金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年八月三十日金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

第2页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产变动表............................................16

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................38

7.1期末基金资产组合情况........................................38

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41

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7.12投资组合报告附注.........................................41

§8基金份额持有人信息..........................................42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42

8.2期末上市基金前十名持有人......................................42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43

8.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................43

§9开放式基金份额变动..........................................43

§10重大事件揭示............................................43

10.1基金份额持有人大会决议......................................43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44

10.4基金投资策略的改变........................................44

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................44

10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44

10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44

10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44

10.9其他重大事件...........................................48

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................50

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................50

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................51

§12备查文件目录............................................51

12.1备查文件目录...........................................51

12.2存放地点.............................................51

12.3查阅方式.............................................51

第4页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金简称金鹰添盈纯债债券基金主代码003384基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月11日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1504997493.24份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C下属分级基金的交易代码003384012623

报告期末下属分级基金的份额总额789697550.79份715299942.45份

2.2基金产品说明

投资目标在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越投资策略业绩基准的投资收益。

在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估，主动调整债券组合。

业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券风险收益特征投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名凡湘平方圆信息披露

联系电话020-8393618095559

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负责人电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fangy_20@bankcomm.com客户服务电话400613588895559

传真020-83282856021-62701216

广州市南沙区横沥镇汇通二街中国（上海）自由贸易试验区注册地址

2号3212房银城中路188号

广州市天河区珠江东路28号越中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址秀金融大厦30层号邮政编码510623200336法定代表人姚文强任德奇

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28基金中期报告备置地点号越秀金融大厦30层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构金鹰基金管理有限公司广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦

30层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C

本期已实现收益50502165.7875344402.77本期利润

51346159.0882489548.15

加权平均基金份额本期利润0.02370.0234

本期加权平均净值利润率1.84%1.83%

本期基金份额净值增长率2.12%2.12%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)

第6页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C

期末可供分配利润121066782.2982313607.54

期末可供分配基金份额利润0.15330.1151

期末基金资产净值910764333.08797613549.99

期末基金份额净值1.15331.1151

报告期末(2024年6月30日)

3.1.3累计期末指标

金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C

基金份额累计净值增长率150.12%109.78%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字；

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鹰添盈纯债债券 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月0.61%0.02%0.55%0.02%0.06%0.00%

过去三个月1.17%0.04%0.92%0.05%0.25%-0.01%

过去六个月2.12%0.04%2.09%0.05%0.03%-0.01%

过去一年3.20%0.03%2.92%0.04%0.28%-0.01%

过去三年117.85%4.92%6.20%0.04%111.65%4.88%自基金合同生

150.12%3.11%10.41%0.05%139.71%3.06%

效起至今

金鹰添盈纯债债券 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月0.61%0.03%0.55%0.02%0.06%0.01%

过去三个月1.18%0.04%0.92%0.05%0.26%-0.01%

过去六个月2.12%0.04%2.09%0.05%0.03%-0.01%

过去一年3.19%0.03%2.92%0.04%0.27%-0.01%

过去三年111.23%4.94%6.20%0.04%105.03%4.90%

自基金合同生109.78%4.89%6.29%0.04%103.49%4.85%

第7页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告效起至今

注：本基金自 2021 年 6 月 8 日起增设 C 类基金份额，C 类基金份额首次确认日为 2021 年 6 月

9日。

本基金业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较金鹰添盈纯债债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年1月11日至2024年6月30日）

金鹰添盈纯债债券 A

金鹰添盈纯债债券 C

第8页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

注：（1）本基金自 2021 年 6 月 8 日起增设 C 类基金份额，C 类基金份额首次确认日为 2021年6月9日。

（2）截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。

（3）本基金业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）

*20%

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。

2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。

“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。

公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特

第9页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金

68只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期

陈双双女士，中南财经政法大学经陈

2022-济学硕士。2016年7月加入金鹰基金

双本基金的基金经理-8

07-27管理有限公司，曾任交易员、基金经

双理助理，现任固定收益部基金经理。

邹卫先生，历任中信证券华南股份有限公司研究员，广州广证恒生市场研究有限公司研究员，中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司风险管理部副

邹本基金的基金经理，公司固定收益2024--13总监，广州金鹰资产管理有限公司总卫研究部总经理06-15经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经

