创金合信启富优选股票型发起式证券
投资基金2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2024年8月29日创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................36
7.1报告期末基金资产组合情况......................................36
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................45
7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........45
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................................................46
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..........46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................46
§8基金份额持有人信息..........................................47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................48
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................48
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49
10.4基金投资策略的改变........................................49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................51
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................51
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................53
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金简称创金合信启富优选股票发起基金主代码019338交易代码019338基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年9月19日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额43696140.21份基金合同存续期不定期创金合信启富优选股票发起创金合信启富优选股票发起下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码019338019339报告期末下属分级基金的份
17493628.05份26202512.16份
额总额
2.2基金产品说明
投资目标在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。
2、股票投资策略
（1）个股投资策略本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法，综合公开信息（包括财务数据）、第三方研究报告和研究员调研的结果，对目标上市公司的经营管投资策略
理与投资价值进行深入研究，精选出优势产业及其相关行业内估值相对合理的优质上市公司，构成本基金的投资组合。
1）定性分析：深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等。
2）定量分析：一是估值水平方面，本基金将根据上市公司的行业特性及
公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价
值/销售收入(EV/SALES)、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值
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被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面，本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。三是成长性方面，本基金重点关注成长性指标，包括预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG 等，评估上市公司未来的盈利增长速度。
（2）港股通标的股票投资策略
考虑到香港股票市场与 A 股股票市场的差异，对于香港联合交易所上市的股票，本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者
的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。
（3）存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行
3、固定收益品种投资策略
（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券及可交换债券投资策略。
4、金融衍生品投资/交易策略
（1）股指期货合约交易策略。（2）股票期权合约投资策略。（3）国债期货交易策略。（4）信用衍生品投资策略。
5、融资投资策略
本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资业务，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。
6、其他。
国证2000指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整业绩比较基准
后)×5%+人民币活期存款利率(税后)×10%
本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
风险收益特征 本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人创金合信基金管理有限名称中国农业银行股份有限公司公司姓名奚胜田任航
联系电话0755-82820166010-66060069信息披露负责人
xishengtian@cjhxfund.c
电子邮箱 tgxxpl@abchina.com
om
客户服务电话400-868-066695599
传真0755-25832571010-68121816
第5页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告深圳市前海深港合作区
前湾一路 1 号 A 栋 201 北京市东城区建国门内大街 69注册地址
室（入驻深圳市前海商号务秘书有限公司）深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道北京市西城区复兴门内大街28办公地址
5035 华润前海大厦 A 号凯晨世贸中心东座 F9
座36-38楼邮政编码518052100031法定代表人钱龙海谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-
38楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、创金合信启富优选股票发起 A
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-1613457.91
本期利润-3114322.71
加权平均基金份额本期利润-0.1852
本期加权平均净值利润率-20.46%
本期基金份额净值增长率-18.38%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-2316583.31
期末可供分配基金份额利润-0.1324
期末基金资产净值15177044.74
期末基金份额净值0.8676
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-13.24%
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2、创金合信启富优选股票发起 C
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-2013002.08
本期利润-8713662.32
加权平均基金份额本期利润-0.3397
本期加权平均净值利润率-37.68%
本期基金份额净值增长率-18.58%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润-3553403.86
期末可供分配基金份额利润-0.1356
期末基金资产净值22649108.30
期末基金份额净值0.8644
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率-13.56%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同生效日为2023年9月19日无上年度可比期间。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信启富优选股票发起 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-8.47%2.11%-7.71%1.34%-0.76%0.77%
