诺德中小盘混合型证券投资基金2024年中期报告

诺德中小盘混合型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024年8月30日诺德中小盘混合2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11

§5托管人报告..............................................11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....11

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11

6.1资产负债表.............................................11

6.2利润表...............................................13

6.3净资产变动表............................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................35

7.1期末基金资产组合情况........................................35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........39

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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............39

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................39

7.12投资组合报告附注.........................................40

§8基金份额持有人信息..........................................40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................41

§9开放式基金份额变动..........................................41

§10重大事件揭示............................................41

10.1基金份额持有人大会决议......................................41

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................41

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................41

10.4基金投资策略的改变........................................41

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................41

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................42

10.8其他重大事件...........................................45

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................46

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................46

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................46

§12备查文件目录............................................46

12.1备查文件目录...........................................46

12.2存放地点.............................................46

12.3查阅方式.............................................47

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称诺德中小盘混合型证券投资基金基金简称诺德中小盘混合基金主代码570006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年6月28日基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总30122529.69份额基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺

和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。

本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组合。

业绩比较基准中证700指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称诺德基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披姓名邵天婷许俊

露负责联系电话021-68985056010-66594319

人电子邮箱 tianting.shao@nuodefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话400-888-000995566

传真021-68985121010-66594942

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富北京市西城区复兴门内大街1城路99号18层号

办公地址中国（上海）自由贸易试验区富北京市西城区复兴门内大街1城路99号震旦国际大楼18层号

第5页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告邮政编码200120100818法定代表人潘福祥刘连舸

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.nuodefund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中国（上海）自由贸易试验注册登记机构诺德基金管理有限公司区富城路99号18层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

本期已实现收益-1630419.64

本期利润-3728813.73加权平均基金份额本期利

-0.1128润

本期加权平均净值利润率-14.55%

本期基金份额净值增长率-10.58%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

期末可供分配利润-7711669.69期末可供分配基金份额利

-0.2560润

期末基金资产净值22410860.00

期末基金份额净值0.744

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)

基金份额累计净值增长率29.98%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2010年6月28日。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月-9.05%1.45%-3.86%0.67%-5.19%0.78%

过去三个月-6.18%1.44%-3.35%0.82%-2.83%0.62%

过去六个月-10.58%1.75%-3.78%1.07%-6.80%0.68%

过去一年-1.98%1.60%-11.74%0.89%9.76%0.71%

过去三年-53.03%1.51%-22.00%0.90%0.61%

31.03%

自基金合同生效

29.98%1.60%38.33%1.21%-8.35%0.39%

起至今

注：本基金的业绩比较基准为中证700指数*80%+上证国债指数*20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金成立于2010年6月28日，图示时间段为2010年6月28日至2024年6月30日。

本基金建仓期为2010年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为天府清源控股有限公司和北京天朗云创信息技术有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。

截至本报告期末，公司管理了四十只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投

资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德货币市场基

金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德

新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置

混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投

资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基

金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券

投资基金、诺德中证研发创新100指数型证券投资基金、诺德大类精选配置三个月定期开放混合

型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债

券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德量化优选6个月持有期

混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品质消费6个月持有期混合型证

券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德兴远

优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金、诺德量化

先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证券投资基金、诺德安元纯债债券

型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新趋势混合型证券投资基金、诺德

中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、诺德安承利

率债债券型证券投资基金、诺德中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期本基金基中国科学院上海药物研究所药理学博士。

金经理，历任德邦证券股份有限公司医药投资研朱明2023年5诺德新旺-6年究员、国金证券股份有限公司上海资产管睿月12日灵活配置理分公司医药投资研究员。2021年3月混合型证加入诺德基金管理有限公司担任医药投

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券投资基资研究员，具有基金从业资格。

金基金经理

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年，沪深300指数上涨0.9%，医药指数下跌20.0%。回顾2024年上半年，一季

度整体市场波动较大，A 股诸多指数和个股都经历了大跌与快速反弹；二季度高股息资产有较明显的超额收益。从整体角度来看，医药板块在估值层面仍在短期内受到压制。

在基金投资策略与操作层面，我们坚持“在控制风险的前提下，坚持长期投资”的投资风格。

自上而下选择细分行业，自下而上选择个股，以细分行业成长空间高、赛道景气度高、企业核心竞争力强、估值合理的优质公司为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2024年6月30日，本基金份额净值为0.744元，累计净值为1.674元。本报告期份额净值增长率为-10.58%，同期业绩比较基准增长率为-3.78%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，本基金仓位整体上处于中高位置，持仓相对集中。债券方面，二季度可转债市场有比较大的波动，本基金对部分基本面良好、资产负债端良好的可转债资产进行了配置。在行业配置上，本基金在医药行业进行了重点配置，同时在大消费板块进行了部分配置。从长期维度上看，医药行业受益于老龄化带来的需求增加，在当前的宏观经济环境下，刚需属性更加明显；从终端需求角度上看，仍有大量的临床需求未得到充分满足；并且经过这几年估值的估值调整，我们认为当前时点医药板块投资性价比较高。我们将根据企业的实际经营情况，结合相关政策的变化情况，在我们长期看好的方向中做结构性调整。我们将坚持在好赛道中用深度研究寻找阿尔法的投资策略。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关

