
风险加权资产最低资本要求1
2024年6月2024年3月2024年6月
30日31日30日
5其中：门槛扣除项中未扣除部分43032019931134426
6其中：初级内部评级法1137451811273624909961
7其中：监管映射法---
8其中：高级内部评级法20172631956255161381
9交易对手信用风险90551867327244
10其中：标准法90551867327244
11其中：现期风险暴露法---
12其中：其他方法---
13信用估值调整风险16231163861298
14银行账簿资产管理产品39972405543198
15其中：穿透法38204926306
16其中：授权基础法36733370172939
17其中：适用1250%风险权重637-51
其中：杠杆调整(1218)(1389)(98)
18银行账簿资产证券化35625037285
19其中：资产证券化内部评级法---
20其中：资产证券化外部评级法14172822113
21其中：资产证券化标准法25382422203
其中：适用1250%风险权重33-
其中：基于监管上限的调整项目(396)(210)(31)
22市场风险18285715394314629
23其中：标准法18285715394314629
24其中：内部模型法---
25其中：简化标准法---
26交易账簿和银行账簿间转换的资本要求---
27操作风险14888171488817119105
28因应用资本底线而导致的额外调整--
29合计22109317216519431768745
注：1.最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以8%。
43.资本和总损失吸收能力的构成
3.1 CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的
主要特征
截至2024年6月30日，相关资本工具的主要特征详见：
https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/gjtk/。
3.2 CC1：资本构成
人民币百万元，百分比除外数额代码
2024年6月30日
核心一级资本
1 实收资本和资本公积可计入部分 523406 d+e
2 留存收益 1890986 g+h+i
2a 盈余公积 273947 g
2b 一般风险准备 532458 h
2c 未分配利润 1084581 i
3 累计其他综合收益 56874 f
4 少数股东资本可计入部分 67 j
5扣除前的核心一级资本2471333
核心一级资本：扣除项
6审慎估值调整-
7 商誉（扣除递延税负债） - c
8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 9657 a-b
9依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产-
10对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备-
11损失准备缺口-
12资产证券化销售利得-
13自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益-
14确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）-
15直接或间接持有本银行的股票-
16银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本-
5数额代码
17对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额-
18对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额-
19其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额-
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于
20银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的-
应扣除金额
21其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额-
22其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金-
额
23其他应在核心一级资本中扣除的项目合计-
24应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口-
25核心一级资本扣除项总和9657
26核心一级资本净额2461676
其他一级资本
27其他一级资本工具及其溢价580000
28其中：权益部分580000
29其中：负债部分-
30 少数股东资本可计入部分 9 k
31扣除前的其他一级资本580009
其他一级资本:扣除项
32直接或间接持有的本银行其他一级资本-
33银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本-
34对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额-
35对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本444
36其他应在其他一级资本中扣除的项目合计-
37应从二级资本中扣除的未扣缺口-
38其他一级资本扣除项总和444
39其他一级资本净额579565
40一级资本净额3041241
二级资本
41二级资本工具及其溢价519966
42少数股东资本可计入部分18
43超额损失准备可计入部分519555
44扣除前的二级资本1039539
二级资本：扣除项
45直接或间接持有的本银行的二级资本-
46 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC -非资本债务工具投资
6数额代码
47对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额-
47a 对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC非资本债务工具中应扣除金 -额（仅适用全球系统重要性银行）
48对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额687
48a 对未并表金融机构大额投资中的 TLAC非资本债务工具中应扣除金额 -（仅适用全球系统重要性银行）
49其他应在二级资本中扣除的项目合计-
50二级资本扣除项总和687
