富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
二0二一年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年03月31日
1§1重要提示及目录
1.1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
21.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理.........................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核报告.................................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................22
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
38.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.52
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............52
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................52
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
8.12投资组合报告附注.........................................52
§9基金份额持有人信息..........................................53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................54
§10开放式基金份额变动.........................................54
§11重大事件揭示............................................54
11.1基金份额持有人大会决议......................................54
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................54
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
11.4基金投资策略的改变........................................54
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................56
11.8其他重大事件...........................................58
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................58
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§13备查文件目录............................................59
4§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金简称富国目标收益一年期纯债债券基金主代码000197交易代码000197
基金运作方式契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式基金合同生效日2013年06月27日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额196457772.01份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置，本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的
动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，并把信用产投资策略品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。其余策略主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，本基金对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）业绩比较基准
+1%
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场风险收益特征基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名赵瑛秦一楠
信息披露负责人联系电话021-20361818010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话95105686、400888068895599
5传真021-20361616010-68121816
注册地址中国(上海)自由贸易试验北京市东城区建国门内大区世纪大道1196号世纪汇街69号
办公楼二座27-30层办公地址上海市浦东新区世纪大道北京市西城区复兴门内大
1196号世纪汇办公楼二座街28号凯晨世贸中心东
27-30层 座 F9
邮政编码200120100031法定代表人裴长江谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称
登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn文的管理人互联网网址基金年度报告备置地富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道
点1196号世纪汇办公楼二座27-30层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内
大街 28号凯晨世贸中心东座 F9
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普上海市世纪大道100号环球金融中
通合伙)心50楼注册登记机构富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号世
纪汇办公楼二座27-30层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2021年2020年2019年
本期已实现收益11156677.4231458059.7222186453.30
本期利润13513173.0425735132.3430156491.00
加权平均基金份额本期利润0.04940.03510.0451
6本期加权平均净值利润率4.43%3.18%4.20%
本期基金份额净值增长率4.49%3.83%4.29%
3.1.2期末数据和指标2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
期末可供分配利润5020513.156874820.389904092.58
期末可供分配基金份额利润0.02560.02490.0125
期末基金资产净值215584591.10300648763.30852545346.25
期末基金份额净值1.0971.0881.077
3.1.3累计期末指标2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
基金份额累计净值增长率52.10%45.57%40.20%
注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益
阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差
率*
差***
过去三个月0.60%0.09%0.63%0.01%-0.03%0.08%
过去六个月1.77%0.07%1.26%0.01%0.51%0.06%
过去一年4.49%0.06%2.50%0.01%1.99%0.05%
过去三年13.14%0.08%7.51%0.01%5.63%0.07%
过去五年24.38%0.07%12.51%0.01%11.87%0.06%自基金合同生
52.10%0.08%24.16%0.01%27.94%0.07%
效起至今