理、投资经理，现任固定收益研究部总经理、基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

第10页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2024年上半年，新质生产力下国内经济修复缓慢，居民和企业融资需求较弱，财政政策不及预期，货币政策稳健宽松。在城投债务管控和禁止手工补息影响下资产荒逻辑不断演绎，债券市场总体在震荡中维持上行状态，各类品种轮动创造收益，久期策略持续占优，信用利差和等级利差不断压缩。具体来看，年初在 CPI 环比转正、社融同比多增、降息预期落空以及权益市场大跌等因素综合扰动下，30年国债受到全市场各类机构追捧，收益率明显下行；1月24日央行宣布降准0.5个百分点，春节后多家大型银行下调存款利率叠加地产销售同比延续下降趋势，债市情绪继续高涨，推动10年国债向下突破2.3%，30年国债向下突破2.45%。进入3月，债券资产和机构负债成本出现倒挂，央行也开始对超长国债进行关注，债市开启一轮较大幅度的快速调整。二季度，伴随中小行陆续下调存款利率以及禁止手工补息，大量存款从银行表内向非银机构转移，在欠配压力下债市收益率快速下行至较低水平；4月底央行提示关于长端利率波动风险，叠加表内存款大量流失，短期银行缺负债，大力提价吸收同业存单和存款，债券收益率迅速大幅回调。5 月制造业 PMI 环比重回荣枯线下，经济数据延续外需强内需弱格局；但随着新一轮地产组合政策密集出台，财政也开始提速，央行连续发声提示长端利率风险，长端利率整体处于震荡格局。进入6月，政府债供给节奏

第11页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

再次放缓，资产荒逻辑继续演绎，叠加市场担忧的理财回表和赎回负反馈低于预期，在央行呵护下跨季资金面整体平稳，机构继续向久期要收益，短端和长端下行比较顺畅，长久期信用利差大幅压缩。

本基金在报告期内根据对债市的判断以及组合负债端情况变化及时调整投资策略，一季度以利率债和金融债为主，二季度减少利率债增配信用债，在增厚组合票息同时合理安排久期和杠杆，在严控风险和保持较好流动性前提下，竭力为投资者获得稳定回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金截至2024年6月 30日，基金A类份额净值为1.1533元，本报告期份额净值增长为2.12%，同期业绩比较基准增长率为 2.09%；C 类份额净值为 1.1151 元，本报告期份额净值增长为 2.12%，同期业绩比较基准增长率为2.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年，在经济转型、高质量发展以及新旧动能转换下国内经济基本面或将继续承压，基建、高端制造业和消费等是稳增长重要抓手，居民和企业在收入下滑和杠杆约束下融资需求或将继续回落，通胀在低基数下逐步抬升，但在内需偏弱情况下或难有持续上行的趋势。新质生产力下的货币政策更加注重内外均衡和预期管理，实体信贷由供给约束转为需求驱动，降低融资成本的诉求在不断提升。我们看到7月下旬央行在公开市场操作中下调7天逆回购10BP，下调LPR10BP，并“加场”开展 2000 亿 MLF 且利率下调 20BP，节奏超预期，在稳增长进程中发挥货币先行的作用。

当前利率走廊下限1.5%对回购利率进一步走低的制约效果很明显，在降息已然兑现情况下，下半年更关注财政发力的节奏和央行配合，债券市场可能从震荡上行转为关注波动变化，应对可能比预测更加重要，建议继续紧跟金融脱媒进程和资产荒的程度，以更加合理区间和静态票息来参与债市投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通

第12页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有

限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内共进行了4次利润分配。

权益登记日为 2024 年 1 月 29 日，A 类每 10 份分配 3.20 元，C 类每 10 份分配 3.20 元，本次利润分配总额1898101971.16元；

权益登记日为 2024 年 3 月 26 日，A 类每 10 份分配 0.661 元，C 类每 10 份分配 0.639 元，本次利润分配总额496337889.50元；

权益登记日为 2024 年 4 月 8 日，A 类每 10 份分配 0.626 元，C 类每 10 份分配 0.606 元，本次利润分配总额472043684.13元；

权益登记日为 2024 年 4 月 29 日，A 类每 10 份分配 0.60 元，C 类每 10 份分配 0.58 元，本次利润分配总额451698799.84元；

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2024年上半年，基金托管人在金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