51二级资本净额1038852
52总资本净额4080093
53风险加权资产22109317
资本充足率和其他各级资本要求
54核心一级资本充足率11.13%
55一级资本充足率13.76%
56资本充足率18.45%
57其他各级资本要求（%）3.50%
58其中：储备资本要求2.50%
59其中：逆周期资本要求0.00%
60其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求1.00%
61满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例6.13%
（%）我国最低监管资本要求
62核心一级资本充足率5.00%
63一级资本充足率6.00%
64资本充足率8.00%
门槛扣除项中未扣除部分
65对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分160431
65a 对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC非资本债务工具未扣除部分 12950（仅适用全球系统重要性银行）
66对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分5256
67其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）155954
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68权重法下，实际计提的超额损失准备金额171970
69权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额86855
70内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额525324
71内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额432700
73.3 CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
财务并表和监管并表下的资产负债表差异如下表所示。
人民币百万元财务并表范围下监管并表范围下代码的资产负债表的资产负债表
2024年6月30日
资产
1现金及存放中央银行款项30373053037305
2存放同业及其他金融机构款项638893611104
3贵金属141872141872
4拆出资金456649456649
5衍生金融资产4045440454
6买入返售金融资产740355739325
7发放贷款和垫款2343873423438734
8金融投资1285350912700079
9以公允价值计量且其变动计入当期损益480391427517
的金融资产
10以摊余成本计量的债权投资90373749018985
11以公允价值计量且其变动计入其他综合33357443253577
收益的其他债权和其他权益工具投资
12长期股权投资825412083
13固定资产140016139289
14在建工程1203211990
15 无形资产 28743 28505 a
其中：土地使用权 18848 18848 b
16 商誉 1381 - c
17递延所得税资产156071155954
18其他资产290285298551
19资产合计4198455341811894
负债
20向中央银行借款11073311107331
21同业及其他金融机构存放款项46644644676464
22拆入资金399249399249
23以公允价值计量且其变动计入当期损益的1490314903
金融负债
24衍生金融负债3735437354
25卖出回购金融资产款114326113826
8财务并表范围下监管并表范围下
代码的资产负债表的资产负债表
2024年6月30日
26吸收存款2945921029459210
27应付职工薪酬6555465233
28应交税费1874118717
29预计负债3517035170
30已发行债务证券25800252574929
31递延所得税负债24171
32其他负债431739255414
33负债合计3892809038757971
股东权益
34 普通股股本 349983 349983 d
35其他权益工具580000580000
36其中：优先股8000080000
37永续债500000500000
38 资本公积 173423 173423 e
39 其他综合收益 53573 56874 f
40 盈余公积 273947 273947 g
41 一般风险准备 532458 532458 h
42 未分配利润 1086394 1084581 i
43少数股东权益66852657
其中：可计入核心一级资本 - 67 j
可计入其他一级资本 - 9 k
44股东权益合计30564633053923
根据监管要求，与财务并表范围相比，监管并表范围不包括控股保险类子公司及工商企业，主要保险类子公司差异情况如下：
公司名称经营类别是否财务并表是否监管并表农银人寿保险股份有限公司保险是否
注：农银人寿保险股份有限公司具体信息详见《中国农业银行股份有限公司2024年半年度报告》。
94.信用风险
4.1 CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
人民币百万元，系数除外a b c d
2024年6月30日
风险权重表内外风险暴露加权平均信用转换表内资产余额转换前表外资产（转换后、系数缓释后）
1低于40%1396643336739774.06%14182083
240—70%8698176590329.46%880931
375%263669868936311.93%2617426
485%1839838991244.91%213854
590—100%159962830306433.05%1658421
6105—130%22980249882.21%23128
7150%13796749343.58%138126
8250%286658--286658
9400%3579--3579
101250%16575--16575
11合计19724318154112033.42%20020781
104.2 CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
截至2024年6月30日，按照不同违约概率区间划分的初级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外a b c d e f g h i j k l
2024年6月30日
违约概率区间违约风险暴平均违约（%）平均有表内资产表外转换平均转换露（缓释概率（违平均违约风险加权风险预期减值客户数效期限