指引和基金合同关于估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及确保估值政策和程序的一贯性。估值委员会由投资、研究、风控、合规、清算等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的业务负责人员或相关指定人员担任。

估值委员会成员中不包含基金经理，基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。上述各方不存在任何重大利益冲突。

基金日常估值由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。自2024年4月24日起，由本基金管理人承担本基金的固定费用。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺德中小盘混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投

资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺德中小盘混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

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资产：

货币资金6.4.7.11650775.352669636.17

结算备付金78836.45109631.89

存出保证金16052.5016311.75

交易性金融资产6.4.7.220723632.0032296914.00

其中：股票投资20723632.0032296914.00

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款-192676.00

应收股利--

应收申购款32980.67111965.91

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计22502276.9735397135.72本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款12386.711014910.86

应付管理人报酬23378.4937599.05

应付托管费3896.436266.50

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.951755.34104697.93

负债合计91416.971163474.34

第12页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

净资产：

实收基金6.4.7.1030122529.6941143439.26

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12-7711669.69-6909777.88

净资产合计22410860.0034233661.38

负债和净资产总计22502276.9735397135.72

注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值为0.744元，基金份额总额30122529.69份。

6.2利润表

会计主体：诺德中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-3539906.82-2652222.64

1.利息收入5364.753947.79

其中：存款利息收入6.4.7.135364.753947.79

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以-1468881.42-3008948.52“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-1680991.71-3161217.88

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投

6.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.19212110.29152269.36以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

6.4.7.20-2098394.09344942.22（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）

第13页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告5.其他收入（损失以

6.4.7.2122003.947835.87“-”号填列）

减：二、营业总支出188906.91188836.36

1．管理人报酬6.4.10.2.1152664.55127476.30

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.225444.0921246.01

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2310798.2740114.05三、利润总额（亏损总-3728813.73-2841059.00额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-3728813.73-2841059.00“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-3728813.73-2841059.00

6.3净资产变动表

会计主体：诺德中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

41143439.26--6909777.8834233661.38

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

41143439.26--6909777.8834233661.38

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”-11020909.57--801891.81-11822801.38号填列）

（一）、综合收益---3728813.73-3728813.73

第14页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数-11020909.57-2926921.92-8093987.65

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

10757413.40--2368136.118389277.29

购款

2.基金赎

-21778322.97-5295058.03-16483264.94回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

30122529.69--7711669.6922410860.00

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

18023971.85--1885756.3516138215.50

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

18023971.85--1885756.3516138215.50

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”6124923.96--3937560.692187363.27号填列）

（一）、综合收益

---2841059.00-2841059.00总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数6124923.96--1096501.695028422.27

（净资产减少以“-”号填列）

第15页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

其中：1.基金申

11761609.06--1637020.1810124588.88

购款

2.基金赎

-5636685.10-540518.49-5096166.61回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

24148895.81--5823317.0418325578.77

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

罗凯罗凯高奇基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺德中小盘混合型证券投资基金(原名为诺德中小盘股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可号[2010]270号《关于核准诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集363552185.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第169号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为363570378.53份基金份额，其中认购资金利息折合18193.36份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺德中小盘股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为诺德中小盘混合型证券投资基金。

第16页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的

5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。自2011年7月1日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数×20%”变更为“中证700指数×80%+上证国债指数×20%”。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2024年1月1日起至2024年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日起至2024年6月

30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第17页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023

第18页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款1650775.35

等于：本金1650609.12

加：应计利息166.23

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计1650775.35

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票20947174.78-20723632.00-223542.78

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计20947174.78-20723632.00-223542.78

第19页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况不适用。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

第20页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.7.8其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费28.75

应付证券出借违约金-

应付交易费用51726.59

其中：交易所市场51726.59

银行间市场-

应付利息-

合计51755.34

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末41143439.2641143439.26

本期申购10757413.4010757413.40

本期赎回（以“-”号填列）-21778322.97-21778322.97

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末30122529.6930122529.69

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益不适用。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末4817382.60-11727160.48-6909777.88