过去三个月-5.36%2.21%-9.72%1.45%4.36%0.76%
过去六个月-18.38%2.98%-16.41%1.84%-1.97%1.14%自基金合同
-13.24%2.44%-17.22%1.56%3.98%0.88%生效起至今
创金合信启富优选股票发起 C份额净值业绩比较业绩比较份额净值
阶段增长率标基准收益基准收益*-**-*
增长率*
准差*率*率标准差
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*
过去一个月-8.51%2.11%-7.71%1.34%-0.80%0.77%
过去三个月-5.47%2.21%-9.72%1.45%4.25%0.76%
过去六个月-18.58%2.98%-16.41%1.84%-2.17%1.14%自基金合同
-13.56%2.44%-17.22%1.56%3.66%0.88%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2023年9月19日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。
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2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会核准设立的批复，2014年7月9日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为26096万元人民币，第一创业证券股份有限公司出资比例为51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）
出资比例为23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.47195%；
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例
为3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.910331%；深圳市金
合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.63596%。
创金合信基金始终坚持"客户利益至上"，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
张荣先生，中国国籍，北京大学硕士。
2004年6月加入深圳银监局，任银行监管员，2010年4月加入第一创业证券股本基金
2024年5份有限公司，任资产管理部金融行业研
张荣基金经-14月31日究主管、投资主办等职务，2014年8月理
加入创金合信基金管理有限公司，曾任高级研究员，现任基金经理、兼任投资经理。
本基金王妍女士，中国国籍，吉林大学博士。
基金经2007年7月加入天相投资顾问有限公
理、权司，任总裁业务助理，2009年12月加入益投研2023年9第一创业证券股份有限公司，历任资产王妍-14
总部、月19日管理部高级研究员、研究部总监助理，行业投2014年8月加入创金合信基金管理有限
资研究公司，现任行业投资研究部执行总监、兼部执行任权益投研总部执行总监、基金经理。
第9页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告总监
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
产品数量
姓名产品类型资产净值(元)任职时间
（只）
公募基金137826153.042024-05-31私募资产管理
239666738.242024-06-24
张荣计划
其他组合---
合计377492891.28-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
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本基金持仓偏向中小市值高弹性品种，年初净值波动较大，二季度企稳回升。本基金在行业和个股的选择上主要选择受益经济复苏的弹性品种和估值偏低的稳健品种，在保持行业分散和个股分散的基础上，持续优化持仓结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信启富优选股票发起 A 基金份额净值为 0.8676元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.38%，同期业绩比较基准收益率为-16.41%；截至本报告期末创金合信启富优选股票发起 C基金份额净值为 0.8644 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-18.58%，同期业绩比较基准收益率为-16.41%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年上半年，国内经济稳定偏弱运行，供给和需求各项主要指标均稳中有升，且供
给端表现好于需求端。具体来看，国内消费仍有较大潜力，改善的确定性强，整体社零平稳增长；出口对经济的支撑依旧，制造业景气度也能持续但房地产市场整体仍然处于低迷状态，地产产业链对经济基本面的负面拖累较大。
海外方面，结束加息周期，降息窗口渐近，全球流动性或迎来拐点，当前美国经济处于持续放缓的趋势，美联储仍在观察通胀回落情况，降息可能仍需等待。
年初市场剧烈波动，随后反弹企稳，但整体表现仍较为低迷，从长期来看，市场仍处于低位反复震荡的态势，估值修复仍具空间，期待经济企稳回升带来业绩的好转进而带动市场好转。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—创金合信基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为，创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末2024年6月30上年度末2023年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金6.4.7.1538184.84143538.47
结算备付金93210.95108043.79
存出保证金30941.713403.47
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交易性金融资产6.4.7.237185758.4317948412.03
其中：股票投资35047558.5716901154.00
基金投资--
债券投资2138199.861047258.03
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4400000.00429997.75
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款-199835.21
应收股利--
应收申购款63805.8514034.23
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计38311901.7818847264.95本期末2024年6月30上年度末2023年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款303776.31168509.61
应付赎回款65488.15104.56
应付管理人报酬38286.2617231.77
应付托管费6381.052871.94
应付销售服务费9586.803749.82
应付投资顾问费--
应交税费-0.30
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.662230.1741292.47
负债合计485748.74233760.47
净资产：
实收基金6.4.7.743696140.2117522428.00
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8-5869987.171091076.48
第13页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
净资产合计37826153.0418613504.48
负债和净资产总计38311901.7818847264.95
注：报告截止日 2024 年 6月 30日，创金合信启富优选股票发起 A份额净值 0.8676 元，基金份额总额 17493628.05 份；创金合信启富优选股票发起 C 份额净值 0.8644 元，基金份额总额26202512.16份；总份额合计43696140.21份。
6.2利润表
会计主体：创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期2024年1月1日至项目附注号
2024年6月30日
一、营业总收入-11480929.83
1.利息收入10982.23
其中：存款利息收入6.4.7.93005.79
债券利息收入-资产支持证券利息收
-入买入返售金融资产收
7976.44
入
其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填-3613127.90
列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-4039170.98
基金投资收益-
债券投资收益6.4.7.1126795.78资产支持证券投资收
6.4.7.12-
益
贵金属投资收益6.4.7.13-
衍生工具收益6.4.7.14-
股利收益6.4.7.15399247.30以摊余成本计量的金