余额前资产系数后、转换约风险暴损失率资产权重损失准备
（年）后）露加权）风险暴露类别金融机构
[0.000.15)33932443306121.61%34003900.07%19745.00%2.598415828.94%1003
[0.150.25)2364570442.61%239440.24%1045.00%2.5885136.96%26
[0.250.50)1599721537718.66%1628420.35%3845.00%2.510285163.16%256
[0.500.75)190051539550.19%1927590.63%10745.00%2.514036272.82%548
[0.752.50)1608062413145.35%1717501.01%10544.99%2.5173329100.92%762
[2.5010.00)647423442.93%65744.80%2545.00%2.59552145.29%99
[10.00100.00)230--23015.72%145.00%2.5614267.28%16
100（违约）333--333100.00%145.00%2.5--293
小计39347557890230.50%39588220.18%48445.00%2.5141971735.86%300323499风险暴露类别公司
[0.000.15)184789135415718.95%19149950.08%68339.93%2.545485723.75%643
[0.150.25)45421915379230.02%5003830.24%16439.91%2.522345244.66%483
11a b c d e f g h i j k l
2024年6月30日
违约概率区间违约风险暴平均违约（%）平均有表内资产表外转换平均转换露（缓释概率（违平均违约风险加权风险预期减值客户数效期限
余额前资产系数后、转换约风险暴损失率资产权重损失准备
（年）后）露加权）
[0.250.50)73256424312439.08%8275730.39%77739.64%2.546359956.02%1286
[0.500.75)184871467112926.18%20244390.63%564439.22%2.5138116168.22%5285
[0.752.50)5598050181726223.72%60291051.55%2704938.39%2.5523015986.75%37803
[2.5010.00)171918434060928.08%18148384.52%2318736.90%2.51966695108.37%31626
[10.00100.00)1175701543562.54%12722329.57%196535.32%2.5188734148.35%14411
100（违约）165849602340.94%168315100.00%187937.80%2.54614427.42%104131
小计12484041360153125.62%134068712.99%6134838.63%2.5995480174.25%195668594925
其中：
风险暴露类别公司—专业贷款
[0.000.15)145985250076.12%1475160.10%6439.94%2.53885026.34%59
[0.150.25)15100770111.39%159760.24%1240.00%2.5716544.85%15
[0.250.50)161709498561.56%1624880.40%9539.99%2.59316657.34%258
[0.500.75)6482692252782.75%6544610.63%109439.91%2.545970070.24%1631
[0.752.50)7502923086764.05%7628071.41%195939.04%2.567892289.00%4666
[2.5010.00)89537283143.55%905424.08%40039.28%2.5109711121.17%2032
[10.00100.00)100791538.96%1008523.31%2837.63%2.514180140.61%1548
100（违约）788157250.00%8167100.00%2738.61%2.5481959.01%4029
小计18288526454193.59%18520421.62%367939.51%2.5140651375.94%1423871592
12a b c d e f g h i j k l
2024年6月30日
违约概率区间违约风险暴平均违约（%）平均有表内资产表外转换平均转换露（缓释概率（违平均违约风险加权风险预期减值客户数效期限
余额前资产系数后、转换约风险暴损失率资产权重损失准备
（年）后）露加权）
合计（所有风16418796368043325.73%173656932.40%6183239.95%2.51137451865.50%198671618424险暴露）
截至2024年6月30日，按照不同违约概率区间划分的高级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外a b c d e f g h i j k l违约概率2024年6月30日区间违约风险平均违约平均违平均有（%）表内资产表外转换平均转暴露（缓概率（违1风险加权风险预期减值客户数约损失效期限余额前资产换系数释后、转约风险暴资产权重损失准备率（年）换后）露加权）
风险暴露类别零售—个人住房抵押贷款
[0.000.15)-----------
[0.150.25)213543526.20%213640.19%6505521.46%-18348.58%9
[0.250.50)336371249328.66%33638530.40%789402324.98%-58081417.27%3370
[0.500.75)10009493225.00%10009570.51%167410327.67%-22560422.54%1400
[0.752.50)4740611536813.96%4762061.06%135756825.36%-16325534.28%1289
[2.5010.00)9092532030.47%910235.17%31856425.47%-7953787.38%1204
[10.00100.00)815322338.41%8154143.12%22071526.24%-100668123.46%9318
100（违约）28995237.10%28995100.00%6511538.37%-35895123.80%11126
13a b c d e f g h i j k l
违约概率2024年6月30日区间违约风险平均违约平均违平均有（%）表内资产表外转换平均转暴露（缓概率（违客户数1风险加权风险预期减值约损失效期限余额前资产换系数释后、转约风险暴资产权重损失准备率（年）换后）露加权）
