富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金

二0二四年中期报告

2024年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024年08月31日

1§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年

8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

21.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................6

2.1基金基本情况.............................................6

2.2基金产品说明.............................................6

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8

3.1主要会计数据和财务指标........................................8

3.2基金净值表现.............................................8

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6中期财务报告（未经审计）.......................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产变动表............................................17

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................39

7.1期末基金资产组合情况........................................39

37.2报告期末按行业分类的股票投资组合.................................39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.12投资组合报告附注.........................................41

§8基金份额持有人信息..........................................43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43

§9开放式基金份额变动..........................................44

§10重大事件揭示............................................45

10.1基金份额持有人大会决议......................................45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45

10.4基金投资策略的改变........................................45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................46

10.8其他重大事件...........................................48

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49

§12备查文件目录............................................51

45§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金简称富国目标收益一年期纯债债券基金主代码000197交易代码000197

基金运作方式契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式基金合同生效日2013年06月27日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1853694839.70份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风

投资目标险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体

资产配置和类属资产配置，本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观

经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作投资策略

为本基金重要的操作策略之一。其余策略主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对

价值判断等管理手段，本基金对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率业绩比较基准

(税后)+1%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市风险收益特征场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名赵瑛任航

信息披露负责人联系电话021-20361818010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话95105686、400888068895599

传真021-20361616010-68121816

注册地址中国(上海)自由贸易试验北京市东城区建国门内大

6区世纪大道1196号世纪汇街69号

办公楼二座27-30层办公地址上海市浦东新区世纪大道北京市西城区复兴门内大

1196号世纪汇办公楼二座街28号凯晨世贸中心东

27-30层座 F9

邮政编码200120100031法定代表人裴长江谷澍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn址基金中期报告备置地富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道

点1196号世纪汇办公楼二座27-30层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内

大街 28号凯晨世贸中心东座 F9

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号

世纪汇办公楼二座27-30层

7§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期(2024年01月01日至2024年06月30日)

本期已实现收益22173434.80

本期利润64774277.31

加权平均基金份额本期利润0.0409

本期加权平均净值利润率3.68%

本期基金份额净值增长率3.72%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年06月30日)

期末可供分配利润71657991.20

期末可供分配基金份额利润0.0387

期末基金资产净值2086304526.01

期末基金份额净值1.1255

3.1.3累计期末指标报告期末(2024年06月30日)

基金份额累计净值增长率67.59%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益

阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差

率*

差***

过去一个月0.66%0.02%0.21%0.01%0.45%0.01%

过去三个月2.32%0.06%0.62%0.01%1.70%0.05%

过去六个月3.72%0.07%1.25%0.01%2.47%0.06%

过去一年5.40%0.06%2.51%0.01%2.89%0.05%

过去三年12.14%0.07%7.51%0.01%4.63%0.06%

8自基金合同

67.59%0.08%30.41%0.01%37.18%0.07%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2024年6月30日。

2、本基金于2013年6月27日成立，建仓期6个月，从2013年6月27日起至

2013年12月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

9§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年 3月从北京迁址上海。2003年 9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票

型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利

指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基

金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证

券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、

富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等350只公开募集证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期

朱征星本基金现2022-01-－10硕士，曾任海通证券股份有限公司任基金经27研究所固收研究负责人；自2019理年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金

10固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理；

自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起

任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理；自2022年08月起任富国中债

7-10年政策性金融债交易型开放

式指数证券投资基金基金经理；自

2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》以及

其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收

益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

11授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，

对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度，经济有见底企稳迹象，但中长期预期仍偏弱，货币总量宽松政策落地，流动性维持稳健偏松格局。利率整体明显下行，形态上先平后陡。二季度经

12济动能较一季度有所增强，但整体呈现先强后弱的走势。货币政策维持稳健中性基调，资金面维持宽松。利率随经济和政策预期波动而震荡下行。

本基金灵活调整组合久期和杠杆以增厚组合收益，取得了预期的效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2024年6月30日，本基金份额净值为1.1255元；份额累计净值为

1.5475元；本报告期，本基金份额净值增长率为3.72%，同期业绩比较基准收益

率为1.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，居民消费和企业投资的信心仍待提升，经济基本面修复弹性有限。海外通胀放缓，美联储降息也逐步进入视野，兼顾内外平衡指引下国内货币政策空间有所打开。广谱利率下行影响债市定价，存款脱媒带来的非银配置力量持续，利率反转的概率偏低。

本基金将对宏观经济、货币政策和机构行为等因素进行深入研究，灵活调整组合久期和杠杆，力争继续为持有人获得长期可持续的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估