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
7按下列公式计算：
benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）
/360+1%/360；
其中，t=123…T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1其中，T=234…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2021年12月31日。
2、本基金于2013年6月27日成立，建仓期6个月，从2013年6月27日起至
2013年12月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
83.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金现金形式再投资形式年度年度利润分配合计备注份额分红数发放总额发放总额
2021年0.40011054988.13－11054988.131次分红
2020年0.30023741814.78－23741814.781次分红
2019年0.25016586630.17－16586630.172次分红
合计0.95051383433.08－51383433.08－
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年
93 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
截至2021年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等243只公开募集证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期证券从姓名职务限说明业年限任职日期离任日期
俞晓斌本基金基2019-05-20－14.5硕士，曾任上海国际货币经纪有限金经理责任公司经纪人；自2012年10月加入富国基金管理有限公司，历任高级交易员、资深交易员兼研究助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年4月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
（原富国天源平衡混合型证券投
10资基金，于2015年10月27日更
名）、富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2018年
8月至2019年10月任富国优化增
强债券型证券投资基金、富国可转
换债券证券投资基金、富国颐利纯
债债券型证券投资基金基金经理，
2018年8月至2020年4月任富国
臻选成长灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2018年12月至
2020年4月任富国金融债债券型证
券投资基金基金经理，2018年12月起任富国两年期理财债券型证
券投资基金基金经理，2019年3月至2020年3月任富国新优享灵活
配置混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月至2020年4月任富国收益增强债券型证券
投资基金、富国祥利定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理，
2019年3月至2020年6月任富国
嘉利稳健配置定期开放混合型证
券投资基金基金经理，2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国稳健增强债券型证券投资基金（原富国信用增强债券型证券投资基金，于2016年1月19日更名）基金经理，2019年
5月起任富国目标收益一年期纯债
债券型证券投资基金基金经理，
2019年5月至2020年6月任富国
新回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2019年6月至2020年7月任富国新活力灵活配置混合
型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金经理，2019年5月至
2021年8月任富国新趋势灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
2019年6月起任富国科创主题3年
封闭运作灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2019年6月至
2019年9月任富国新优选灵活配置
11定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理，2021年6月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系12统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。
分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年新冠疫情持续影响各国经济社会发展，全球供应链运转仍未恢复至
疫情前水平，前期扩张性财政货币政策的影响则逐渐显现，供需错配下海外通胀压力高企。国内方面，一季度经济在2020年下半年带动下仍有向上惯性。但进
13入二季度后，经济动能开始趋弱。究其缘由，一方面各地疫情持续零散爆发，对
居民消费意愿及收入预期产生影响；另一方面，政策重心在此期间更关注经济结构调整、垄断行业整治及稳定宏观杠杆率等中长期问题。时值四季度，政策方向重回稳增长，贯穿二、三季度的经济下滑过程开始有所趋缓。从结构上看，全年
居民消费恢复低于年初预期，制造业投资表现较好，基建投资低位徘徊，地产投资下半年回落明显，对外贸易维持去年以来的高景气局面。具体数据上看，2021年全年 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。全国规模以上工业增加值两年平均增长6.1%，高技术制造业和装备制造业继续实现较快增长。固定资产投资比上年增长4.9%，两年平均增长3.9%。分领域看，基础设施投资增长0.4%，制造业投资增长13.5%，房地产开发投资增长4.4%。社会消费品零售总额两年平均增长3.9%，其中基本生活消费增势较好。对外贸易方面，全年进出口总值比2020年增长21.4%，首次突破6万亿美元关口，其中出口增长21.2%，进口增长21.5%。
价格指数方面，CPI 同比上涨 0.9%，呈现出前低后高的走势；PPI同比上涨 8.1%，在四季度有高位回落的迹象。海外经济方面，发达经济体陆续从疫情解封之后，PMI 有所回落，不过绝对水平仍高于 50，其中欧洲主要国家回落程度大于美国。
新兴经济体表现与疫情传播情况有较大关联，二季度及四季度表现相对较好。流动性方面，随着美联储开始 taper，全球货币宽松也逐渐迎来拐点。
上述基本面背景下，今年财政政策力度相较去年有所减弱，上半年稳增长诉求不强，财政支出进度明显偏慢，下半年支出进度相对正常，但也并未明显发力。
货币政策方面，全年大部分时候维持中性偏松。进入下半年后，两次调降存款准备金率，促使整体资金面平稳宽裕。市场走势方面，一季度在经济向上惯性及上游资源品价格上涨影响下，10年国债收益率一度升至接近3.30%。之后随着经济动能减弱，收益率在年中及四季度有两轮快速下行，低点至2.80%下方。信用债方面，中高等级品种表现良好，利差在上半年收缩后低位徘徊。中低评级品种不同行业表现大相径庭，上游周期行业受益于大宗商品价格上涨，盈利状况良好，利差收窄较为明显。而随着部分高杠杆房企信用事件频发，地产债利差明显走阔。
转债品种，在部分中小市值标的大幅上涨及转股溢价率提升的双重驱动下，全年表现亮眼。
基金投资策略回顾，2021年本基金在纯债投资方面以中高等级信用债为主要投资标的，上半年总体维持中性久期及杠杆，下半年适当提高组合久期，杠杆
14维持在合理水平。就结果而言，产品全年净值取得了一定的正增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2021年12月31日，本基金份额净值为1.097元；份额累计净值为1.440元；本报告期，本基金份额净值增长率为4.49%，同期业绩比较基准收益率为
2.50%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年，国内经济上半年在地产链拖累下仍有一定下行压力，消费复苏也尚需时日。基建投资可能会阶段性发力，同时货币财政政策均大概率偏向积极。进出口在初期尚有支撑，但往后看动能可能会有所减弱。进入下半年后，地产链预计在政策纠偏下将趋于平稳。若全球疫情防控形势能继续改善，则消费有望接替基建和外贸成为支撑经济的重要力量。物价方面，上半年 CPI 压力不大，且 PPI同比回落概率较大，两者剪刀差有望收窄。下半年，若食品价格企稳回升，则 CPI或有小幅上行压力。债券市场，无风险收益率在一季度可能会在低位徘徊。
