中国农业银行股份有限公司
2024年第三季度
第三支柱信息披露报告目录
1.引言..................................................1
2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览..............................2
3.宏观审慎监管措施............................................6
4.杠杆率.................................................7
5.流动性风险...........................................01.引言
《中国农业银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）及相关规定编制并披露。
报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2024年10月30日，本行董事会2024年第9次会议审议通过了本报告。
12.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1 KM1：监管并表关键审慎监管指标
人民币百万元，百分比除外a b c
2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日
可用资本（数额）
1核心一级资本净额253695624616762461497
2一级资本净额299652830412412981070
3资本净额401047340800933983317
风险加权资产（数额）
4风险加权资产合计222228372210931721651943风险加权资产合计（应用资
4a 22222837 22109317 21651943本底线前）资本充足率
5核心一级资本充足率（%）11.42%11.13%11.37%
核心一级资本充足率（%）（应
5a 11.42% 11.13% 11.37%用资本底线前）
6一级资本充足率（%）13.48%13.76%13.77%
一级资本充足率（%）（应用
6a 13.48% 13.76% 13.77%资本底线前）
7资本充足率（%）18.05%18.45%18.40%
资本充足率（%）（应用资本
7a 18.05% 18.45% 18.40%底线前）其他各级资本要求
8储备资本要求（%）2.50%2.50%2.50%
9逆周期资本要求（%）0.00%0.00%0.00%
全球系统重要性银行或国内
10系统重要性银行附加资本要1.00%1.00%1.00%求（%）1
其他各级资本要求（%）
113.50%3.50%3.50%
（8+9+10）满足最低资本要求后的可用
12核心一级资本净额占风险加6.42%6.13%6.37%
权资产的比例（%）
2a b c
2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日
杠杆率
13调整后表内外资产余额452911034366438443916427
14杠杆率（%）26.62%6.97%6.79%
14a 杠杆率 a（%）3 6.62% 6.97% 6.79%
14b 杠杆率 b（%）4 6.62% 6.97% 6.77%
14c 杠杆率 c（%）5 6.62% 6.97% 6.77%
流动性覆盖率
15合格优质流动性资产756552170916256315951
16现金净流出量597376958961834815009
17流动性覆盖率（%）126.65%120.27%131.17%
净稳定资金比例
18可用稳定资金合计298499602903261929356122
19所需稳定资金合计224790582199547122285419
20净稳定资金比例（%）132.79%131.99%131.73%
注：1.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足1.5%的附加资本要求，目前仍按照第一档银行附加资本要求1%执行。
2.杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
3.杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
4.杠杆率 b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
5.杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
32.2 OV1：风险加权资产概况
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。
人民币百万元
a b c风险加权资产最低资本要求1
2024年9月30日2024年6月30日2024年9月30日
1信用风险20473716204376431637897信用风险（不包括交易对手信用
2风险、信用估值调整风险、银行20353338202873271628267
账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）
3其中：权重法69602626895546556821
4其中：证券、商品、外汇交---
易清算过程中形成的风险暴露
5其中：门槛扣除项中未扣除43453443032034763
部分
6其中：初级内部评级法1142262111374518913810
7其中：监管映射法---
8其中：高级内部评级法19704552017263157636
9交易对手信用风险62753905515020
10其中：标准法62753905515020
11其中：现期风险暴露法---
12其中：其他方法---
13信用估值调整风险13360162311069
14银行账簿资产管理产品39791399723183
15其中：穿透法38803820310
16其中：授权基础法36242367332899
17其中：适用1250%风险权重63263751
其中：杠杆调整(963)(1218)(77)
4a b c
风险加权资产最低资本要求1
2024年9月30日2024年6月30日2024年9月30日
18银行账簿资产证券化44743562358
19其中：资产证券化内部评级法---
20其中：资产证券化外部评级法980141778
21其中：资产证券化标准法37392538299
其中：适用1250%风险权重33-
其中：基于监管上限的调整
(248)(396)(19)项目
22市场风险26030418285720824
23其中：标准法26030418285720824
24其中：内部模型法---
25其中：简化标准法---
26交易账簿和银行账簿间转换的---
资本要求
27操作风险14888171488817119105
28因应用资本底线而导致的额外--
调整
29合计22222837221093171777826
注：1.最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以8%。
53.宏观审慎监管措施
GSIB1：全球系统重要性银行评估指标