值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对本报告期内利润共进行1次收益分配。于2024年1月25日公告每

10份基金份额派发红利0.39元。共计派发红利42773380.89元。本基金将严格

按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

13§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托

管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本托管人认为富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净

值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会

计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

14§6中期财务报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产2024年06月2023年12月31

30日日

资产：

货币资金18065.69453512.11

结算备付金50615073.2340381516.17

存出保证金16028.773661.73

2522603917.51607573255.10

交易性金融资产

其中：股票投资－－

基金投资－－

2522603917.51607573255.10

债券投资

资产支持证券投资－－

贵金属投资－－

其他投资－－

衍生金融资产－－

买入返售金融资产－9991101.17

应收清算款16460401.3310514764.72

应收股利－－

应收申购款－－

递延所得税资产－－

其他资产－－

2589713486.51668917811.00

资产总计

本期末上年度末负债和净资产2024年06月2023年12月31

30日日

负债：

短期借款－－

交易性金融负债－－

衍生金融负债－－

卖出回购金融资产款486601930.68425814520.73

应付清算款16418272.2910479205.53

应付赎回款－－

应付管理人报酬－－

应付托管费170453.78104257.94

15应付销售服务费－－

应付投资顾问费－－

应交税费86638.3369703.98

应付利润－－

递延所得税负债－－

其他负债131665.44170279.96

负债合计503408960.52436637968.14

净资产：

1853694839.71096753354.50

实收基金

其他综合收益－－

未分配利润232609686.31135526488.36

2086304526.01232279842.86

净资产合计

2589713486.51668917811.00

负债和净资产总计

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值1.1255元，基金份额总额1853694839.70份。基金资产净值（暂估浮动管理费前）2086304526.01元，

暂估浮动管理费金额0.00元，基金资产净值（暂估浮动管理费后）2086304526.01元。

实际计提时的浮动管理费金额可能会与此处暂估浮动管理费金额有差异。其中，基金资产净值（暂估浮动管理费后）=基金资产净值（暂估浮动管理费前）-暂估浮动管理费金额；暂估浮动管理费为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份

额净值(计提浮动管理费前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费。该金额是各基金份额持有人的暂估浮动管理费的合计，各基金份额持有人实际应承担的浮动管理费金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。

6.2利润表

会计主体：富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间（2024年01月01（2023年01月01日项目日至2024年06月至2023年06月30

30日）日）

一、营业总收入75361556.7132340344.92

1.利息收入531986.56494044.53

16其中：存款利息收入385943.68229976.78

债券利息收入－－

资产支持证券利息收入－－

买入返售金融资产收入146042.88264067.75

其他利息收入－－

2.投资收益（损失以“-”填列）32228727.6429288860.32

其中：股票投资收益－－

基金投资收益－－

债券投资收益32228727.6429288860.32

资产支持证券投资收益－－

贵金属投资收益－－

衍生工具收益－－

股利收益－－以摊余成本计量的金融资产终止确认

－－产生的收益

其他投资收益－－

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）42600842.512557440.07

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－

5.其他收入（损失以“-”号填列）－－

减：二、营业总支出10587279.407422984.35

1．管理人报酬4702930.50－

2．托管费867630.40534624.86

3．销售服务费－－

4．投资顾问费－－

5．利息支出4835406.046718290.56

其中：卖出回购金融资产支出4835406.046718290.56

6.信用减值损失－－

7.税金及附加47694.8847045.87

8．其他费用133617.58123023.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）64774277.3124917360.57

减：所得税费用－－

四、净利润（净亏损以“-”号填列）64774277.3124917360.57

五、其他综合收益的税后净额－－

六、综合收益总额64774277.3124917360.57

6.3净资产变动表

会计主体：富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元本期项目

（2024年01月01日至2024年06月30日）

17未分配净资产

实收基金利润合计

一、上期期末净资产1096753354.50135526488.361232279842.86

二、本期期初净资产1096753354.50135526488.361232279842.86三、本期增减变动额（减

756941485.2097083197.95854024683.15少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额－64774277.3164774277.31

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净756941485.2075082301.53832023786.73资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款953984295.8993778452.261047762748.15

2.基金赎回款-197042810.69-18696150.73-215738961.42

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

－-42773380.89-42773380.89资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转

－－－留存收益

四、本期期末净资产1853694839.70232609686.312086304526.01上年度可比期间

（2023年01月01日至2023年06月30日）项目未分配实收基金净资产合计利润

一、上期期末净资产274571260.0633847922.41308419182.47

二、本期期初净资产274571260.0633847922.41308419182.47三、本期增减变动额（减

822182094.4482482713.01904664807.45少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额－24917360.5724917360.57