若年中地产企稳，则后期利率水平阶段性存在上行压力，但总体幅度可控。信用债短久期品种具备一定配置价值。总之，本基金将力争为持有人带来合理的风险调整后回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2021年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
制度建设是内部控制的起点，2021年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能
2021年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规
风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地
152021年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续
推进各项重要法规、通知的落地工作，并对新规落地情况开展专项检查。公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识
2021年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动
态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，公司持续开展新员工合规培训、内幕交易防控培训以及反洗钱专题培训，并结合业务部门实际需求，组织信息披露实务、适当性管理、销售合规实务、互联网直播合规管理等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线
2021年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计
范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职
监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2021年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展
公司高度重视反洗钱工作，2021年认真贯彻落实反洗钱监管要求，牢固树立“风险为本”的反洗钱工作理念，从完善制度体系、提升履职效能、加大科技投入等方面，多措并举，将反洗钱工作推向纵深。为提升反洗钱管理效能和反洗钱工作水平，公司持续推进新一代反洗钱系统建设，提升反洗钱履职的时效性、有效性和精确性。
（八）全面加强员工行为管理
公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，公司定期开展专项检查。2021年通过新进员工承诺函签署、一对一宣讲、
16专题合规培训、员工基本信息维护完整性检查、季度投资申报及时性检查、投资
申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行1次收益分配。于2021年12月15日公告每10份基金份额派发红利0.40元。报告期内共计派发红利11054988.13元。本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协
议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司2021年1月1日至2021年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不17存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60467606_B35 号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了富国目标收益一年期纯债
债券型证券投资基金的财务报表，包括
2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金，并履行了职业
18道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无其他信息富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富国目标收益一年期纯债债券型证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的19审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
20关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)注册会计师的姓名蒋燕华费泽旭会计师事务所的地址上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
审计报告日期2022年03月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产
（2021年12月31日）（2020年12月31日）资产：
银行存款654585.06142541.81
结算备付金5677573.4710147821.62
存出保证金2676.6027586.51
交易性金融资产187045000.00320039096.30
其中：股票投资－－
基金投资－－
债券投资187045000.00320039096.30
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产24550127.28－
应收证券清算款－－
应收利息2169626.183564181.96
应收股利－－
应收申购款54666.66－
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计220154255.25333921228.20本期末上年度末负债和所有者权益
（2021年12月31日）（2020年12月31日）负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
21卖出回购金融资产款2500000.0032900000.00
应付证券清算款1336.9925442.54
应付赎回款－－
应付管理人报酬1827357.64－
应付托管费47076.6050692.86
应付销售服务费－－
应付交易费用3452.136347.69
应交税费21443.5371272.11
应付利息-1002.7438709.70
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债170000.00180000.00
负债合计4569664.1533272464.90
所有者权益：
实收基金196457772.01276374713.49
未分配利润19126819.0924274049.81
所有者权益合计215584591.10300648763.30
负债和所有者权益总计220154255.25333921228.20
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.097元，基金份额总额
196457772.01份，基金资产净值（暂估浮动管理费前）215584591.10元，暂估
浮动管理费金额0.00元，基金资产净值（暂估浮动管理费后）215584591.10元。
实际计提时的浮动管理费金额可能会与此处暂估浮动管理费金额有差异。其中，基金资产净值（暂估浮动管理费后）=基金资产净值（暂估浮动管理费前）-暂估浮动管理费金额；暂估浮动管理费为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份
额净值(计提浮动管理费前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费。该金额是各基金份额持有人的暂估浮动管理费的合计，各基金份额持有人实际应承担的浮动管理费金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。
7.2利润表
会计主体：富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
（2021年01月01日(2020年01月01日至至2021年12月312020年12月31日)
22日）
一、收入16492790.3035001691.40
1.利息收入11967431.5137754427.24
其中：存款利息收入41432.21228214.63
债券利息收入11534549.4537164267.09