第13页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2024年上半年，金鹰基金管理有限公司在金鹰添盈纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资

产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了四次收益分配，分配金额为3318182344.63元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2024年上半年，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰添盈纯债债券型

证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组

合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.11314735.101713306.96

结算备付金23647264.132205959.60

存出保证金106851.876162.84

交易性金融资产6.4.7.22049820933.385672539002.76

其中：股票投资0.00-

基金投资--

债券投资2049820933.385672539002.76

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.47001455.39838892039.40

第14页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

应收清算款5614193.7658955000.00

应收股利--

应收申购款66854490.1244196790.56

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计2154359923.756618508262.12本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款374227164.6358955000.00

应付清算款57913495.85-

应付赎回款12852646.82274061.26

应付管理人报酬575351.332295466.13

应付托管费191783.78765155.38

应付销售服务费9611.9747803.26

应付投资顾问费--

应交税费9723.81-

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6202262.49358844.54

负债合计445982040.6862696330.57

净资产：

实收基金6.4.7.71504997493.244072671649.58

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8203380389.832483140281.97

净资产合计1708377883.076555811931.55

负债和净资产总计2154359923.756618508262.12

注：截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日，本基金份额总额 1504997493.24 份。其中：A 类份额净值为 1.1533 元，份额总额 789697550.79 份；C 类份额净值为 1.1151 元，份额总额 715299942.45份；

6.2利润表

会计主体：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号

2024年1月1日至2023年1月1日至

第15页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

2024年6月30日2023年6月30日

一、营业总收入153509297.761095843.91

1.利息收入7075390.5939374.89

其中：存款利息收入6.4.7.984090.713484.69

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入6991299.8835890.20

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）137890922.60448791.07

其中：股票投资收益6.4.7.10--

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11137890922.60448791.07

资产支持证券投资收益6.4.7.12--

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.15--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.167989138.6865998.16

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17553845.89541679.79

减：二、营业总支出19673590.53117331.96

1．管理人报酬10974083.1444750.07

其中：暂估管理人报酬（若有）--

2．托管费3658027.7714916.71

3．销售服务费226642.17462.77

4．投资顾问费--

5．利息支出4676564.2515978.02

其中：卖出回购金融资产支出4676564.2515978.02

6.信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加1041.84-

8．其他费用6.4.7.19137231.3641224.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填

133835707.23978511.95

列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）133835707.23978511.95

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额133835707.23978511.95

6.3净资产变动表

会计主体：金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

第16页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资655581193

4072671649.58-2483140281.97

产1.55

二、本期期初净资6555811931.

4072671649.58-2483140281.97

产55

三、本期增减变动

-484743404

额（减少以“-”-2567674156.34--2279759892.14

8.48号填列）

（一）、综合收益133835707.2

--133835707.23总额3

（二）、本期基金份额交易产生的

-1663087411净资产变动数（净-2567674156.34-904586745.26.08

资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购9243496358.

6694662348.83-2548834009.70

款53

2.基金赎回-109065837

-9262336505.17--1644247264.44

款69.61

（三）、本期向基金份额持有人分

-331818234

配利润产生的净---3318182344.63

4.63资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资1708377883.

1504997493.24-203380389.83

产07上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资54083813.6

58856441.97--4772628.29

产8

二、本期期初净资54083813.6

58856441.97--4772628.29

产8

三、本期增减变动

133749584.7

额（减少以“-”29823782.53-103925802.26

9号填列）

（一）、综合收益

--978511.95978511.95总额

第17页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

（二）、本期基金份额交易产生的

132771072.8净资产变动数（净29823782.53-102947290.31

资产减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购250243798.9

143990054.25-106253744.71

款6

2.基金赎回-117472726.1

-114166271.72--3306454.40款2

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资187833398.4

88680224.50-99153173.97

产7报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况金鹰添盈纯债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2017]105号文《关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金备案确认的函》批准，于2017年1月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为500712567.55份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合

同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、

可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导

第18页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投

资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况、本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财

税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免

征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款

利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018年1月1日（含）以后，资管产品

第19页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂

免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理

人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款1314735.10

等于：本金1312414.50

加：应计利息2320.60

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

第20页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计1314735.10

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-金交-

---所黄金合约

交易所11957907.95

市场817197472.42830089107.95933727.58

债券银行间13152725.43

市场1196496818.581219731825.4310082281.42

合计2013694291.0025110633.382049820933.3811016009.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计2013694291.0025110633.382049820933.3811016009.00