本集团自2014年首次入选全球系统重要性银行开始，每年在上市公司年度报告中披露全球系统重要性银行评估指标，各期评估指标结果详见：
http://www.abchina.com/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。
64.杠杆率
4.1 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
人民币百万元
a
2024年9月30日
1并表总资产43553293
2并表调整项(192298)
3客户资产调整项-
4衍生工具调整项66880
5证券融资交易调整项4365
6表外项目调整项1869862
7资产证券化交易调整项-
8未结算金融资产调整项(745)
9现金池调整项-
10存款准备金调整项（如有）-
11审慎估值和减值准备调整项-
12其他调整项(10254)
13调整后表内外资产余额45291103
74.2 LR2：杠杆率
人民币百万元，百分比除外a b
2024年9月30日2024年6月30日
表内资产余额
1表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）4290398042549540
2减：减值准备(980343)(1517427)
3减：一级资本扣减项(10254)(10101)
未结算金融资产调整项(745)(1956)4调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资4191263841020056交易除外）衍生工具资产余额5各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，1982529785考虑双边净额结算协议的影响）
6各类衍生工具的潜在风险暴露7516575271
7已从资产负债表中扣除的抵质押品总和--
8减：因提供合格保证金形成的应收资产--
9减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交--
易形成的衍生工具资产余额
10卖出信用衍生工具的名义本金--
11减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额--
12衍生工具资产余额94990105056
证券融资交易资产余额
13证券融资交易的会计资产余额1409248739325
14减：可以扣除的证券融资交易资产余额--
15证券融资交易的交易对手信用风险暴露43656672
16代理证券融资交易形成的证券融资交易资产--
余额
17证券融资交易资产余额1413613745997
表外项目余额
18表外项目余额66450876424842
8a b
2024年9月30日2024年6月30日
19减：因信用转换调整的表外项目余额(4754679)(4612249)
20减：减值准备(20546)(19318)
21调整后的表外项目余额18698621793275
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22一级资本净额29965283041241
23调整后表内外资产余额4529110343664384
杠杆率
24杠杆率6.62%6.97%
24a 杠杆率 a1 6.62% 6.97%
25最低杠杆率要求4.00%4.00%
26附加杠杆率要求60.50%0.50%
各类平均值的披露
27证券融资交易的季日均余额1363228677115
27a 证券融资交易的季末余额 1409248 739325
28 调整后表内外资产余额 a4 45245083 43602174
28a 调整后表内外资产余额 b5 45245083 43602174
29 杠杆率 b2 6.62% 6.97%
29a 杠杆率 c3 6.62% 6.97%
注：1.杠杆率 a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22行/（第 23行+临时豁免的存款准备金）。
2.杠杆率 b为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第 22
行/第28行。
3.杠杆率 c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第 22
行/第 28a行。
4.调整后表内外资产余额 a为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整
后表内外资产余额。
5.调整后表内外资产余额 b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调
整后表内外资产余额。
6.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足0.75%的附加杠
杆率要求，目前仍按照第一档银行附加杠杆率要求0.5%执行。
95.流动性风险
LIQ1：流动性覆盖率
《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。
本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。
本集团2024年第三季度流动性覆盖率日均值为126.65%，计算该平均值所依据的数值个数为92个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。
2024年第三季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外a b
2024年第三季度
折算前数值折算后数值合格优质流动性资产
1合格优质流动性资产8910552
现金流出
2零售存款、小企业客户存款188158921794425
3其中：稳定存款174319487155
4其中：欠稳定存款170726981707270
5无抵（质）押批发融资137273175798475
6其中：业务关系存款（不包括代理行业务）46705791153180
7其中：非业务关系存款（所有的交易对手）89960184584575
8其中：无抵（质）押债务6072060720
9抵（质）押融资21113
10其他项目26927551296136
10a b
2024年第三季度
折算前数值折算后数值
其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要
1111807961180796
求相关的现金流出
其中：与抵（质）押债务工具融资流失相
12199199
关的现金流出
13其中：信用便利和流动性便利1511760115141
14其他契约性融资义务190817190817
15或有融资义务399968417088
16预期现金流出总量9118054
现金流入
17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）891910891910
18完全正常履约付款带来的现金流入1692841922952
19其他现金流入13294231329423
20预期现金流入总量39141743144285
调整后数值
21合格优质流动性资产7565521
22现金净流出量5973769
23流动性覆盖率（%）126.65%
11