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入391449.85361945.52
证券出借利息收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列）2168863.172969997.17
其中：股票投资收益－－
基金投资收益－－
债券投资收益2168863.172969997.17
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益－－
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2356495.62-5722927.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列）－194.37
减：二、费用2979617.269266559.06
1．管理人报酬1827357.642988133.08
2．托管费610951.611630387.80
3．销售服务费－－
4．交易费用6796.4218739.75
5．利息支出278324.914261472.76
其中：卖出回购金融资产支出278324.914261472.76
6．税金及附加39499.14124176.47
7．其他费用216687.54243649.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13513173.0425735132.34
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）13513173.0425735132.34
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
（2021年01月01日至2021年12月31日）项目实收基金未分配利润所有者权益合计
23一、期初所有者权益（基金净值）276374713.4924274049.81300648763.30
二、本期经营活动产生的基金净值
－13513173.0413513173.04
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填-79916941.48-7605415.63-87522357.11列）
其中：1.基金申购款14385548.061394557.8815780105.94
2.基金赎回款-94302489.54-8999973.51-103302463.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少－-11054988.13-11054988.13以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）196457772.0119126819.09215584591.10上年度可比期间
项目（2020年01月01日至2020年12月31日）实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）791393884.2261151462.03852545346.25
二、本期经营活动产生的基金净值
－25735132.3425735132.34
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填-515019170.73-38870729.78-553889900.51列）
其中：1.基金申购款10571328.87846760.7811418089.65
2.基金赎回款-525590499.60-39717490.56-565307990.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少－-23741814.78-23741814.78以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）276374713.4924274049.81300648763.30报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈戈林志松徐慧
——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]685号
文《关于核准富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年
246月27日正式生效，首次设立募集规模为3550296942.98份基金份额。本基
金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、
定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模
25板第3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年12月31日的财务状况以及2021年1月1日至2021年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2021年1月1日至2021年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；
(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
26划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，按照取
得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利
27息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
28用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
29利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额
扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应
由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(8)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)若每个封闭期的最后一个工作日每10份基金份额的可供分配利润不低
于0.4元，则基金必须进行收益分配，且基金收益分配比例不低于收益分配基准
30日可供分配利润的50%。该封闭期的最后一个工作日为收益分配基准日；
(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式仅现金分红一种；
(6)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
31商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
324个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末（2021年12月31项目上年度末（2020年12月31日）
日）
活期存款654585.06142541.81
定期存款－－
其中：存款期限1个月以内－－
存款期限1-3个月－－
存款期限3个月以上－－
其他存款－－
合计654585.06142541.81
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2021年12月31日）项目成本公允价值公允价值变动
股票－－－
贵金属投资-金交所黄
－－－金合约
交易所市场95748062.3295702000.00-46062.32
债券银行间市场90333517.4991343000.001009482.51
合计186081579.81187045000.00963420.19
资产支持证券－－－
基金－－－
其他－－－
合计186081579.81187045000.00963420.19
上年度末（2020年12月31日）项目成本公允价值公允价值变动
股票－－－
贵金属投资-金交所黄
－－－金合约
33交易所市场110646771.61110177096.30-469675.31
债券银行间市场210785400.12209862000.00-923400.12
合计321432171.73320039096.30-1393075.43
资产支持证券－－－
基金－－－
其他－－－
合计321432171.73320039096.30-1393075.43
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