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场7001455.39-

合计7001455.39-

第21页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费606.05

应付证券出借违约金-

应付交易费用110307.20

其中：交易所市场-

银行间市场110307.20

应付利息-

审计费用22376.90

A 类 -

预提信息披露费59672.34

银行间中债登帐户维护费4500.00

银行间上清所账户维护费4800.00

合计202262.49

6.4.7.7实收基金

金鹰添盈纯债债券 A

金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末1659783517.141659783517.14

本期申购1588108906.491588108906.49

本期赎回（以“-”号填列）-2458194872.84-2458194872.84

本期末789697550.79789697550.79

金鹰添盈纯债债券 C

金额单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

第22页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

基金份额（份）账面金额

上年度末2412888132.442412888132.44

本期申购5106553442.345106553442.34

本期赎回（以“-”号填列）-6804141632.33-6804141632.33

本期末715299942.45715299942.45

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

金鹰添盈纯债债券 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1373747061.22-318936136.081054810925.14

本期期初1373747061.22-318936136.081054810925.14

本期利润50502165.78843993.3051346159.08本期基金份额交易产生的

变动数-17512347.68167703218.43150190870.75

其中：基金申购款904479060.47-301712379.22602766681.25

基金赎回款-921991408.15469415597.65-452575810.50

本期已分配利润-1135281172.68--1135281172.68

本期末271455706.64-150388924.35121066782.29

金鹰添盈纯债债券 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1694546669.10-266217312.271428329356.83

本期期初1694546669.10-266217312.271428329356.83

本期利润75344402.777145145.3882489548.15本期基金份额交易产生的

变动数573066097.34181329777.17754395874.51

其中：基金申购款2499501175.87-553433847.421946067328.45

基金赎回款-1926435078.53734763624.59-1191671453.94

本期已分配利润-2182901171.95--2182901171.95

本期末160055997.26-77742389.7282313607.54

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入28790.57

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

第23页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

结算备付金利息收入54854.28

其他445.86

合计84090.71

6.4.7.10股票投资收益

本基金本报告期内未投资股票。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入107874389.11债券投资收益——买卖债券（债转股及债

30016533.49券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计137890922.60

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

19315025508.32

总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

19066004250.75

成本总额

减：应计利息总额218822829.00

减：交易费用181895.08

买卖债券差价收入30016533.49

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

第24页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产7989138.68

——股票投资-

——债券投资7989138.68

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计7989138.68

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入465656.35

转换费收入88189.54

合计553845.89

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用22376.90

信息披露费59672.34

证券出借违约金-

汇划手续费36582.12

账户维护费18600.00

合计137231.36

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

第25页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

截至资产负债表日，本基金无需披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售金鹰基金管理有限公司机构

交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费10974083.1444750.07

其中：应支付销售机构的客户维护费1596329.337910.55

应支付基金管理人的净管理费9377753.8136839.52

第26页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的托管费3658027.7714916.71

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券 C 合计交通银行股份有限公

-122.96122.96司金鹰基金管理有限公

-55525.7955525.79司

合计-55648.7555648.75上年度可比期间获得销售服务费的各关2023年1月1日至2023年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 合计交通银行股份有限公

-0.020.02司

金鹰基金管理有限公-77.3877.38

第27页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告司

合计-77.4077.40

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提，销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.01%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构收取后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与转融通出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与转融通出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

金鹰添盈纯债债券 A本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

金鹰添盈纯债债券 C本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称

2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日

第28页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

交通银行股份有限公司1314735.1028790.57592404.122822.88

注：本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中

国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。本基金本报告期末清算备付金余额23647264.13元，本期清算备付金利息收入54854.28元，上年度可比期间清算备付金余额99891.09元，清算备付金利息收入658.74元。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

金鹰添盈纯债债券 A

单位：人民币元除息日每10份再投资形权益登记现金形式利润分配合序号基金份额式发放总备注日发放总额计场场分红数额内外

2024-509587103.82952194.3592539297.

12024-01-29-3.200-

2024-166863094.21828709.9188691804.

22024-03-26-0.661-

2024-158062972.21892666.2179955638.