小计50615281627314.81%50639391.83%1159514325.64%-118760723.45%27716126353
风险暴露类别零售—合格循环零售
[0.000.15)23915288420.88%321550.11%3289015450.24%-10863.38%18
[0.150.25)2754444923.25%106090.20%1404490250.18%-5885.54%11
[0.250.50)5632229726257.29%2266300.35%1330976755.65%-221179.76%452
[0.500.75)3886123167047.07%1479140.56%1530779056.31%-2105014.23%470
[0.752.50)8323412333356.82%1533071.35%1263159062.46%-4655930.37%1288
[2.5010.00)20733813863.28%258834.55%202170167.94%-2034078.58%803
[10.00100.00)388113658673.40%6566516.79%294533363.26%-92596141.01%7033
100（违约）5474--5474100.00%30142377.04%-460184.05%4217
小计24394989432247.38%6676373.21%9345266058.41%-20893731.30%1429218503
风险暴露类别零售—其他零售
[0.000.15)-----------
[0.150.25)-----------
[0.250.50)1058128602010.14%1145370.34%169661048.52%-3242628.31%191
[0.500.75)6713613413.96%671540.53%25901634.35%-1766426.30%121
[0.752.50)65522617825811.05%6749251.39%347413750.42%-39383358.35%4784
[2.5010.00)1847842756614.10%1886704.10%24567152.10%-14692977.88%4037
[10.00100.00)95228615.27%953535.17%4032749.89%-9660101.31%1690
14a b c d e f g h i j k l
违约概率2024年6月30日区间违约风险平均违约平均违平均有（%）表内资产表外转换平均转暴露（缓概率（违风险加权风险预期减值客户数1约损失效期限余额前资产换系数释后、转约风险暴资产权重损失准备率（年）换后）露加权）
100（违约）878711416.69%8806100.00%5258356.18%-20207229.47%4947
小计103126729217811.08%10636272.83%576834449.54%-62071958.36%1577027160
合计（所有风6336744120277338.12%67952032.12%11081614732.60%-201726329.69%57778172016险暴露）
注：1.零售风险暴露按照债项数进行披露。
155.交易对手信用风险
CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）人民币百万元
a b c d e f
2024年6月30日
潜在风险信用风险潜在风险用于计量重置成本暴露的附缓释后的风险加权
(RC) 暴露 监管风险(PFE) 加因子 违约风险 资产(Add-on) 暴露的α 暴露
1标准法（衍生工具）21275537651.410505646223
2现期暴露法（衍生工具）--1--
3证券融资交易667237745
4合计11172883968
166.资产证券化
6.1 SEC1：银行账簿资产证券化
人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
2024年6月30日
银行作为发起机构银行作为代理机构银行作为投资机构其中，其中，其中，合传合合满足满足小满足
传统型 STC 成 小计 统 STC 成 传统型 STC 成 小计计型型型型标准的标准的标准的
1零售类10340--10340----21987--21987
合计
其中：
2个人住房10299--10299----21987--21987
抵押贷款
3其中：41--41--------
信用卡
其中：
4其他零售------------
类
其中：
5再资产证---------
券化
6公司类12--12----175--175
合计
7其中：12--12--------
公司贷款
其中：
8商用房地------------
产抵押贷款
其中：
9租赁及应--------175--175
收账款
其中：
10其他公司------------
类
其中：
11再资产证---------
券化
176.2 SEC2：交易账簿资产证券化
本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。
187.市场风险
7.1 MR1：标准法下市场风险资本要求
人民币百万元
a
2024年6月30日
标准法下的资本要求
1一般利率风险2551
2股票风险555
3商品风险2614
4汇率风险2985
5信用利差风险-非证券化产品1877
6信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）-
7信用利差风险-证券化（相关性交易组合）-
8违约风险-非证券化产品4047
9违约风险-证券化（非相关性交易组合）-
10违约风险-资产证券化（相关性交易组合）-
11剩余风险附加-
12合计14629
7.2 MR3：简化标准法下市场风险资本要求
本集团不使用简化标准法计量市场风险资本。
198.宏观审慎监管措施
GSIB1：全球系统重要性银行评估指标
本集团自2014年首次入选全球系统重要性银行开始，每年在上市公司年度报告中披露全球系统重要性银行评估指标，各期评估指标结果详见：
http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。
209.杠杆率
9.1 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
人民币百万元
a
2024年6月30日
1并表总资产41984553
2并表调整项(172659)
3客户资产调整项-
4衍生工具调整项64600
5证券融资交易调整项6672
6表外项目调整项1793275
7资产证券化交易调整项-
8未结算金融资产调整项(1956)
9现金池调整项-