金额单位：人民币元
本期末（2021年12月31日）项目账面余额其中；买断式逆回购
交易所市场10000000.00－
银行间市场14550127.28－
合计24550127.28－
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目本期末（2021年12月31日）上年度末（2020年12月31日）
应收活期存款利息1399.46418.33
应收定期存款利息－－
应收其他存款利息－－
应收结算备付金利息2810.394566.50
应收债券利息2159900.263559913.11
应收资产支持证券利息－－
应收买入返售证券利息5514.75-728.38
应收申购款利息－－
应收黄金合约拆借孳息－－
应收出借证券利息－－
其他1.3212.40
合计2169626.183564181.96
347.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元上年度末（2020年12月31项目本期末（2021年12月31日）
日）
交易所市场应付交易费用－－
银行间市场应付交易费用3452.136347.69
合计3452.136347.69
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目本期末（2021年12月31日）上年度末（2020年12月31日）
应付券商交易单元保证金－－
应付赎回费－－
应付证券出借违约金－－
预提审计费50000.0060000.00
预提信息披露费120000.00120000.00
合计170000.00180000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期（2021年01月01日至2021年12月31日）项目
基金份额（份）账面金额
上年度末276374713.49276374713.49
本期申购14385548.0614385548.06
本期赎回（以“-”号填列）-94302489.54-94302489.54
本期末196457772.01196457772.01
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元未分配利润合项目已实现部分未实现部分计
上年度末6874820.3817399229.4324274049.81
本期利润11156677.422356495.6213513173.04本期基金份额交易产生的变
-1955996.52-5649419.11-7605415.63动数
35其中：基金申购款361536.861033021.021394557.88
基金赎回款-2317533.38-6682440.13-8999973.51
本期已分配利润-11054988.13－-11054988.13
本期末5020513.1514106305.9419126819.09
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元上年度可比期间（2020年本期（2021年01月01日至项目01月01日至2020年12月
2021年12月31日）
31日）
活期存款利息收入16168.7237349.03
定期存款利息收入－－
其他存款利息收入－－
结算备付金利息收入25114.56190563.09
其他148.93302.51
合计41432.21228214.63
7.4.7.12股票投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期（2021年01月01日上年度可比期间（2020项目至2021年12月31日）年01月01日至2020年12月31日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额355607235.501362886178.85
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成346456826.031333840434.13本总额
减：应收利息总额6981546.3026075747.55
买卖债券差价收入2168863.172969997.17
7.4.7.13.2资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。
367.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元上年度可比期间（2020年本期（2021年01月01日至项目名称01月01日至2020年12月
2021年12月31日）
31日）
1.交易性金融资产2356495.62-5722927.38
股票投资－－
债券投资2356495.62-5722927.38
资产支持证券投资－－
基金投资－－
贵金属投资－－
其他－－
2.衍生工具－－
权证投资－－
3.其他－－
减：应税金融商品公允价值变动产
－－生的预估增值税
合计2356495.62-5722927.38
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期（2021年01月01日至2021上年度可比期间（2020年01月项目年12月31日）01日至2020年12月31日）
基金赎回费收入－194.37
合计－194.37
注：本基金本报告期无其他收入。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元37上年度可比期间（2020年本期（2021年01月01日项目01月01日至2020年12月至2021年12月31日）
31日）
交易所市场交易费用596.422332.25
银行间市场交易费用6200.0016407.50
交易基金产生的费用－－
其中：申购费－－
赎回费－－
合计6796.4218739.75
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元上年度可比期间（2020年01本期（2021年01月01日至项目月01日至2020年12月31
2021年12月31日）
日）
审计费用50000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金－－
其他2896.421200.00
银行费用7791.1226449.20
债券账户维护费36000.0036000.00
合计216687.54243649.20
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）基金托管人、基金代销机构山东省国际信托股份有限公司基金管理人的股东蒙特利尔银行基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
387.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期（2021年01月01日至2021年上年度可比期间（2020年01月01日至
12月31日）2020年12月31日）
关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额
总额的比例（%）总额的比例（%）
海通证券－－20224547.943.47
申万宏源91793525.3379.17432211436.7774.05
7.4.10.1.4回购交易
金额单位：人民币元本期（2021年01月01日至2021年上年度可比期间（2020年01月01日至
12月31日）2020年12月31日）
关联方名称占当期回购成交占当期回购成交总成交金额成交金额
总额的比例（%）额的比例（%）
海通证券62155000.001.272910275000.0010.86
申万宏源1604400000.0032.673874683000.0014.45
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
397.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期（2021年01月01日至上年度可比期间（2020年01月项目
2021年12月31日）01日至2020年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费1827357.642988133.08
其中：支付销售机构的客户维护费643458.081316227.98
注：本基金收取浮动年管理费，即本基金管理费的适用费率是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定的，本基金在封闭期内不计提管理费，而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提;
H＝E× m ÷365 ×第 N 个业绩考核周期实际天数
