招商银行股份有限公司2024年半年度第三支柱报告
CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.招商银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱报告
目录
1.引言..................................................3
1.1披露依据...............................................3
1.2并表范围...............................................3
1.3披露声明...............................................3
2.释义..................................................4
3.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览.................5
3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标 ................................ 5
3.2 OV1 风险加权资产概况 .................................... 6
4.资本和总损失吸收能力的构成...................................8
4.1 CCA资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ... 8
4.2 CC1 资本构成 ........................................ 8
4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ................. 11
5.信用风险...............................................14
5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） ........... 14
5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） . 15
6.交易对手信用风险...........................................18
6.1 CCR1交易对手信用风险暴露（按计量方法） ....................... 18
7.资产证券化..............................................19
7.1 SEC1 银行账簿资产证券化 ................................. 19
7.2 SEC2 交易账簿资产证券化 ................................. 20
8.市场风险...............................................20
8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求 ............................... 20
9.宏观审慎监管措施...........................................21
9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标 ............................ 21
10.杠杆率...............................................21
10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ..................... 21
10.2 LR2 杠杆率 ....................................... 22
11.流动性风险.............................................24
11.1 LIQ1 流动性覆盖率 ................................... 24
11.2 LIQ2 净稳定资金比例 ................................三支柱报告
1.引言
1.1披露依据
本报告根据国家金融监督管理总局令第4号《商业银行资本管理办法》及相关规定编制并披露。
1.2并表范围
根据《商业银行资本管理办法》相关规定，本集团资本监管指标计算范围包括招商银行及其附属公司。截至报告期末，本集团符合资本并表范围的附属公司包括：招商永隆银行、招银国际、招银金租、招银理财、招商基金、招商信诺资管和招银欧洲。
1.3披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。
报告中使用诸如“将”“可能”“有望”“力争”“努力”“计划”“预计”
“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。
本公司已建立第三支柱信息披露治理架构，由本公司董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2024年8月29日提交本行董事会审议通过。
本报告是按照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章
“信息披露”及附件22“商业银行信息披露内容和要求”编制，而非根据财务会计准则编制，因此报告中的部分资料不能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。
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2.释义
在本报告中，除文义另有所指外，各用语的涵义如下。
本公司、招行、招商银行指招商银行股份有限公司本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司招商永隆银行指招商永隆银行有限公司招银金租指招银金融租赁有限公司招银国际指招银国际金融控股有限公司招商基金指招商基金管理有限公司招银理财指招银理财有限责任公司招商信诺资管指招商信诺资产管理有限公司
招银欧洲指招商银行（欧洲）有限公司
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3.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
3.1 KM1 监管并表关键审慎监管指标
关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关的指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。
单位：人民币百万元，百分比除外
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3.2 OV1 风险加权资产概况
本表展示了第一支柱风险在不同计量方法下的风险加权资产和资本要求。
单位：人民币百万元
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4.资本和总损失吸收能力的构成
4.1 CCA 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具
的主要特征
本集团单独在招商银行官方网站披露本表格 CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征。
网页链接：https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspxtype=zbjg
4.2 CC1 资本构成
本表列示本集团资本构成信息及其与监管并表范围下的资产负债表之间的对
应关系等，具体如下。
单位：人民币百万元，百分比除外
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4.3 CC2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
本表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格 CC1披露的资本构成之间的关系。
我行并表范围的差异主要包括招银国际、招商永隆银行下属保险类、工商企业子公司。招银国际、招商永隆银行总资产等信息详见我行2024年半年度报告及相关文件。
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单位：人民币百万元
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5.信用风险
5.1 CR5-2 信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
本表按风险权重列示信用风险权重法下的信用风险暴露和信用转换系数情况，具体如下。
单位：人民币百万元，百分比除外
33111781768049.08%3725318
2766301185343.61%296820
26312473885710.60%294803
15773817648716.19%156018
117383784190820.87%976099
836191488436.21%88693
42121653233.08%42772
1289880-128988
5442710180820117.00%5714986
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5.2 CR6 内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
以下各表按风险暴露类别展示了采用信用风险内部评级法的风险暴露在各违约概率区间上的情况。本集团采用信用风险初级内部评级法的风险暴露类别包括公司、金融机构；采用信用风险高级内部评级法的风险暴露类别包括个人住房抵押贷款、合
格循环零售、其他零售。
初级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
单位：人民币百万元，百分比、客户数、期限除外
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高级内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）
单位：人民币百万元，百分比、客户数、期限除外
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6.交易对手信用风险
6.1 CCR1 交易对手信用风险暴露（按计量方法）
本表按不同计量方法对本集团交易对手信用风险框架下的风险暴露、风险加
权资产及其计算参数进行展示，具体如下。
单位：人民币百万元，系数除外
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7.资产证券化
7.1 SEC1 银行账簿资产证券化
本集团银行账簿资产证券化交易账面价值概览如下。
单位：人民币百万元
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7.2 SEC2 交易账簿资产证券化
2024年6月30日，本集团不涉及交易账簿资产证券化交易。
8.市场风险
8.1 MR1 标准法下市场风险资本要求
本表列示本集团市场风险标准法下的资本要求。
单位：人民币百万元
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9.宏观审慎监管措施
9.1 GSIB1 全球系统重要性银行评估指标
本集团上一年度及以往各期的全球系统重要性银行评估指标结果已经公开披露，具体请见招商银行官网“资本监管”栏目。
（网页链接：https://www.cmbchina.com/cmbir/zbjg.aspxtype=zbjg）
10.杠杆率
10.1 LR1 杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
本表对比了财务会计准则下并表总资产余额与监管并表口径下杠杆率调整
后表内外资产余额的差异，具体如下。
单位：人民币百万元
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10.2 LR2 杠杆率
本表列示了杠杆率分母部分（即调整后表内外资产余额）的组成明细，以及实际杠杆率、最低监管要求和杠杆率要求等相关信息，具体如下。
单位：人民币百万元，百分比除外
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11.流动性风险
11.1 LIQ1 流动性覆盖率
本集团2024年第二季度流动性覆盖率均值为171.71%，较上季度提高10.75个百分点，主要是合格优质资产规模增加的影响。本集团流动性覆盖率各明细项目的2024年第二季度平均值如下表所示。
单位：人民币百万元，百分比除外
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11.2 LIQ2 净稳定资金比例
本集团2024年第二季度净稳定资金比例季末时点值为132.85%，较上季度降低0.24个百分点，基本保持平稳。本集团最近两个季度的净稳定资金比例各明细项目如下表所示。
单位：人民币百万元，百分比除外
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