创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

创金合信启富优选股票型发起式证券

投资基金2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024年10月24日创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................6

4.3公平交易专项说明...........................................7

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................7

4.5报告期内基金的业绩表现........................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7

§5投资组合报告..............................................8

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..........10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细....................................................10

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........10

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10

5.11投资组合报告附注.........................................11

§6开放式基金份额变动..........................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................12

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................12

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................12

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................12

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................13

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................13

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13

§10备查文件目录............................................13

10.1备查文件目录...........................................13

10.2存放地点.............................................14

10.3查阅方式.............................................14

第1页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信启富优选股票发起基金主代码019338交易代码019338基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年9月19日

报告期末基金份额总额43809555.50份

在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资投资目标回报。

1、资产配置策略

本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投

资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。

投资策略2、股票投资策略

（1）个股投资策略

本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法，综合公开信息（包括财务数据）、第三方研究报告和研究员调研的结果，对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究，精选出优势产业及其相关行业内估值相对合理的优质上市公司，构成本基金的投资组合。

1）定性分析：深入了解上市公司的公司治理结构、管理团

第2页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋

势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等。

2）定量分析：一是估值水平方面，本基金将根据上市公司

的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。

可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、

市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值 /销售收入

(EV/SALES)、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利

贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面，本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。三是成长性方面，本基金重点关注成长性指标，包括预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG 等，评估上市公司未来的盈利增长速度。

（2）港股通标的股票投资策略

考虑到香港股票市场与 A 股股票市场的差异，对于香港联合交易所上市的股票，本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相

对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。

（3）存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行

3、固定收益品种投资策略

（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券及可交换债券投资策略。

4、金融衍生品投资/交易策略

（1）股指期货合约交易策略。（2）股票期权合约投资策略。

（3）国债期货交易策略。（4）信用衍生品投资策略。

5、融资投资策略

本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资业务，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

6、其他。

国证2000指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率业绩比较基准

(经汇率调整后)×5%+人民币活期存款利率(税后)×10%

本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

风险收益特征本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

第3页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司创金合信启富优选股票发起创金合信启富优选股票发起下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码019338019339报告期末下属分级基金的份

15391516.76份28418038.74份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年7月1日－2024年9月30日）主要财务指标创金合信启富优选股票发起创金合信启富优选股票发起

A C

1.本期已实现收益-116114.90-21878.64

2.本期利润2146558.763801904.99

3.加权平均基金份额本期利

0.13490.1632

润

4.期末基金资产净值15510115.1828496125.47

5.期末基金份额净值1.00771.0027

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信启富优选股票发起 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月16.15%1.63%14.57%1.86%1.58%-0.23%

过去六个月9.93%1.93%3.44%1.67%6.49%0.26%

过去一年0.70%2.30%-5.38%1.66%6.08%0.64%自基金合同

0.77%2.26%-5.16%1.64%5.93%0.62%

生效起至今

创金合信启富优选股票发起 C

阶段份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基*-**-*

第4页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

长率*长率标准差准收益率*准收益率标

*准差*

过去三个月16.00%1.63%14.57%1.86%1.43%-0.23%

过去六个月9.66%1.93%3.44%1.67%6.22%0.26%

过去一年0.21%2.30%-5.38%1.66%5.59%0.64%自基金合同

0.27%2.26%-5.16%1.64%5.43%0.62%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第5页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

张荣先生，中国国籍，北京大学硕士。

2004年6月加入深圳银监局，任银行监管员，2010年4月加入第一创业证券股本基金

2024年5份有限公司，任资产管理部金融行业研

张荣基金经-14月31日究主管、投资主办等职务，2014年8月理

加入创金合信基金管理有限公司，曾任高级研究员，现任基金经理、兼任投资经理。

本基金

王妍女士，中国国籍，吉林大学博士。

基金经

2007年7月加入天相投资顾问有限公

理、权司，任总裁业务助理，2009年12月加入益投研

2023年9第一创业证券股份有限公司，历任资产

王妍总部、-14月19日管理部高级研究员、研究部总监助理，行业投

2014年8月加入创金合信基金管理有限

资研究公司，现任行业投资研究部执行总监、兼部执行

任权益投研总部执行总监、基金经理。

总监

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

产品数量

姓名产品类型资产净值(元)任职时间

（只）

公募基金144006240.652024-05-31私募资产管理

248207399.752024-06-24

张荣计划

其他组合---

合计392213640.40-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集

第6页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度整体国内宏观经济持续弱复苏。9月24日，国新办举行新闻发布会介绍了金融支持经济高质量发展有关情况，会上宣布了一揽子政策，涉及货币政策、资本市场和房地产等领域，力度超市场预期。9月26日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，会议传递了明确的改善预期、稳定经济和提振市场的积极信号。

