诺德中小盘混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年7月19日诺德中小盘混合2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2基金产品概况基金简称诺德中小盘混合基金主代码570006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年6月28日

报告期末基金份额总额30122529.69份

投资目标本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺

和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。

投资策略本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。

本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组合。

业绩比较基准中证700指数×80%+上证国债指数×20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年4月1日-2024年6月30日）

1.本期已实现收益-11355.09

2.本期利润-1490130.01

3.加权平均基金份额本期利润-0.0491

4.期末基金资产净值22410860.00

5.期末基金份额净值0.744

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-6.18%1.44%-3.35%0.82%-2.83%0.62%

过去六个月-10.58%1.75%-3.78%1.07%-6.80%0.68%

过去一年-1.98%1.60%-11.74%0.89%9.76%0.71%

过去三年-53.03%1.51%-22.00%0.90%-31.03%0.61%

过去五年-18.94%1.60%9.58%0.99%-28.52%0.61%自基金合同

29.98%1.60%38.33%1.21%-8.35%0.39%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金成立于2010年6月28日，图示时间段为2010年6月28日至2024年6月30日。

本基金建仓期为2010年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金基金经理，中国科学院上海药物研究所药理学博诺德新旺士。历任德邦证券股份有限公司医药投灵活配置2023年5月资研究员、国金证券股份有限公司上海

朱明睿-6年混合型证12日资产管理分公司医药投资研究员。2021券投资基年3月加入诺德基金管理有限公司担任

金基金经医药投资研究员，具有基金从业资格。

理

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

第4页共10页诺德中小盘混合2024年第2季度报告无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年第二季度，沪深300指数下跌2.1%，医药指数下跌9.3%。回顾第二季度，高股息资

产有较明显的超额。从整体角度来看，医药板块在估值层面短期内或仍将受到反腐因素的压制。

报告期内，在基金投资策略与操作层面，我们坚持“在控制风险的前提下，坚持长期投资”的投资风格。自上而下选择细分行业，自下而上选择个股，以细分行业成长空间高、赛道景气度高、企业核心竞争力强、估值合理的优质公司为主。

本季度本基金仓位整体上处于较高位置。在行业配置上，本基金在医药行业进行了重点配置，同时在大消费板块进行了部分配置。医药行业从长期维度上受益于老龄化带来的需求增加，

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在当前的宏观经济环境下，刚需属性更加明显；从终端需求角度上看，仍有大量的临床需求未得到充分满足；并且经过这几年的估值调整，我们认为当前时点医药板块投资性价比较高。本基金将根据企业的实际经营情况，结合相关政策的变化情况，在我们长期看好的方向中做结构性调整。本基金将坚持在好赛道中用深度研究寻找阿尔法的投资策略。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2024年6月30日，本基金份额净值为0.744元，累计净值为1.674元。本报告期份额净值增长率为-6.18%，同期业绩比较基准增长率为-3.35%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资20723632.0092.10

其中：股票20723632.0092.10

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1729611.807.69

8其他资产49033.170.22

9合计22502276.97100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

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C 制造业 20723632.00 92.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业--

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计20723632.0092.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 688062 迈威生物-U 60000 1736400.00 7.75

2300573兴齐眼药80001312000.005.85

3300181佐力药业800001209600.005.40

4300430诚益通800001206400.005.38

5688578艾力斯180001147320.005.12

6688389普门科技60000975600.004.35

7600398海澜之家100000924000.004.12

8688253英诺特22000838420.003.74

9688212澳华内镜20000800200.003.57

10688076诺泰生物10000782800.003.49

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

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5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金16052.50

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款32980.67

6其他应收款-

7其他-

8合计49033.17

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额31331335.65

报告期期间基金总申购份额2175493.25

减：报告期期间基金总赎回份额3384299.21报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额30122529.69

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德中小盘混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德中小盘混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：

http://www.nuodefund.com。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-

0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2024年7月19日