-融资产终止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.16-8201525.04以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”-号填列）5.其他收入（损失以“-”号
6.4.7.17322740.88
填列）
减：二、营业总支出347055.20
第14页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
1.管理人报酬6.4.10.2.1225169.74
其中：暂估管理人报酬-
2.托管费6.4.10.2.237528.27
3.销售服务费6.4.10.2.356207.51
4.投资顾问费-
5.利息支出29.54
其中：卖出回购金融资产支
29.54
出
6.信用减值损失6.4.7.18-
7.税金及附加0.04
8.其他费用6.4.7.1928120.10三、利润总额（亏损总额以-11827985.03“-”号填列）
减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”-11827985.03号填列）
五、其他综合收益的税后净
-额
六、综合收益总额-11827985.03
注：本基金合同生效日为2023年9月19日，无上年度可比期间。
6.3净资产变动表
会计主体：创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
17522428.00-1091076.4818613504.48
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
17522428.00-1091076.4818613504.48
资产
三、本期增减变
动额（减少以26173712.21--6961063.6519212648.56“-”号填列）
（一）、综合收
---11827985.03-11827985.03益总额
（二）、本期基26173712.21-4866921.3831040633.59
第15页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告金份额交易产生的净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
113367175.47--8746488.67104620686.80
购款
2.基金赎
-87193463.26-13613410.05-73580053.21回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留存----收益
四、本期期末净
43696140.21--5869987.1737826153.04
资产
注：本基金合同生效日为2023年9月19日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝_______奚胜田__________吉祥____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)2023年8月17日证监许可[2023]1809号文《关于准予创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准募集。本基金由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2023年9月19日生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为10691029.71份基金份额。
本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”)。本基金于2023年9月11日至2023年9月15日募集，募集期间净认购资金人民币
10690493.27元，认购资金在募集期间产生的利息人民币536.44元，募集的有效认购份
第16页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
额及利息结转的基金份额合计10691029.71份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第2300407号验资报告。
根据《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：T 日某类基金份额的基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000450.04份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转
换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：国证2000指数收益率×
85%+中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后）×5%+人民币活期存款利率（税后）×10%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第17页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第
78号)、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交
字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
第18页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年
1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年1月1日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管
理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、
红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
第19页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2024年6月30日
活期存款538184.84
等于：本金538154.73
加：应计利息30.11
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计538184.84
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2024年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票43105784.54-35047558.57-8058225.97
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
2106249.5832949.862138199.86-999.58
市场债券银行间
----市场
合计2106249.5832949.862138199.86-999.58
资产支持证券----
基金----
其他----
合计45212034.1232949.8637185758.43-8059225.55
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
第20页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末2024年6月30日项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场400000.00-
银行间市场--
合计400000.00-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用36420.89
其中：交易所市场36420.89
银行间市场-
应付利息-
预提费用25809.28
合计62230.17
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
创金合信启富优选股票发起 A本期2024年1月1日至2024年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末8138360.878138360.87
本期申购18282609.5418282609.54本期赎回（以“-”号填-8927342.36-8927342.36
列）
基金份额折算变动份额--
本期末17493628.0517493628.05
创金合信启富优选股票发起 C本期2024年1月1日至2024年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
第21页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
上年度末9384067.139384067.13
本期申购95084565.9395084565.93本期赎回（以“-”号填-78266120.90-78266120.90
列）
基金份额折算变动份额--
本期末26202512.1626202512.16
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
创金合信启富优选股票发起 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末410300.15102785.74513085.89
加：会计政策变更---前期差错更
---正
其他---