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初4817382.60-11727160.48-6909777.88

第21页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

本期利润-1630419.64-2098394.09-3728813.73本期基金份额交易产生

-862567.033789488.952926921.92的变动数

其中：基金申购款1025869.28-3394005.39-2368136.11

基金赎回款-1888436.317183494.345295058.03

本期已分配利润---

本期末2324395.93-10036065.62-7711669.69

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入4596.81

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入661.68

其他106.26

合计5364.75

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额61988013.52

减：卖出股票成本总额63527010.84

减：交易费用141994.39

买卖股票差价收入-1680991.71

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。

第22页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益212110.29

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益-

合计212110.29

第23页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-2098394.09

股票投资-2098394.09

债券投资-

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-2098394.09

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入20300.22

基金转换费收入1703.72

合计22003.94

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期大于7日（含）的投资者收取的赎回费，赎回费总额的

25%归基金财产，75%用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

2.本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换

时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

6.4.7.22信用减值损失

本基金本报告期内未计提信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用-

信息披露费-

证券出借违约金-

银行费用1798.27

账户维护费9000.00

第24页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

合计10798.27

注：

6.4.7.24分部报告不适用。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

诺德基金管理有限公司(“诺德基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

天府清源控股有限公司(“天府清控”)基金管理人的股东北京天朗云创信息技术有限公司(“天朗基金管理人的股东云创”)

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据诺德基金管理有限公司于2024年1月12日发布的公告，经中国证券监督管理委员会证监

许可〔2024〕38号文核准，诺德基金管理有限公司实际控制人变更为四川省能源投资集团有限责任公司。本次实际控制人变更不涉及诺德基金管理有限公司注册资本变更、不涉及诺德基金管理有限公司股权结构变更。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第25页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费152664.55127476.30

其中：应支付销售机构的客户维护

68049.6358385.22

费

应支付基金管理人的净管理费84614.9269091.08

注：自2023年01月01日至2023年8月21日，支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

根据《诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费25444.0921246.01

注：自2023年01月01日至2023年8月21日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

根据《诺德基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

第26页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.10.2.3销售服务费不适用。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行1650775.354596.811297118.062890.15

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

第27页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。

本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个

方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；

(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、合规稽核部、风险控制部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第28页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2024年06月30日，本基金未持有债券投资(2023年12月31日：同)。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在

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基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要

求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公

司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂

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时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过7个工作日可变现资产的账面价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流

动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1-3个3个月-11-55年以

1个月以内不计息合计

2024年6月30日月年年上

资产

货币资金1650775.35-----1650775.35

结算备付金78836.45-----78836.45

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存出保证金16052.50-----16052.50

交易性金融资产-----20723632.0020723632.00

应收申购款-----32980.6732980.67

资产总计1745664.30----20756612.6722502276.97负债

应付赎回款-----12386.7112386.71

应付管理人报酬-----23378.4923378.49

应付托管费-----3896.433896.43

其他负债-----51755.3451755.34

负债总计-----91416.9791416.97

利率敏感度缺口1745664.30----20665195.7022410860.00上年度末

1-3个3个月-11-55年以

2023年12月311个月以内不计息合计

月年年上日资产

货币资金2669636.17-----2669636.17

结算备付金109631.89-----109631.89

存出保证金16311.75-----16311.75

交易性金融资产-----32296914.0032296914.00

应收申购款-----111965.91111965.91

应收清算款-----192676.00192676.00

资产总计2795579.81----32601555.9135397135.72负债

应付赎回款-----1014910.861014910.86

应付管理人报酬-----37599.0537599.05

应付托管费-----6266.506266.50

其他负债-----104697.93104697.93

负债总计-----1163474.341163474.34

利率敏感度缺口2795579.81----31438081.5734233661.38

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

第32页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产投资比例占基金资产的60-95%；债券、债券回购、银行存款以及其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

20723632.0092.4732296914.0094.34

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计20723632.0092.4732296914.0094.34

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

第33页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）

31日）

分析中证700指数上升

1586352.731185682.86

中证700指数下降

-1586352.73-1185682.86

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次20723632.0032296914.00

第二层次--

第三层次--

合计20723632.0032296914.00

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

第34页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2024年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2023年06月30日：同）。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资20723632.0092.10

其中：股票20723632.0092.10

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1729611.807.69

8其他各项资产49033.170.22

9合计22502276.97100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20723632.00 92.47

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

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E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计20723632.0092.47