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净822182094.4468548202.54890730296.98资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款886956742.0773940321.91960897063.98

2.基金赎回款-64774647.63-5392119.37-70166767.00

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

－-10982850.10-10982850.10资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转

－－－留存收益

四、本期期末净资产1096753354.50116330635.421213083989.92报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

18陈戈林志松徐慧

——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]685号

文《关于核准富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年

6月27日正式生效，首次设立募集规模为3550296942.98份基金份额。本基

金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、

公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、

定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的

80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1%。

196.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年

6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成

果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

20根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

2城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定

（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

214个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

（2024年06月30日）

活期存款18065.69

等于：本金17934.78

加：应计利息130.91

减：坏账准备－

定期存款－

等于：本金－

加：应计利息－

减：坏账准备－

其中：存款期限1个月以内－

存款期限1-3个月－

存款期限3个月以上－

其他存款－

等于：本金－

加：应计利息－

减：坏账准备－

合计18065.69

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末（2024年06月30日）项目成本应计利息公允价值公允价值变动

股票－－－－

贵金属投资-金交所黄金合约－－－－

交易所市场1086461388643181.3811143022819197719.4

0.551.385

银行间市场13688442817181736.114083016322275619.6债券

0.3836.132

合计24553056625824917.525226039141473339.0

0.9317.517

22资产支持证券－－－－

基金－－－－

其他－－－－

24553056625824917.525226039141473339.0

合计

0.9317.517

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元

项目本期末（2024年06月30日）

应付券商交易单元保证金－

应付赎回费－

应付证券出借违约金－

应付交易费用10310.02

其中：交易所市场－

银行间市场10310.02

应付利息－

预提信息披露费60000.00

预提审计费61355.42

合计131665.44

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30日）项目

基金份额（份）账面金额

上年度末1096753354.501096753354.50

本期申购953984295.89953984295.89

本期赎回（以“-”号填列）-197042810.69-197042810.69

本期末1853694839.701853694839.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

236.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末71509261.4664017226.90135526488.36

本期期初71509261.4664017226.90135526488.36

本期利润22173434.8042600842.5164774277.31本期基金份额交易产生

20748675.8354333625.7075082301.53

的变动数

其中：基金申购款25493503.9368284948.3393778452.26

基金赎回款-4744828.10-13951322.63-18696150.73

本期已分配利润－-42773380.89

42773380.89

本期末71657991.20160951695.11232609686.31

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

活期存款利息收入27141.17

定期存款利息收入－

其他存款利息收入－

结算备付金利息收入303409.67

其他55392.84

合计385943.68

6.4.7.10股票投资收益

注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2024年01月01日至2024年06月30项目

日）

债券投资收益——利息收入32743961.03债券投资收益——买卖债券（债转-515233.39股及债券到期兑付）差价收入

合计32228727.64

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）卖出债券（债转股及债券到期兑

1443333572.86

付）成交总额24减：卖出债券（债转股及债券到

1419799346.29期兑付）成本总额

减：应计利息总额24028439.96

减：交易费用21020.00

买卖债券差价收入-515233.39

6.4.7.12资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15股利收益

注：本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

1.交易性金融资产42600842.51

股票投资－

债券投资42600842.51

资产支持证券投资－

基金投资－

贵金属投资－

其他－

2.衍生工具－

权证投资－

3.其他－

减：应税金融商品公允价值变

－动产生的预估增值税

合计42600842.51

256.4.7.17其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目本期（2024年01月01日至2024年06月30日）

审计费用26355.42

信息披露费60000.00

证券出借违约金－

银行费用28662.16

债券账户维护费18000.00

其他600.00

合计133617.58

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东、基金代销机构

中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

266.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元本期（2024年01月01日至2024年上年度可比期间（2023年01月01日

06月30日）至2023年06月30日）

关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额总额的比例成交金额

总额的比例（%）

（%）

申万宏源284186559.17100.00489125229.0487.46

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元本期（2024年01月01日至2024年上年度可比期间（2023年01月01日

06月30日）至2023年06月30日）

关联方名称占当期回购成交占当期回购成交总成交金额总额的比例成交金额

额的比例（%）

（%）

海通证券1251200000.002.631864134000.005.14

申万宏源3279430000.006.895377845000.0014.83

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

276.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期（2024年01月01日至上年度可比期间（2023年01月项目