H 为在第 N 个开放期第一日应计提的基金管理费
E 为第 N 个开放期第一日的基金资产净值（未扣除管理费）
m 为第 N 个开放期第一日适用的基金管理费率
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间（2020年01本期（2021年01月01项目月01日至2020年12月31日至2021年12月31日）
日）
当期发生的基金应支付的610951.611630387.80托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
40注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期（2021年01月01日至2021年12月上年度可比期间（2020年01月01日至关联方名称31日）2020年12月31日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股份有限
公司654585.0616168.72142541.8137349.03
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
417.4.11利润分配情况
单位：人民币元权益每10份基现金形式再投资形式发序号除息日利润分配合计备注登记日金份额分红数发放放
12021-12-162021-12-160.40011054988.13－11054988.13－
合计0.40011054988.13－11054988.13－
7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2500000.00元，于2022年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
427.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末（2021年12月31上年度末（2020年12月31短期信用评级日）日）
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级9988000.0010026000.00
合计9988000.0010026000.00
注:本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券列示超短期融资券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元43本期末（2021年12月31上年度末（2020年12月31长期信用评级日）日）
AAA 69416700.00 155007096.30
AAA以下 55685000.00 150006500.00
未评级－－
合计125101700.00305013596.30
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现
资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同
44中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
45单位：人民币元本期末（2021年12月
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日）
资产
银行存款654585.06－－－－－654585.06
结算备付金5677573.47－－－－－5677573.47
存出保证金2676.60－－－－－2676.60
交易性金融资产－－115610500.0030482500.0040952000.00－187045000.00
买入返售金融资产24550127.28－－－－－24550127.28
应收利息－－－－－2169626.182169626.18
应收申购款－－－－－54666.6654666.66
资产总计30884962.41－115610500.0030482500.0040952000.002224292.84220154255.25负债
卖出回购金融资产款2500000.00－－－－－2500000.00
应付证券清算款－－－－－1336.991336.99
应付管理人报酬－－－－－1827357.641827357.64
应付托管费－－－－－47076.6047076.60
应付交易费用－－－－－3452.133452.13
应付税费－－－－－21443.5321443.53
应付利息－－－－－-1002.74-1002.74
其他负债－－－－－170000.00170000.00
负债总计2500000.00－－－－2069664.154569664.15
利率敏感度缺口28384962.41－115610500.0030482500.0040952000.00154628.69215584591.10上年度末（2020年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
46月31日）
资产
银行存款142541.81－－－－－142541.81
结算备付金10147821.62－－－－－10147821.62
存出保证金27586.51－－－－－27586.51
交易性金融资产15025500.00－50131500.00234593342.3020288754.00－320039096.30
应收利息－－－－－3564181.963564181.96
资产总计25343449.94－50131500.00234593342.3020288754.003564181.96333921228.20负债
卖出回购金融资产款32900000.00－－－－－32900000.00
应付证券清算款－－－－－25442.5425442.54
应付托管费－－－－－50692.8650692.86
应付交易费用－－－－－6347.696347.69
应付税费－－－－－71272.1171272.11
应付利息－－－－－38709.7038709.70
其他负债－－－－－180000.00180000.00
负债总计32900000.00－－－－372464.9033272464.90
利率敏感度缺口-7556550.06－50131500.00234593342.3020288754.003191717.06300648763.30
477.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2.利率变动范围
假设合理。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12月31上年度末（2020年12日）月31日）分析
1.基准点利率增加0.1%-442228.07-580531.57
2.基准点利率减少0.1%442228.07580531.57
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3
48个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2021年12月31日）上年度末（2020年12月31日）项目占基金资产净占基金资产公允价值公允价值
值比例（%）净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资－－－－
交易性金融资产－基金投资－－－－
交易性金融资产－债券投资187045000.0086.76320039096.30106.45
交易性金融资产－贵金属投
资－－－－
衍生金融资产－权证投资－－－－
其他－－－－
合计187045000.0086.76320039096.30106.45
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金本期末及上期末未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币187045000.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
49320039096.30元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资－－
其中：股票－－
2基金投资－－
3固定收益投资187045000.0084.96
其中：债券187045000.0084.96
资产支持证券－－
4贵金属投资－－
5金融衍生品投资－－
6买入返售金融资产24550127.2811.15
其中：买断式回购的买入返售金融资
－－产
7银行存款和结算备付金合计6332158.532.88
8其他各项资产2226969.441.01
9合计220154255.25100.00