10存款准备金调整项（如有）-
11审慎估值和减值准备调整项-
12其他调整项(10101)
13调整后表内外资产余额43664384
9.2 LR2：杠杆率
人民币百万元，百分比除外a b
2024年6月2024年3月
30日31日
表内资产余额
1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）4254954041337139
2减：减值准备(1517427)(968022)
3减：一级资本扣减项(10101)(9892)
未结算金融资产调整项(1956)-4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易4102005640359225除外）衍生工具资产余额
21a b
2024年6月2024年3月
30日31日5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考2978515540虑双边净额结算协议的影响）
6各类衍生工具的潜在风险暴露7527150677
7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--
8减：因提供合格保证金形成的应收资产-(2)
9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易--
形成的衍生工具资产余额
10卖出信用衍生工具的名义本金--
11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--
12衍生工具资产余额10505666215
证券融资交易资产余额
13证券融资交易的会计资产余额7393251594432
14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--
15证券融资交易的交易对手信用风险暴露66727670
16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额--
17证券融资交易资产余额7459971602102
表外项目余额
18表外项目余额64248426473513
19减：因信用转换调整的表外项目余额(4612249)(4564952)
20减：减值准备(19318)(19676)
21调整后的表外项目余额17932751888885
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22一级资本净额30412412981070
23调整后表内外资产余额4366438443916427
杠杆率
24杠杆率6.97%6.79%
24a 杠杆率 a1 6.97% 6.79%
25最低杠杆率要求64.00%4.00%
26附加杠杆率要求0.50%0.50%
各类平均值的披露
27证券融资交易的季日均余额6771151739848
27a 证券融资交易的季末余额 739325 1594432
28 调整后表内外资产余额 a4 43602174 44061843
28a 调整后表内外资产余额 b5 43602174 44061843
29 杠杆率 b2 6.97% 6.77%
29a 杠杆率 c3 6.97% 6.77%22注：1.杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22行/（第 23行+临时豁免的存款准备金）。
2.杠杆率 b为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第22行/第28行。
3.杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第 22行/第 28a行。
4.调整后表内外资产余额 a为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均
值计算的调整后表内外资产余额。
5.调整后表内外资产余额 b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平
均值计算的调整后表内外资产余额。
6.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足
0.75%的附加杠杆率要求，目前仍按照第一档银行附加杠杆率要求0.5%执行。
2310.流动性风险
10.1 LIQ1：流动性覆盖率
《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于
100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布
财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。
本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本集团2024年第二季度流动性覆盖率日均值为120.27%，计算该平均值所依据的数值个数为91个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。
2024年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外a b
2024年第二季度
折算前数值折算后数值合格优质流动性资产
1合格优质流动性资产8417856
现金流出
2零售存款、小企业客户存款185507331763997
3其中：稳定存款182143991068
4其中：欠稳定存款167292941672929
5无抵（质）押批发融资1370291755666586其中：业务关系存款（不包括代45841011131579理行业务）7其中：非业务关系存款（所有的90676304383893交易对手）
8其中：无抵（质）押债务5118651186
9抵（质）押融资28721
10其他项目26265621283923
11其中：与衍生工具及其他抵11779891177989
（质）押品要求相关的现金流出
24a b
2024年第二季度
折算前数值折算后数值
12其中：与抵（质）押债务工具融201201
资流失相关的现金流出
13其中：信用便利和流动性便利1448372105733
14其他契约性融资义务210473210473
15或有融资义务387127917807
16预期现金流出总量8871579
现金流入
17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入711393711393
证券）
18完全正常履约付款带来的现金流入1695911920582
19其他现金流入13434211343421
20预期现金流入总量37507252975396
调整后数值
21合格优质流动性资产7091625