本期期初410300.15102785.74513085.89
本期利润-1613457.91-1500864.80-3114322.71本期基金份额交易
422269.95-137616.44284653.51
产生的变动数
其中：基金申购款110024.01-933646.19-823622.18
基金赎回款312245.94796029.751108275.69
本期已分配利润---
本期末-780887.81-1535695.50-2316583.31
创金合信启富优选股票发起 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末459595.65118394.94577990.59
加：会计政策变更---前期差错更
---正
其他---
本期期初459595.65118394.94577990.59
本期利润-2013002.08-6700660.24-8713662.32本期基金份额交易
295087.704287180.174582267.87
产生的变动数
其中：基金申购款-1491213.52-6431652.97-7922866.49
基金赎回款1786301.2210718833.1412505134.36
本期已分配利润---
本期末-1258318.73-2295085.13-3553403.86
6.4.7.9存款利息收入
第22页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入1306.39
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1531.07
其他168.33
合计3005.79
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-4039170.98
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-4039170.98
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额54735649.15
减：卖出股票成本总额58635080.97
减：交易费用139739.16
买卖股票差价收入-4039170.98
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入22931.27债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
3864.51到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计26795.78
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日卖出债券（债转股及债券到期兑3071449.25
第23页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期
3033358.42
兑付）成本总额
减：应计利息总额34225.11
减：交易费用1.21
买卖债券差价收入3864.51
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益399247.30
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计399247.30
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-8201525.04
——股票投资-8195457.58
——债券投资-6067.46
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
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减：应税金融商品公允价值变动产
-生的预估增值税
合计-8201525.04
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入314073.00
转换费收入8667.88
合计322740.88
6.4.7.18信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元项目本期2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用10395.74
信息披露费15413.54
证券出借违约金-
汇划手续费2310.82
合计28120.10
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销创金合信基金管理有限公司售机构中国农业银行股份有限公司基金托管人
第一创业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
第25页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日关联方名称占当期股票成交金额成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司139712592.27100.00%
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日关联方名称成交金额占当期债券成交总额的比例
第一创业证券股
7148754.86100.00%
份有限公司
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日关联方名称占当期债券回购成交总额的成交金额比例
第一创业证券股份有限公司89740000.00100.00%
6.4.10.1.4权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日关联方名称占当期佣金总期末应付佣金占期末应付佣当期佣金量的比例余额金总额的比例
第一创业证券
103413.96100.00%36420.89100.00%
股份有限公司
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1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月项目
30日
当期发生的基金应支付的管理费225169.74
其中：应支付销售机构的客户维护费87412.47
应支付基金管理人的净管理费137757.27
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月项目
30日
当期发生的基金应支付的托管费37528.27
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信启富优选股创金合信启富优选股合计
票发起 A 票发起 C
创金合信直销-94.5794.57
第一创业证券-92.7292.72
合计-187.29187.29
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
第27页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期2024年1月1日至2024年6月30日项目创金合信启富优选股票发起创金合信启富优选股票发起
A C
报告期初持有的基金份额5000225.045000225.00
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000225.045000225.00报告期末持有的基金份额占
28.58%19.08%
基金总份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2024年1月1日至2024年6月30日关联方名称期末余额当期利息收入中国农业银行股
538184.841306.39
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
第28页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元上年度末2023年12月31短期信用评级本期末2024年6月30日日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级2138199.861014197.26
合计2138199.861014197.26
未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元上年度末2023年12月31长期信用评级本期末2024年6月30日日
AAA - -
AAA 以下 - 33060.77
未评级--
合计-33060.77
未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。
第30页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
第31页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2024年6
1年以内1-5年5年以上不计息合计
月30日资产
货币资金538184.84---538184.84
第32页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
结算备付金93210.95---93210.95
存出保证金30941.71---30941.71
交易性金融资产2138199.86--35047558.5737185758.43买入返售金融资
400000.00---400000.00
产
应收申购款---63805.8563805.85
资产总计3200537.36--35111364.4238311901.78负债