508.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例
（%）
1国家债券31335300.0014.54
2央行票据－－
3金融债券20620000.009.56
其中：政策性金融债20620000.009.56
4企业债券84698700.0039.29
5企业短期融资券9988000.004.63
6中期票据40403000.0018.74
7可转债（可交换债）－－
8同业存单－－
9其他－－
10合计187045000.0086.76
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例（%）
121000921附息国债0920000020332000.009.43
201965421国债0611000011003300.005.10
51321020521国开0510000010404000.004.83
421021021国开1010000010216000.004.74
20芜湖经开
510200043010000010156000.004.71
MTN001A
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
52在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2676.60
2应收证券清算款－
3应收股利－
4应收利息2169626.18
5应收申购款54666.66
6其他应收款－
7待摊费用－
8其他－
9合计2226969.44
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有机构投资者个人投资者
持有人户数(户)的基金份占总份占总份额持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）
241481382.6763846196.6332.50132611575.3867.50
539.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理公司所有从业人员
98371.940.0501
持有本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放0式基金本基金基金经理持有本开放式
0
基金
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年06月27日)基金份额总额3550296942.98
报告期期初基金份额总额276374713.49
本报告期基金总申购份额14385548.06
减：本报告期基金总赎回份额94302489.54
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额196457772.01
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
5411.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为19年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
5511.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金占当期占当期占当期占当期占当期交易股票成债券成债券回权证佣金券商名称单元备注成交金额交总额成交金额交总额成交金额购成交成交金额成交总佣金总量的数量的比例的比例总额的额的比比例
（%）（%）比例（%）例（%）（%）
安信证券2－－－－350614000.007.14－－－－－
德邦证券1－－－－－－－－－－－
第一创业证券2－－373930.350.32131800000.002.68－－－－－
东北证券2－－503903.540.43358800000.007.31－－－－－
东方证券2－－3254254.792.81738300000.0015.03－－－－－
国海证券2－－－－－－－－－－－
国联证券1－－－－－－－－－－－
国泰君安2－－－－－－－－－－－
海通证券1－－－－62155000.001.27－－－－－
华菁证券1－－－－－－－－－－－
汇丰前海2－－－－39700000.000.81－－－－－
开源证券2－－－－121000000.002.46－－－－－
申万宏源4－－91793525.3379.171604400000.0032.67－－－－－
兴业证券2－－20014000.0017.26906221000.0018.45－－－－－
浙商证券1－－－－108659000.002.21－－－－－
56中泰证券1－－－－421000000.008.57－－－－－
中信建投2－－－－－－－－－－－
中信证券2－－－－68968000.001.40－－－－－
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：德邦证券（50404)，中信建投（50588、012789)。5711.8其他重大事件
序号公告事项信息披露方式披露日期富国基金管理有限公司关于旗下部分
1规定披露媒介2021年05月20日
基金修订基金合同及托管协议的公告富国目标收益一年期纯债债券型证券
2规定披露媒介2021年12月15日
投资基金2021年第一次收益分配公告富国目标收益一年期纯债债券型证券
3投资基金开放申购、赎回、转换业务公规定披露媒介2021年12月15日
告关于富国目标收益一年期纯债债券型
4证券投资基金第九个业绩考核周期适规定披露媒介2021年12月16日
用的管理费率计算规则的公告关于富国目标收益一年期纯债债券型
5证券投资基金第八个业绩考核周期计规定披露媒介2021年12月21日
提管理费的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比
超过20%的时份额份额份额间区间
49066
2021-12-20至49066732.
机构1732.0－－24.98%
2021-12-3109
9
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特
58有风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
一、本报告期内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、
《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致基金管理人决定自2021年5月22日起，对本基金增加侧袋机制并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于2021年5月20日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。
二、本报告期内，根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人确定了本基金第九个业绩考核周期适用的管理费率计算规则。具体可参见基金管理人于2021年12月16日发布的《关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第九个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》。
三、本报告期内，根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人复核，本基金第八个业绩考核周期内（2020年12月18日至2021年12月17日）适用的对应管理费率m＝0.60%。具体可参见基金管理人于 2021 年 12 月 16 日发布的《关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第八个业绩考核周期计提管理费的公告》。
§13备查文件目录备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑问，
目标收益一年期纯债债券型世纪大道1196号世纪汇办公可咨询本基金管理人富国基
证券投资基金的文件楼二座27-30层金管理有限公司。咨询电话：
592、富国目标收益一年期纯债95105686、4008880688（全国债券型证券投资基金基金合统一，免长途话费）公司网址：
同 http://www.fullgoal.com.c
3、富国目标收益一年期纯债 n。
债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国目标收益一年期纯债
债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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