22现金净流出量5896183
23流动性覆盖率（%）120.27%
10.2 LIQ2：净稳定资金比例
根据《商业银行资本管理办法》，2024年半年度第三支柱信息披露报告需要披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。
2024年第二季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外a b c d e
2024年6月30日
折算前数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金
1资本3051777--5199663571743
2监管资本3051777--5199663571743
3其他资本工具-----
4来自零售和小企业客户7638159112777571406917113559
的存款
5稳定存款1780780---1691741
25a b c d e
2024年6月30日
折算前数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年
6欠稳定存款5857379112777571406915421818
7批发融资73426538698993137155110141128051092
8业务关系存款4903067---2451533
9其他批发融资24395868698993137155110141125599559
10相互依存的负债-----
11其他负债2801369641125362246130296225
12净稳定资金比例衍12586
生产品负债
13以上未包括的所有2801369641125362233544296225
其它负债和权益
14可用的稳定资金合计29032619
所需的稳定资金
15净稳定资金比例合格优1209081
质流动性资产
16存放在金融机构的业务4436374149234783520307204
关系存款
17贷款和证券3589496346344158951615328618018612
18由一级资产担保的-1164282109202109517
向金融机构发放的贷款由非一级资产担保
19或无担保的向金融机构2220112926027199178388384106
发放的贷款向零售和小企业客
20户、非金融机构、主27360269139064571002630712241434
权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款
21其中：风险权35%85691744159157081147529重不高于
22住房抵押贷款-11676211844255887184868001
23其中：风险权35%-335841重不高于
不符合合格优质流
24动性资产标准的非违约1342113586118723350671415554证券，包括交易所交易的权益类证券
25相互依存的资产-----
26其他资产11335218901131132322610502370792
27实物交易的大宗商--品（包括黄金）
26a b c d e
2024年6月30日
折算前数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年提供的衍生产品初
28始保证金及提供给中央15561322
交易对手的违约基金
29净稳定资金比例衍3935226766
生产品资产
30衍生产品附加要求59215921
31以上未包括的所有11335218901131132322201422336783
其它资产
32表外项目532177489782
33所需的稳定资金合计21995471
34净稳定资金比例（%）131.99%
2024年第一季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外a b c d e
2024年3月31日
折算前数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年可用的稳定资金
1资本2990979--4999683490947
2监管资本2990979--4999683490947
3其他资本工具-----
4来自零售和小企业客户80528211135367710111017567419
的存款
5稳定存款2027417---1926046
6欠稳定存款60254041135367710111015641373
7批发融资7154704878787813479628484517989420
8业务关系存款4339569---2169785
9其他批发融资2815135878787813479628484515819635
10相互依存的负债-----
11其他负债2801382758168546241505308336
12净稳定资金比例衍17442
生产品负债
13以上未包括的所有2801382758168546224063308336
其它负债和权益
14可用的稳定资金合计29356122
27a b c d e
2024年3月31日
折算前数值折算后数值
无期限<6个月6-12个月≥1年所需的稳定资金
15净稳定资金比例合格优1278750
质流动性资产
16存放在金融机构的业务4436503297483183520495978
关系存款
17贷款和证券2734546861542410451607029717841196
18由一级资产担保的-1873275126545126963
向金融机构发放的贷款由非一级资产担保
19或无担保的向金融机构1368193858827983966238497151
发放的贷款向零售和小企业客
20户、非金融机构、主2732913263765992987629411898844
权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款
21其中：风险权86561349750154459146596
重不高于35%
22住房抵押贷款-11694711964156851864950691
23其中：风险权35%-335942重不高于
不符合合格优质流
24动性资产标准的非违约133911988175298316034367547证券，包括交易所交易的权益类证券
25相互依存的资产-----
26其他资产1133522128633997112386952579835
27实物交易的大宗商--品（包括黄金）提供的衍生产品初
28始保证金及提供给中央1459112402
交易对手的违约基金
29净稳定资金比例衍5049-
生产品资产
30衍生产品附加要求75557555
31以上未包括的所有1133522128633997112190552559878
其它资产
32表外项目513393289660
33所需的稳定资金合计22285419
34净稳定资金比例（%）131.73%
28