应付赎回款---65488.1565488.15
应付管理人报酬---38286.2638286.26
应付托管费---6381.056381.05
应付销售服务费---9586.809586.80
应付清算款---303776.31303776.31
其他负债---62230.1762230.17
负债总计---485748.74485748.74
利率敏感度缺口3200537.36--34625615.6837826153.04上年度末2023年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
12月31日
资产
货币资金143538.47---143538.47
结算备付金108043.79---108043.79
存出保证金3403.47---3403.47
交易性金融资产1014197.26-33060.7716901154.0017948412.03买入返售金融资
429997.75---429997.75
产
应收申购款---14034.2314034.23
应收清算款---199835.21199835.21
资产总计1699180.74-33060.7717115023.4418847264.95负债
应付赎回款---104.56104.56
应付管理人报酬---17231.7717231.77
应付托管费---2871.942871.94
应付销售服务费---3749.823749.82
应交税费---0.300.30
应付清算款---168509.61168509.61
其他负债---41292.4741292.47
负债总计---233760.47233760.47
利率敏感度缺口1699180.74-33060.7716881262.9718613504.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
第33页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年6上年度末（2023年分析月30日）12月31日）
1.市场利率平行上升25个基点-1716.11-796.32
2.市场利率平行下降25个基点1718.91797.61
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2024年6月30日上年度末2023年12月31日占基金资产占基金资产项目公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
交易性金融资产-
35047558.5792.6516901154.0090.80
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
第34页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
其他----
合计35047558.5792.6516901154.0090.80
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年6上年度末（2023年分析月30日）12月31日）
1.业绩比较基准上升5%2337321.68571089.99
2.业绩比较基准下降5%-2337321.68-571089.99
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2024年6月30日
第一层次35047558.57
第二层次2138199.86
第三层次-
合计37185758.43
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属
第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
第35页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资35047558.5791.48
其中：股票35047558.5791.48
2固定收益投资2138199.865.58
其中：债券2138199.865.58
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产400000.001.04
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
6银行存款和结算备付金合计631395.791.65
7其他资产94747.560.25
8合计38311901.78100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 1500087.00 3.97
B 采矿业 - -
C 制造业 24284731.15 64.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 863753.00 2.28
第36页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
E 建筑业 1130093.00 2.99
F 批发和零售业 2271279.00 6.00
G 交通运输、仓储和邮政业 434434.00 1.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 477658.50 1.26
J 金融业 - -
K 房地产业 210370.00 0.56
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 805016.84 2.13
N 水利、环境和公共设施管理业 3070136.08 8.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计35047558.5792.65
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产公允价值
序号股票代码股票名称数量（股）净值比例
（元）
（％）
1600051宁波联合130300686681.001.82
2300816艾可蓝21400498620.001.32
3300517海波重科54600467922.001.24
4688613奥精医疗33600427728.001.13
5600359新农开发74400415896.001.10
6301108洁雅股份17100415701.001.10
7688215瑞晟智能17500412825.001.09
8688077大地熊25800408414.001.08
9688056莱伯泰科18100401096.001.06
10688178万德斯38856400605.361.06
11003036泰坦股份50000399500.001.06
12300838浙江力诺38600396808.001.05
13603080新疆火炬29400395724.001.05
14688156路德环境29900395577.001.05
15688367工大高科32200392840.001.04
16688148芳源股份93300392793.001.04
17300425中建环能93200392372.001.04
第37页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
18300929华骐环保53500391620.001.04
19300668杰恩设计23600390816.001.03
20603238诺邦股份39200390432.001.03
21688656浩欧博17000389810.001.03
22603311金海高科45600388512.001.03
23002732燕塘乳业26800387796.001.03
24605155西大门42200386130.001.02
25688350富淼科技33500382235.001.01
26600693东百集团136000382160.001.01
27002144宏达高科45400381360.001.01
28600883博闻科技61600378840.001.00
29001318阳光乳业36600376614.001.00
30601956东贝集团81600373728.000.99
31003042中农联合31700371207.000.98
32688026洁特生物37172370233.120.98
33603022新通联50800369824.000.98
34600356恒丰纸业62000367040.000.97
35688314康拓医疗19500366990.000.97
36601996丰林集团215500364195.000.96
37603102百合股份12000361320.000.96
38688607康众医疗29000360180.000.95
39300501海顺新材33300358974.000.95
40603686福龙马47000358140.000.95
41002357富临运业69800358074.000.95
42688163赛伦生物29300355702.000.94
43000632三木集团131300354510.000.94
44000707双环科技51700353628.000.93
45688511天微电子16000348320.000.92
46300692中环环保75200348176.000.92
47002066瑞泰科技43700347415.000.92
48605151西上海23700347205.000.92
49002330得利斯94900346385.000.92
50002890弘宇股份42900344058.000.91
51300640德艺文创87100343174.000.91
52600354敦煌种业71700342009.000.90
53601177杭齿前进49400341848.000.90