32024-04-08-0.626-

2024-151864310.22230120.6174094431.

42024-04-29-0.600-

986377481.148903691.113528117

合计5.087-

39292.68

金鹰添盈纯债债券 C

单位：人民币元

第29页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告除息日每10份再投资形权益登记现金形式利润分配合序号基金份额式发放总备注日发放总额计场场分红数额内外

2024-130455487130556267

12024-01-29-3.2001007795.68-

01-297.583.26

2024-305722344.307646084.

22024-03-26-0.6391923740.26-

2024-290051989.292088045.

32024-04-08-0.6062036055.74-

2024-275146371.277604368.

42024-04-29-0.5802457997.55-

217547558218290117

合计5.0257425589.23-

2.721.95

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：债券

流通期末期末

证券证券成功受限受认购期末估数量(单成本估值备注

代码名称认购日期限类价格值单价位：张)总额总额型网下5000050015新债

1487924广2024-050000

-申购100.00100.03000.0189.0未上

0 发 D6 6-24 0.00

债券04市

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产余额为248070787.84元，所抵押债券参见下表：

金额单位：人民币元期末估值

债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额单价

第30页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

19江苏银行

19200592024-07-02103.69400000.0041475991.26

二级

20农业银行

20280132024-07-02101.39600000.0060834295.89

二级01

21北京农商

21210622024-07-10105.37558000.0058795246.43

二级

20中国银行

20280382024-07-04105.88553000.0058550098.85

二级01

21建设银行

21280252024-07-04105.89500000.0052944180.33

二级01

合计2611000.00272599812.76

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为126156376.79元，于2024年7月1日、2024年7月3日、2024年7月4日到期。

该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未参与转融通出借业务。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：

1、风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险

类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公

司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

第31页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

2、投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。

3、监察稽核制度

监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检

查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司

各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 50015189.04 50200443.84

第32页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计50015189.0450200443.84

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：以上数据按照最新发行人评级填列。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA 1733324675.74 1900130314.77

AAA 以下 0.00 0.00

未评级176253824.760.00

合计1909578500.501900130314.77

注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

第33页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告本期末上年度末长期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级0.000.00

合计0.000.00

注：以上数据按照最新发行人评级填列。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。

6.4.13.4市场风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1年以内1-5年5年以上不计息合计

第34页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

2024年6月30日

资产

货币资金1314735.10---1314735.10

结算备付金23647264.13---23647264.13

存出保证金106851.87---106851.87

2049820933.

交易性金融资产285770522.20759724478.351004325932.83-

买入返售金融资

7001455.39---7001455.39

产

应收证券清算款---5614193.765614193.76

应收股利-----

应收申购款---66854490.1266854490.12

其他资产-----

2154359923.

资产总计317840828.69759724478.351004325932.8372468683.88

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

卖出回购金融资374227164.6

374227164.63---

产款3

应付证券清算款---57913495.8557913495.85

应付赎回款---12852646.8212852646.82

应付管理人报酬---575351.33575351.33

应付托管费---191783.78191783.78

应付销售服务费---9611.979611.97

应交税费---9723.819723.81

应付利润-----

其他负债---202262.49202262.49

445982040

负债总计374227164.63--71754876.05.68

1708377883.

利率敏感度缺口-56386335.94759724478.351004325932.83713807.83

上年度末

2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金1713306.96---1713306.96

第35页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

结算备付金2205959.60---2205959.60

存出保证金6162.84---6162.84

5672539002.

交易性金融资产1118540684.282152536509.732401461808.75-

买入返售金融资838892039.4

838892039.40---

产0

应收证券清算款---58955000.0058955000.00

应收股利-----

应收申购款---44196790.5644196790.56

其他资产-----

6618508262.

资产总计1961358153.082152536509.732401461808.75103151790.56

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----卖出回购金融资

58955000.00---58955000.00

产款

应付证券清算款-----

应付赎回款---274061.26274061.26

应付管理人报酬---2295466.132295466.13

应付托管费---765155.38765155.38

应付销售服务费---47803.2647803.26

应交税费-----

应付利润-----

其他负债---358844.54358844.54

负债总计58955000.00--3741330.5762696330.57

6555811931.