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例

序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）

1 688062 迈威生物-U 60000 1736400.00 7.75

2300573兴齐眼药80001312000.005.85

3300181佐力药业800001209600.005.40

4300430诚益通800001206400.005.38

5688578艾力斯180001147320.005.12

6688389普门科技60000975600.004.35

7600398海澜之家100000924000.004.12

8688253英诺特22000838420.003.74

9688212澳华内镜20000800200.003.57

10688076诺泰生物10000782800.003.49

11603998方盛制药69000708630.003.16

12603309维力医疗60000660600.002.95

13 688506 百利天恒-U 3600 653040.00 2.91

14002653海思科20000614000.002.74

15002422科伦药业20000606600.002.71

16300765新诺威24000605520.002.70

17 688266 泽璟制药-U 10000 542200.00 2.42

18300677英科医疗20000536200.002.39

第36页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

19688488艾迪药业50000511000.002.28

20300636同和药业50000508500.002.27

21300049福瑞股份10000503400.002.25

22 688351 微电生理-U 22000 484880.00 2.16

23002755奥赛康50000482500.002.15

24301033迈普医学12000469320.002.09

25600521华海药业27000460350.002.05

26 688192 迪哲医药-U 12000 442080.00 1.97

27688581安杰思8400411012.001.83

28600200江苏吴中36000322560.001.44

29688319欧林生物30000268500.001.20

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300430诚益通3085412.209.01

2 688506 百利天恒-U 2627997.84 7.68

3600519贵州茅台2382400.006.96

4688253英诺特2369514.536.92

5300765新诺威1560168.804.56

6603259药明康德1451689.604.24

7002422科伦药业1416341.004.14

8601966玲珑轮胎1266671.003.70

9300181佐力药业1264582.003.69

10603108润达医疗1189668.103.48

11688687凯因科技1173798.533.43

12300049福瑞股份1118044.003.27

13600398海澜之家1113027.003.25

14300677英科医疗1076531.003.14

15603309维力医疗1003973.002.93

16 688351 微电生理-U 1003918.43 2.93

17 688235 百济神州-U 967272.34 2.83

18688108赛诺医疗955529.602.79

19600200江苏吴中945375.002.76

20300896爱美客937212.002.74

21603998方盛制药876094.002.56

22301033迈普医学828623.002.42

23600938中国海油808700.002.36

24000568泸州老窖804836.002.35

25 688062 迈威生物-U 784620.59 2.29

26300492华图山鼎777070.002.27

27688389普门科技745168.442.18

第37页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

28688166博瑞医药726874.052.12

29300562乐心医疗724313.002.12

30688581安杰思722502.022.11

31300015爱尔眼科714057.002.09

32688136科兴制药686364.392.00

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1600519贵州茅台3504985.0010.24

2603590康辰药业2653359.297.75

3 688506 百利天恒-U 2269801.44 6.63

4300430诚益通2081758.006.08

5000568泸州老窖1991680.505.82

6 688062 迈威生物-U 1706064.49 4.98

7688253英诺特1630189.994.76

8 688373 盟科药业-U 1515554.84 4.43

9000403派林生物1372870.004.01

10300158振东制药1369227.004.00

11601966玲珑轮胎1311608.003.83

12600200江苏吴中1209471.003.53

13603259药明康德1194299.403.49

14603108润达医疗1159422.003.39

15 688351 微电生理-U 1140515.91 3.33

16300573兴齐眼药1066100.003.11

17688677海泰新光1042383.953.04

18688687凯因科技1000535.622.92

19300765新诺威980631.002.86

20688177百奥泰968115.772.83

21688488艾迪药业965391.372.82

22688108赛诺医疗964605.002.82

23603309维力医疗940738.002.75

24688606奥泰生物930857.532.72

25300298三诺生物903922.002.64

26688389普门科技893027.632.61

27300841康华生物876124.002.56

28 688235 百济神州-U 863874.11 2.52

29688278特宝生物854105.152.49

30688310迈得医疗849119.762.48

31300896爱美客848017.002.48

32300049福瑞股份803937.362.35

33300396迪瑞医疗802550.002.34

第38页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

34600938中国海油756270.002.21

35688575亚辉龙751110.732.19

36300832新产业740906.002.16

37300492华图山鼎729494.002.13

38002422科伦药业728833.002.13

39603707健友股份691369.002.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额54052122.93

卖出股票收入（成交）总额61988013.52

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第39页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金16052.50

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款32980.67

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计49033.17

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

264811375.58--30122529.69100.00

第40页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金120906.170.40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年6月28日）

363570378.53

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额41143439.26

本报告期基金总申购份额10757413.40

减：本报告期基金总赎回份额21778322.97

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额30122529.69

注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）本基金管理人2024年6月29日发布公告，陈培阳先生自2024年6月28日起离任

公司督察长职务，总经理罗凯先生代任督察长一职。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。

第41页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人；相关高级管理人员受到稽查或处罚等措施的时间2024年5月21日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会上海监管局受到的具体措施类型责令整改；警示函受到稽查或处罚等措施的原因部分业务内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如基金管理人已按要求及时改正并提交整改报告提出整改意见）

其他-

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

33789807.