54688193仁度生物13000341770.000.90
55605189富春染织31800338988.000.90
56300886华业香料20500336610.000.89
57688069德林海25000336000.000.89
58300653正海生物16500335775.000.89
59300935盈建科21600335016.000.89
60301167建研设计28600332904.000.88
第38页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
61600573惠泉啤酒38000332880.000.88
62300955嘉亨家化26100330687.000.87
63603012创力集团74000330040.000.87
64688466金科环境27641329480.720.87
65300970华绿生物28600328042.000.87
66605033美邦股份26200325404.000.86
67300651金陵体育26600322392.000.85
68300189神农科技178400319336.000.84
69002969嘉美包装112000319200.000.84
70603976正川股份22600318886.000.84
71688557兰剑智能13658316592.440.84
72600327大东方98000313600.000.83
73600833第一医药30000313500.000.83
74688186广大特材31243303994.390.80
75301198喜悦智行37800302778.000.80
76300871回盛生物31700302418.000.80
77688669聚石化学26600301112.000.80
78603176汇通集团80600300638.000.79
79603585苏利股份30300295728.000.78
80301093华兰股份14700283122.000.75
81688098申联生物67200280224.000.74
82688217睿昂基因14000276360.000.73
83688360德马科技22680273067.200.72
84605287德才股份21200266908.000.71
85002910庄园牧场40700252340.000.67
86688021奥福环保25300232760.000.62
87002661克明食品29500220365.000.58
88003011海象新材16400219924.000.58
89000573粤宏远Ａ96500210370.000.56
90000407胜利股份76000198360.000.52
91603086先达股份49000186200.000.49
92301081严牌股份20800156000.000.41
93301002崧盛股份8600145082.000.38
94688111金山办公627142642.500.38
95603216梦天家居14200130356.000.34
96002469三维化学21500122550.000.32
97000663永安林业27700116063.000.31
98688718唯赛勃13000111150.000.29
99605028世茂能源7600109668.000.29
100002817黄山胶囊20300108402.000.29
101600493凤竹纺织23600102660.000.27
102002365永安药业14200102524.000.27
103300642透景生命850098940.000.26
第39页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
104603818曲美家居3540098766.000.26
105600371万向德农1370094804.000.25
106301098金埔园林1250094625.000.25
107300329海伦钢琴2480093496.000.25
108603700宁水集团970090986.000.24
109300335迪森股份2340090558.000.24
110301003江苏博云400086040.000.23
111605003众望布艺520083460.000.22
112688265南模生物390181296.840.21
113603856东宏股份780079404.000.21
114300703创源股份980079184.000.21
115600235民丰特纸1720079120.000.21
116301055张小泉660078276.000.21
117002492恒基达鑫1660076360.000.20
118300022吉峰科技2140075970.000.20
119002788鹭燕医药950074860.000.20
120300452山河药辅640072704.000.19
121600479千金药业710072207.000.19
122002743富煌钢构1940071586.000.19
123300247融捷健康2900070470.000.19
124603214爱婴室620069998.000.19
125300435中泰股份590069443.000.18
126300658延江股份1480062456.000.17
127603903中持股份170011917.000.03
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1603102百合股份1265789.006.80
2600051宁波联合838285.004.50
3600359新农开发820441.004.41
4301057汇隆新材811008.004.36
5688026洁特生物806109.604.33
6688350富淼科技796910.004.28
7688367工大高科788760.004.24
8301063海锅股份778388.004.18
9688178万德斯756179.754.06
10688069德林海713970.003.84
11300692中环环保688440.003.70
12688613奥精医疗668403.533.59
第40页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
13300721怡达股份639490.143.44
14301079邵阳液压626910.003.37
15300838浙江力诺600730.003.23
16002188中天服务560607.003.01
17301006迈拓股份538480.002.89
18603908牧高笛535911.002.88
19300955嘉亨家化531120.002.85
20300816艾可蓝526733.002.83
21605566福莱蒽特526500.002.83
22002442龙星化工525849.002.83
23002799环球印务525334.002.82
24605122四方新材525100.002.82
25002702海欣食品524050.002.82
26688148芳源股份522480.002.81
27300890翔丰华522170.002.81
28688227品高股份521400.002.80
29300935盈建科520560.002.80
30300839博汇股份517000.002.78
31301158德石股份514390.002.76
32300651金陵体育497650.002.67
33301065本立科技496980.002.67
34002942新农股份496400.002.67
35301027华蓝集团494628.002.66
36002972科安达492765.002.65
37300945曼卡龙492480.002.65
38300992泰福泵业490860.002.64
39603176汇通集团487630.002.62
40603822嘉澳环保485642.002.61
41002296辉煌科技483855.002.60
42688156路德环境483249.242.60
43688098申联生物481350.002.59
44301077星华新材479746.002.58
45301108洁雅股份479031.002.57
46002825纳尔股份477508.002.57
47688511天微电子477390.002.56
48003033征和工业475091.002.55
49002732燕塘乳业474537.002.55
50603226菲林格尔473875.002.55
51605567春雪食品472944.002.54
52300517海波重科469560.002.52
53 300965 *ST 恒宇 469440.00 2.52
54605336帅丰电器451763.002.43
55002910庄园牧场449382.002.41
第41页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
56300824北鼎股份447641.002.40
57688125安达智能440591.152.37
58688045必易微434160.002.33
59600356恒丰纸业434000.002.33
60000705浙江震元431693.002.32
61002144宏达高科431300.002.32
62688115思林杰429460.002.31
63603022新通联424870.002.28
64600693东百集团423100.002.27
65688393安必平422496.002.27
66688163赛伦生物421920.002.27
67603041美思德420536.002.26
68000632三木集团420160.002.26
69688215瑞晟智能419995.202.26