利率敏感度缺口1902403153.082152536509.732401461808.7599410459.99

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2024年6月30日2023年12月31日

利率上升25个基点-11358112.80-18001022.41

利率下降25个基点11654930.0018297668.84

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

第36页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

本基金本报告期及上年度末无其他价格风险。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2024年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为0.00%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低

层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末上年度末次2024年6月30日2023年12月31日

第一层次--

第二层次2049820933.385672539002.76

第三层次--

合计2049820933.385672539002.76

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列

第37页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资2049820933.3895.15

其中：债券2049820933.3895.15

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产7001455.390.32

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

724961999.231.16

计

8其他各项资产72575535.753.37

9合计2154359923.75100.00

注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。

第38页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期末未持有股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值

例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券1672364752.8497.89

其中：政策性金融债90227243.845.28

4企业债券82164021.924.81

5企业短期融资券--

6中期票据295292158.6217.28

第39页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计2049820933.38119.99

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值

值比例(％)

21北京农

121210621300000.00136978172.688.02

商二级

2 185973 22 国君 G7 1000000.00 103214000.00 6.04

20南京银

320200221000000.00101734969.865.96

行二级01

20中国银

42028038900000.0095289491.805.58

行二级01

514842923申证03900000.0092036219.185.39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策无。

第40页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策无。

7.11.2本期国债期货投资评价无。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一的南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局江苏省分局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国

家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金106851.87

2应收清算款5614193.76

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款66854490.12

第41页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计72575535.75

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别

数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例金鹰添盈纯债债

1959540300.97703844776.6989.13%85852774.1010.87%

券 A金鹰添盈纯债债

896779770.26565277255.2379.03%150022687.2220.97%

券 C

合计1269122031.

2856252692.3084.33%235875461.3215.67%

8.2期末上市基金前十名持有人

本基金非上市交易型基金。

第42页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

金鹰添盈纯债债券 A 36881.77 0.00%基金管理人所有从业人

金鹰添盈纯债债券 C 1024.53 0.00%员持有本基金

合计37906.300.00%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金鹰添盈纯债债券 A 0

金投资和研究部门负责人金鹰添盈纯债债券 C 0持有本开放式基金合计0

金鹰添盈纯债债券 A 0~10

本基金基金经理持有本开金鹰添盈纯债债券 C 0放式基金

合计0~10

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目金鹰添盈纯债债券 A 金鹰添盈纯债债券 C基金合同生效日（2017年1月11

500712567.55-

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额1659783517.142412888132.44

本报告期基金总申购份额1588108906.495106553442.34

减：本报告期基金总赎回份额2458194872.846804141632.33

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额789697550.79715299942.45

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。

第43页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。

10.6为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期未改聘会计师事务所。

10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交易股票交易应支付该券商的佣金券商名称单元占当期股占当期佣备注成交金额佣金数量票成交总金总量的

