博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:博远基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2基金产品概况基金简称博远臻享3个月定开债券基金主代码013222基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2021年12月07日

报告期末基金份额总额1979357113.69份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，力投资目标争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进

行综合考量，在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的债券投资管理，追求超过业绩比较基投资策略准的长期稳定收益。封闭期内，基金管理人根据市场及产品运作情况，采取丰富有效的投资策略追求稳定增长的投资收益；开放期内，以流动性管理为主，及时应付投资者的申赎安排，避免份额净值的过度波动。

中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期银业绩比较基准

行定期存款利率（税后）×10%

第2页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于风险收益特征

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人博远基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债下属分级基金的基金简称

券A 券C下属分级基金的交易代码013222013223报告期末下属分级基金的份额总

1979322430.50份34683.19份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年04月01日-2024年06月30日)主要财务指标博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债

券A 券C

1.本期已实现收益14599790.12255.03

2.本期利润38328909.73671.08

3.加权平均基金份额本期利润0.01940.0193

4.期末基金资产净值2039523394.3635731.53

5.期末基金份额净值1.03041.0302

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博远臻享3个月定开债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

第3页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

过去三个月1.91%0.07%0.99%0.06%0.92%0.01%

过去六个月2.75%0.06%2.25%0.06%0.50%0.00%

过去一年3.94%0.05%3.09%0.05%0.85%0.00%自基金合同

8.98%0.07%5.24%0.05%3.74%0.02%

生效起至今

博远臻享3个月定开债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月1.91%0.07%0.99%0.06%0.92%0.01%

过去六个月2.75%0.06%2.25%0.06%0.50%0.00%

过去一年3.94%0.05%3.09%0.05%0.85%0.00%自基金合同

7.90%0.05%5.24%0.05%2.66%0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

余丽旋女士，中国国籍，中国人民大学管理学学士，具有基金从业资格，中国注册会计师（CPA）非执业会员。

曾任职于易方达基金管理

固定收益投资总部有限公司、深圳市万杉资本

2021-

余丽旋总经理、本基金基金-14年管理有限公司。2019年4月经理加入博远基金管理有限公司，现任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。20

20年10月26日至2024年7月

8日任博远鑫享三个月持有

期债券型证券投资基金基

第5页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告金经理。2021年12月7日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月7日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

钟鸣远先生，中国国籍，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金

计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理

公司总经理、本基金2021-兼固定收益投资部总经理，钟鸣远-27年基金经理12-13大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至

2023年7月28日兼任博远博

锐混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月

13日起兼任博远臻享3个月

定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3

0日至2023年3月23日兼任

博远鑫享三个月持有期债

第6页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告券型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。

黄婧丽女士，中国国籍，具有基金从业资格，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收

益投资经理助理、东吴基金

管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理；2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资

2021-

黄婧丽本基金基金经理-11年基金基金经理；2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

2022年6月2日起兼任博远

增益纯债债券型证券投资

第7页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告基金基金经理。2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20

22年12月14日起兼任博远

增睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月

24日起兼任博远增裕利率

债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相

关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为；除质押式回购交易外，本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内及组合间的同日反向交易；在不同时间窗口下相邻

交易日（1日内、3日内、5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。

第8页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，本基金维持以高等级信用债为主要持有标的的投资策略，并通过利率债交易获取超额收益。2024年4至5月，基金久期维持在3.5年以上的较高水平，持仓分布上信用债占比较高，较好地捕获了利率下行的机会。2024年6月以后，考虑到信用利差大幅压缩，信用利差水平处于历史相对低位，逐渐降低AAA以下信用债持仓，且考虑到央行在二季度多次提醒长期债券风险，将基金久期适度调减至3年以内，以回避可能因监管风格变化带来的调整风险。

2024年以来，国内债券市场整体表现较好，债券市场整体收益率持续下行。进入二

季度以后，债券收益率继续维持下行趋势，但节奏有所放缓，波动率有所加大，呈现出震荡下行的走势。以2021年作为较为明显的分界线，中国经济开始面房地产金融属性消退、人口减少、地方政府债务化解等多重周期性问题，社会投资回报率可能已经进入了相对长的下降周期，而债券收益率的走低则是社会投资回报率下降在资本市场上的反映之一。因此，债券收益率的下行趋势是比较清晰的。

债券市场走势在进入二季度后转为震荡，主要受到两方面的因素影响。一是一季度GDP数据超预期，3-4月基本面有短暂的回升，前期对于宏观经济偏悲观的一致预期有所修正；二是央行的监管态度出现一定变化，央行在二季度内反复多次提示长期国债的利率风险，管理人判断，主要原因在于在“硅谷银行”的前车之鉴下，央行作为需要兼顾经济增长、通胀、汇率以及金融稳定等多重目标的监管机构，并不希望部分金融机构过度参与长久期债券，积累过多的利率风险暴露。

管理人认为，短期内央行对于长期国债收益率的风险提示，在一定程度上对市场风险偏好形成影响，但可能难以抵挡“资产荒”的趋势，央行可能更注重收益率曲线形态以及收益下行的速度。往后看，长债收益率能否突破前低，仍取决于经济基本面以及逆周期政策调节的程度。根据对高频数据的跟踪可以观察到工业、投资、消费等数据在2024年5月以后均有不同程度的转弱，出口数据仍然表现良好，具有韧性。但海外需求也出现一定走弱迹象，出口数据三季度或面临一定压力。因此，管理人判断债券市场整体收益率暂不具有大幅调整的基础，本基金有必要保持中性偏高的久期水平。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0304元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为0.99%；截至报告期末博远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0302元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第9页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资2454363086.9399.99

其中：债券2454363086.9399.99

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7164386.670.01

计

8其他资产96696.710.00

9合计2454624170.31100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券--

第10页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2央行票据--

3金融债券522715690.5725.63

其中：政策性金融债416765945.3720.43

4企业债券285695774.2514.01

5企业短期融资券110962604.935.44

6中期票据1338036473.6265.60

7可转债（可交换债）--

8同业存单196952543.569.66

9其他--

10合计2454363086.93120.34

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

24农业银行CD0

11124030642000000196952543.569.66

223020823国开081500000153293178.087.52

322030322进出031100000111086649.325.45

23光大环境MT

41023803841000000102515342.475.03

N001

5 102480681 24国联MTN003 1000000 102369819.18 5.02

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

第11页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金96696.71

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计96696.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债

券A 券C

报告期期初基金份额总额1979322450.5934713.19

报告期期间基金总申购份额9.70-

减：报告期期间基金总赎回份额29.7930.00报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

第12页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告期期末基金份额总额1979322430.5034683.19

注：总申购份额含红利再投（如有）、转换入份额（如有），总赎回份额含转换出份额（如有）。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

机20240401-20240

11979218208.81--1979218208.8199.99%

构630产品特有风险

（1）不能及时应对赎回的风险

持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）基金面临转型、合并或提前终止的风险

高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第13页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

1、中国证监会批准博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件；

2、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；