70688656浩欧博419900.002.26
71605189富春染织419734.002.25
72600883博闻科技418880.002.25
73300640德艺文创418080.002.25
74002330得利斯417560.002.24
75300189神农科技417456.002.24
76001318阳光乳业417240.002.24
77002084海鸥住工417120.002.24
78003036泰坦股份417040.002.24
79688193仁度生物416000.002.23
80300500启迪设计415781.002.23
81603686福龙马413600.002.22
82603586金麒麟413280.002.22
83300668杰恩设计413000.002.22
84600193创兴资源410875.002.21
85300425中建环能410080.002.20
86603580艾艾精工408900.002.20
87300927江天化学407757.002.19
88603012创力集团407000.002.19
89688722同益中406560.002.18
90002696百洋股份406490.002.18
91603045福达合金406317.002.18
92688021奥福环保406075.222.18
93601177杭齿前进405080.002.18
94688199久日新材404120.342.17
95002663普邦股份401940.002.16
96000882华联股份401292.002.16
97300710万隆光电401280.002.16
98002225濮耐股份399504.002.15
第42页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
99002054德美化工399000.002.14
100688077大地熊397301.242.13
101605155西大门396680.002.13
102300653正海生物396000.002.13
103003042中农联合395616.002.13
104603080新疆火炬395430.002.12
105002404嘉欣丝绸392832.002.11
106603238诺邦股份392000.002.11
107001267汇绿生态391608.002.10
108600354敦煌种业390765.002.10
109688186广大特材389912.642.09
110688767博拓生物387500.002.08
111002969嘉美包装386400.002.08
112603331百达精工385920.002.07
113603311金海高科383500.002.06
114300234开尔新材381600.002.05
115002066瑞泰科技381225.002.05
116603183建研院378544.002.03
117601996丰林集团377125.002.03
118300689澄天伟业376200.002.02
119300486东杰智能375370.002.02
120300932三友联众372840.002.00
121688669聚石化学372750.002.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资本期累计卖出序号股票代码股票名称产净值比例金额
（％）
1301057汇隆新材819915.004.40
2603102百合股份817902.004.39
3300721怡达股份784700.004.22
4300945曼卡龙716661.003.85
5301063海锅股份689667.003.71
6688393安必平621543.043.34
7300927江天化学613800.003.30
8002188中天服务588615.003.16
9 300965 *ST 恒宇 585072.00 3.14
10002442龙星化工583038.003.13
11301079邵阳液压574655.003.09
12300890翔丰华564590.003.03
13002942新农股份552610.002.97
第43页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
14605122四方新材552245.002.97
15002702海欣食品546350.002.94
16605567春雪食品532838.002.86
17300486东杰智能532400.002.86
18003033征和工业532126.002.86
19002696百洋股份527310.002.83
20688125安达智能527280.002.83
21605566福莱蒽特517500.002.78
22300500启迪设计501400.002.69
23000705浙江震元501020.002.69
24688115思林杰499986.002.69
25002084海鸥住工499280.002.68
26688045必易微498960.002.68
27300647超频三487320.002.62
28002296辉煌科技484800.002.60
29603580艾艾精工484640.002.60
30002225濮耐股份482160.002.59
31301016雷尔伟481690.002.59
32301027华蓝集团481628.002.59
33001267汇绿生态474488.002.55
34300732设研院474188.002.55
35002799环球印务473069.002.54
36002972科安达471103.002.53
37300689澄天伟业470333.002.53
38300950德固特470184.002.53
39002842翔鹭钨业465904.002.50
40688171纬德信息465300.002.50
41002054德美化工463361.002.49
42301077星华新材460075.002.47
43688069德林海456663.422.45
44300771智莱科技455600.002.45
45002982湘佳股份452760.002.43
46002404嘉欣丝绸451968.002.43
47603908牧高笛450625.002.42
48688722同益中450136.452.42
49300626华瑞股份449046.002.41
50603586金麒麟447720.002.41
51300930屹通新材447300.002.40
52688597煜邦电力446725.002.40
53688767博拓生物446400.002.40
54603968醋化股份446237.002.40
55688199久日新材437048.262.35
56301127天源环保436500.002.35
第44页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
57603226菲林格尔435084.002.34
58603041美思德433706.002.33
59003041真爱美家425088.002.28
60301158德石股份424960.002.28
61300932三友联众421626.002.27
62603045福达合金420077.002.26
63300710万隆光电416500.002.24
64300876蒙泰高新414062.002.22
65600359新农开发405986.002.18
66301065本立科技400630.002.15
67603331百达精工400332.002.15
68300839博汇股份395538.002.13
69002825纳尔股份393514.002.11
70002871伟隆股份391784.002.10
71600193创兴资源383500.662.06
72603319湘油泵378810.002.04
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额84976943.12
卖出股票收入（成交）总额54735649.15
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号债券品种公允价值（元）
（％）
1国家债券2138199.865.65
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计2138199.865.65
7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
第45页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元数量占基金资产净值
序号债券代码债券名称公允价值（元）
（张）比例（％）
101972723国债24210002138199.865.65
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3报告期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
第46页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
序号名称金额（元）
1存出保证金30941.71
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款63805.85
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计94747.56
7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例创金合信启
8146662.09346966.0
富优选股票52633257.8546.57%53.43%
23
发起 A创金合信启
7216991.718985520.