第44页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告额的比例比例中信证券华南

2-----（广证）

万和证券1----减少1个

国信证券1-----国投证券（安

4----新增1个

信）

华林证券1-----

广发证券1-----

光大证券1-----

海通证券2-----

中信证券2-----

国都证券2-----

东莞证券1-----

银河证券2-----

信达证券2-----

中金公司1-----

华创证券2-----

华泰证券2-----

爱建证券1-----

财达证券1-----

财通证券4-----

东北证券1-----

东兴证券1-----

国海证券1-----

国联证券2-----

国盛证券2-----

国泰君安证券1-----

国元证券1-----

江海证券1-----

江南证券2-----

金元证券2-----

开源证券2-----中泰证券（齐

1-----

鲁）

山西证券1-----

湘财证券3-----

兴安证券1-----

英大证券2-----

长城证券1-----中金财富（中

1-----投证券）

中信建投证券1-----

中银国际证券1-----

第45页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

华宝证券1-----新增2国新证券（华

2----个，减少

融）

2个东方财富（西

2-----藏东财）

华西证券1-----

联储证券1-----

申港证券2-----

日信证券2-----

注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例中信证券华南

------（广证）

万和证券------

国信证券------国投证券（安------

信）

第46页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

华林证券------

广发证券------

光大证券------

海通证券------

中信证券------

国都证券------

东莞证券------

银河证券------

信达证券------

中金公司------

华创证券------

华泰证券------

爱建证券------

财达证券------

1404871422906327

财通证券52.17%32.63%--

1.00000.00

1288111206001431

东北证券47.83%67.37%--

2.00000.00

东兴证券------

国海证券------

国联证券------

国盛证券------

国泰君安证券------

国元证券------

江海证券------

江南证券------

金元证券------

开源证券------中泰证券（齐------

鲁）

山西证券------

湘财证券------

兴安证券------

英大证券------

长城证券------中金财富（中------投证券）

中信建投证券------

中银国际证券------

华宝证券------国新证券（华------

融）东方财富（西------藏东财）

第47页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

华西证券------

联储证券------

申港证券------

日信证券------

10.9其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债1券型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换证监会规定媒介2024-01-04转入、定期定额投资）的公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年四

2证监会规定媒介2024-01-22

季度报告金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第四

3证监会规定媒介2024-01-22

季度报告提示性公告金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并

4证监会规定媒介2024-01-25

开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

5金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告证监会规定媒介2024-01-26

金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债6券型证券投资基金恢复机构客户申购（含转换证监会规定媒介2024-01-30转入、定期定额投资）公告金鹰基金管理有限公司关于调整旗下公募基

7证监会规定媒介2024-02-01

金产品风险等级评级方式相关事项的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

8与上海大智慧基金销售有限公司代销机构费证监会规定媒介2024-02-26

率优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司新增民生证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基

9证监会规定媒介2024-03-01

金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司新增北京坤元基金销售有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资

10证监会规定媒介2024-03-01

基金 C 类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司新增华林证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

11证监会规定媒介2024-03-04

C 类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

第48页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华

12西证券股份有限公司为代销机构并开通基金证监会规定媒介2024-03-05

转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债13券型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换证监会规定媒介2024-03-12转入、定期定额投资）的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

14与玄元保险代理有限公司代销机构费率优惠证监会规定媒介2024-03-14

活动的公告

15金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告证监会规定媒介2024-03-22

金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度

16证监会规定媒介2024-03-29

报告提示性公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年年

17证监会规定媒介2024-03-29

度报告

18金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告证监会规定媒介2024-04-03

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年一

19证监会规定媒介2024-04-22

季度报告金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一

20证监会规定媒介2024-04-22

季度报告提示性公告

21金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告证监会规定媒介2024-04-26

金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国

22信嘉利基金销售有限公司为代销机构并开通证监会规定媒介2024-05-16

基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债23券型证券投资基金恢复机构客户申购（含转换证监会规定媒介2024-05-23转入、定期定额投资）公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金（金鹰添盈

24证监会规定媒介2024-05-31纯债债券 A）基金产品资料概要更新金鹰添盈纯债债券型证券投资基金（金鹰添盈

25证监会规定媒介2024-05-31纯债债券 C）基金产品资料概要更新金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

26与国泰君安证券股份有限公司代销机构费率证监会规定媒介2024-05-31

优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云

27湾基金销售有限公司为代销机构并开通基金证监会规定媒介2024-06-13

转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理

28证监会规定媒介2024-06-15

变更公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参

29与北京新浪仓石基金销售有限公司代销机构证监会规定媒介2024-06-17

费率优惠活动的公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金（金鹰添盈

30证监会规定媒介2024-06-19纯债债券 A）基金产品资料概要更新31金鹰添盈纯债债券型证券投资基金（金鹰添盈-2024-06-19

第49页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告纯债债券 C）基金产品资料概要更新金鹰添盈纯债债券型证券投资基金招募说明

32证监会规定媒介2024-06-19

书更新金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债33券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转证监会规定媒介2024-06-21入、定期定额投资）的公告

注：相关信息披露文件请通过本基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站及规定报刊查询。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况投资况者类持有基金份额比例达份额占

别序号到或者超过20%的时期初份额申购份额赎回份额持有份额比间区间

462705441175000000287705441.19.12

机构120240606-202406170.00.42.0042%产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为

支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；

2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金

巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流

动性风险；

4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎

回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导

致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超

过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的

50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

第50页共51页金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金于 2024 年 8 月 1 日起增加 D 类、E 类基金份额，详情请查阅相关公告。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会注册的金鹰添盈纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。

2.《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》。

3.《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金托管协议》。

4.金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。

5.基金托管人业务资格批件和营业执照。

6.本报告期内在规定媒介公开披露的公告。