华西证券129.1231961.0430.86-

32206245.

中信证券127.7530464.1029.42-

14591699.

招商证券112.5713802.1913.33-

11779202.

山西证券210.158786.438.48-

8891529.4

开源证券17.666632.196.40-

4205950.2

德邦证券23.623137.503.03-

3654919.5

民生证券13.153457.263.34-

2757075.4

财达证券22.382056.501.99-

1748506.0

华福证券11.511304.201.26-

西部证券21081836.00.93806.950.78-

第42页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

东方证券1781139.000.67738.890.71-野村东方

2390926.000.34291.600.28-

证券

华金证券1161300.000.14120.330.12-

东北证券1-----

方正证券1-----

光大证券1-----

国海证券2-----

国泰君安1-----

国信证券1-----

海通证券1-----

申万宏源1-----

首创证券1-----太平洋证

2-----

券

浙商证券1-----

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券

市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人新租交易单元：无，退租交易单元：财达证券股份有限公司，方正证券股份有限公司，首创证券股份有限公司。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债占当期债券占当期权称成交金额成交金额成交金额券回购成交总证

第43页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告成交总额额的比例成交总额

的比例(%)(%)的比例

(%)华西证

------券中信证

------券招商证

------券山西证

------券开源证

------券德邦证

------券民生证

------券财达证

------券华福证

------券西部证

------券东方证

------券野村东

------方证券华金证

------券东北证

------券方正证

------券光大证

------券国海证

------券国泰君

------安国信证

------券海通证

------券

申万宏------

第44页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告源首创证

------券太平洋

------证券浙商证

------券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

诺德基金管理有限公司关于公司实四大报、指定互联网网

12024年1月11日

际控制人变更的公告站诺德基金管理有限公司关于旗下部

分基金参加上海好买基金销售有限四大报、指定互联网网

22024年1月19日

公司申购（含定期定额投资）、转换站业务费率优惠活动的公告

诺德基金管理有限公司旗下部分基四大报、指定互联网网

32024年1月19日

金2023年4季度报告提示性公告站诺德中小盘混合型证券投资基金

4指定互联网网站2024年1月19日

2023年第4季度报告

诺德基金管理有限公司关于旗下部

分基金参加上海大智慧基金销售有四大报、指定互联网网

52024年2月28日

限公司申购（含定期定额投资）、转站换业务费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于关闭公

司直销网上交易平台、微信交易平

四大报、指定互联网网

6台（诺德基金微理财）开户、认2024年3月1日

站

购、申购（含定期定额投资）、基金转换业务的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部

分基金参加华福证券有限责任公司四大报、指定互联网网

72024年3月13日申购（含定期定额投资）业务费率站优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部

分基金参加中国银河证券股份有限四大报、指定互联网网

82024年3月14日

公司申购（含定期定额投资）业务站费率优惠活动的公告

诺德基金管理有限公司旗下部分基四大报、指定互联网网

92024年3月28日

金2023年年度报告提示性公告站诺德中小盘混合型证券投资基金

10指定互联网网站2024年3月28日

2023年年度报告

诺德基金管理有限公司关于旗下部

四大报、指定互联网网

11分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售2024年4月12日

站有限公司转换业务费率优惠活动的

第45页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告公告

诺德基金管理有限公司旗下部分基四大报、指定互联网网

122024年4月19日

金2024年第1季度报告提示性公告站诺德中小盘混合型证券投资基金

13指定互联网网站2024年4月19日

2024年第1季度报告

诺德基金管理有限公司关于旗下部

分基金参加中泰证券股份有限公司四大报、指定互联网网

142024年5月31日申购（含定期定额投资）、转换业务站费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部

四大报、指定互联网网

15分证券投资基金基金产品资料概要2024年6月27日

站更新提示性公告诺德中小盘混合型证券投资基金基

16指定互联网网站2024年6月27日

金产品资料概要更新

诺德基金管理有限公司基金行业高四大报、指定互联网网

172024年6月29日

级管理人员变更公告站

诺德基金管理有限公司关于董事变四大报、指定互联网网

182024年6月29日

更的公告站

注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德中小盘混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、诺德中小盘混合型证券投资基金2024年中期报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

12.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。

第46页共47页诺德中小盘混合2024年中期报告

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、

(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2024年8月30日