富优选股票197713253.6727.54%72.46%
244
发起 C
15363653.28332486.
合计245417806.0935.16%64.84%
7447
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第47页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份持有份额总数项目份额级别占基金总份额比例
（份）创金合信启富优选
1211768.416.93%
股票发起 A基金管理人所有从创金合信启富优选
业人员持有本基金78029.790.30%
股票发起 C
合计1289798.202.95%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）创金合信启富优选股票发起
0~10
本公司高级管理人员、基金 A投资和研究部门负责人持有创金合信启富优选股票发起
0
本开放式基金 C
合计0~10创金合信启富优选股票发起
10~50
A本基金基金经理持有本开放创金合信启富优选股票发起式基金0
C
合计10~50
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人
10000450.0422.8910000450.0422.8936个月
固有资金基金管理人
高级管理人38871.210.0910002.700.0236个月员基金经理等
186431.520.43---
人员基金管理人
-----股东
第48页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
其他-----
合计10225752.7723.4010010452.7422.9136个月
§9开放式基金份额变动
单位：份创金合信启富创金合信启富优项目优选股票发起
选股票发起 A
C
基金合同生效日(2023年9月19日)基金份额总额5615559.885075469.83
本报告期期初基金份额总额8138360.879384067.13
本报告期基金总申购份额18282609.5495084565.93
减：报告期基金总赎回份额8927342.3678266120.90本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填--
列）
本报告期期末基金份额总额17493628.0526202512.16
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2024年7月1日起，宋明华先生担任公司监事会主席；
2024年7月1日起，郑晓敏女士担任公司职工监事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
第49页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
山西证券2-----
第一创业
4139712592.27100.00%103413.96100.00%-
证券
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增山西证券2个交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
山西证券------
第50页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
第一创业
7148754.86100.00%89740000.00100.00%--
证券
10.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
12024-01-19
2023年第4季度报告会基金电子披露网站
创金合信基金管理有限公司关于基金经理定期
2公司官网2024-01-30
定额投资本公司旗下基金的公告
公司官网、上海证券创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金
3报、中国证监会基金2024-01-30
产品在直销柜台实施费率优惠的公告电子披露网站
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
42024-03-28
2023年年度报告会基金电子披露网站
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
52024-04-19
2024年第1季度报告会基金电子披露网站
公司官网、上海证券创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
6报、中国证监会基金2024-06-01
基金经理变更公告电子披露网站
公司官网、上海证券创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
7报、中国证监会基金2024-06-04
（2024年6月）招募说明书（更新）电子披露网站
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
82024-06-04
(A 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
92024-06-04
(C 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
公司官网、上海证券创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金
10报、中国证监会基金2024-06-28
（2024年6月）招募说明书（更新）电子披露网站
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
112024-06-28
(A 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金公司官网、中国证监
122024-06-28
(C 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额份额比例比
第51页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告达到或者
超过20%的时间区间
20240101-
20240121
20240123-
20240124
机构110000450.040.000.0010000450.0422.89%
20240201-
20240220
20240306-
20240630
产品特有风险
本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年6月30日，创金合信基金共管理99只公募基金，公募管理规模1615.63亿元。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告原文。
12.2存放地点
第52页共53页创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
12.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2024年8月29日