在一揽子刺激政策作用下，权益市场对此做出积极反应。市场快速回升，赚钱效应上升，做多情绪高涨，大量增量资金强力流入，成交量快速放大。

本基金持仓偏向中小市值高弹性品种，三季度净值维持震荡走势。本基金在行业和个股的选择上主要选择受益经济复苏的弹性品种和估值偏低的稳健品种，在当前市场快速回暖的环境下，本基金也根据市场情况不断调整以持续优化持仓结构。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信启富优选股票发起 A 基金份额净值为 1.0077元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.15%，同期业绩比较基准收益率为14.57%；截至本报告期末创金合信启富优选股票发起 C 基金份额净值为 1.0027 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.00%，同期业绩比较基准收益率为14.57%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第7页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资35563774.5275.69

其中：股票35563774.5275.69

2基金投资--

3固定收益投资2146384.114.57

其中：债券2146384.114.57

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产4258598.399.06

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计884866.081.88

8其他资产4133787.788.80

9合计46987410.88100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 897490.00 2.04

B 采矿业 1308480.00 2.97

C 制造业 17020179.57 38.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 292702.00 0.67

E 建筑业 112625.00 0.26

F 批发和零售业 832255.00 1.89

G 交通运输、仓储和邮政业 81838.00 0.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 167032.80 0.38

J 金融业 12120950.00 27.54

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第8页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

M 科学研究和技术服务业 176045.45 0.40

N 水利、环境和公共设施管理业 2554176.70 5.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计35563774.5280.82

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1600000浦发银行1300001316900.002.99

2601658邮储银行2500001315000.002.99

3601009南京银行1200001314000.002.99

4601818光大银行3650001314000.002.99

5600028中国石化1880001308480.002.97

6601939建设银行1650001308450.002.97

7601328交通银行1760001302400.002.96

8600919江苏银行1550001302000.002.96

9601988中国银行2600001300000.002.95

10601398工商银行2100001297800.002.95

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号债券品种公允价值（元）

（％）

1国家债券2146384.114.88

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

第9页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

10合计2146384.114.88

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元数量占基金资产净值

序号债券代码债券名称公允价值（元）

（张）比例（％）

101972723国债24210002146384.114.88

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

第10页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情况；中国光大银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情况；中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚的情况；中国石油化工股份

有限公司出现在报告编制日前一年内受到北京市房山区生态环境局、茂名市应急管理局、中华人民共和国九江海事局处罚的情况；中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年

内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金13773.33

2应收清算款2152678.69

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1967335.76

6其他应收款-

7其他-

8合计4133787.78

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

第11页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告创金合信启富优选股票发起创金合信启富优选股票发起项目

A C

报告期期初基金份额总额17493628.0526202512.16

报告期期间基金总申购份额738330.7914474888.03

减：报告期期间基金总赎回

2840442.0812259361.45

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额15391516.7628418038.74

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份创金合信启富优选股票发起创金合信启富优选股票发起项目

A C报告期期初管理人持有的本

5000225.045000225.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本

5000225.045000225.00

基金份额报告期期末持有的本基金份

32.4917.60

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

10000450.0422.8310000450.0422.8336个月

固有资金基金管理人

高级管理人38871.210.0910002.700.0236个月员基金经理等

201536.780.46---

人员

第12页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告基金管理人

-----股东

其他-----

合计10240858.0323.3810010452.7422.8536个月

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额

超过20%比的时间区间

20240701-

机构110000450.040.000.0010000450.0422.83%

20240930

产品特有风险

本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造

成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年9月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1646.07亿元。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

第13页共14页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告

1、《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年3季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2024年10月24日