2024年06月30日）01日至2023年06月30日）

当期发生的基金应支付的管理费4702930.50－

其中：支付销售机构的客户维护费409999.3872.06应支付基金管理人的净

4292931.12-72.06

管理费

注：本基金收取浮动年管理费，即本基金管理费的适用费率是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定的，本基金在封闭期内不计提管理费，而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提;

H＝E× m ÷365 ×第 N 个业绩考核周期实际天数

H 为在第 N 个开放期第一日应计提的基金管理费

E 为第 N 个开放期第一日的基金资产净值（未扣除管理费）

m 为第 N 个开放期第一日适用的基金管理费率

由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，故出现净管理费为负值的情况。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期（2024年01月01上年度可比期间（2023年01项目日至2024年06月30月01日至2023年06月30日）日）

当期发生的基金应支付的托管费867630.40534624.86

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×基金托管费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

286.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期（2024年01月01日至2024年06上年度可比期间（2023年01月01日至关联方名称月30日）2023年06月30日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

29中国农业银行股份有限

公司18065.6927141.1713816.2612112.54

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元权益每10份基金现金形式发再投资形式发序号除息日利润分配合计备注登记日份额分红数放总额放总额

12024-01-262024-01-260.39042773380.89－42773380.89－

合计0.39042773380.89－42773380.89－

6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币8701930.68元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元期末估值单数量债券代码债券名称回购到期日期末估值总额价（单位：张）

22040522农发052024-07-01105.81920009734482.19

合计920009734482.19

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2024年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额477900000.00元，于2024年7月1日到期。该

30类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回

购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元上年度末（2023年12月31短期信用评级本期末（2024年06月30日）

日）

A-1 － 10279018.08

A-1以下－－

未评级5095352.4620038486.34

31合计5095352.4630317504.42

注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券列示超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末（2024年06月30上年度末（2023年12月长期信用评级日）31日）

AAA 1350512576.96 1262522793.35

AAA以下 268353781.16 93270529.86

未评级760017198.51121880163.54

合计2378883556.631477673486.75

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元本期末（2024年06月30上年度末（2023年12月长期信用评级日）31日）

AAA 59105897.93 99582263.93

AAA以下－－

未评级－－

合计59105897.9399582263.93

注：本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

326.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开

放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日

与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现

资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，

其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各

类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

33单位：人民币元本期末（2024年06月

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

30日）

资产

货币资金18065.69－－－－－18065.69

结算备付金50615073.23－－－－－50615073.23

存出保证金16028.77－－－－－16028.77

交易性金融资产－67179388.71263385700.262052882812.41139156016.13－2522603917.51

应收清算款－－－－－16460401.3316460401.33

资产总计50649167.6967179388.71263385700.262052882812.41139156016.1316460401.332589713486.53负债

卖出回购金融资产款486601930.68－－－－－486601930.68

应付清算款－－－－－16418272.2916418272.29

应付托管费－－－－－170453.78170453.78

应交税费－－－－－86638.3386638.33

其他负债－－－－－131665.44131665.44

负债总计486601930.68－－－－16807029.84503408960.52

利率敏感度缺口-435952762.9967179388.71263385700.262052882812.41139156016.13-346628.512086304526.01上年度末（2023年12

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月31日）资产

货币资金453512.11－－－－－453512.11

结算备付金40381516.17－－－－－40381516.17

存出保证金3661.73－－－－－3661.73

34交易性金融资产217686380.00264668347.85398956693.87706128869.0020132964.38－1607573255.10

买入返售金融资产9991101.17－－－－－9991101.17

应收清算款－－－－－10514764.7210514764.72

资产总计268516171.18264668347.85398956693.87706128869.0020132964.3810514764.721668917811.00负债

卖出回购金融资产款425814520.73－－－－－425814520.73

应付清算款－－－－－10479205.5310479205.53

应付托管费－－－－－104257.94104257.94

应交税费－－－－－69703.9869703.98

其他负债－－－－－170279.96170279.96

负债总计425814520.73－－－－10823447.41436637968.14

利率敏感度缺口-157298349.55264668347.85398956693.87706128869.0020132964.38-308682.691232279842.86

356.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2.利率变动范围

假设合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2024年06月30上年度末（2023年12日）月31日）分析

1.基准点利率增加0.1%-6978057.69-2994471.39

2.基准点利率减少0.1%6978057.692994471.39

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、

通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参

36与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元上年度末（2023年12月31本期末（2024年06月30日）

日）项目占基金资产占基金资产净公允价值公允价值净值比例

值比例（%）

（%）

交易性金融资产－股票投资－－－－

交易性金融资产－基金投资－－－－

交易性金融资产－债券投资2522603917.51120.911607573255.10130.46

交易性金融资产－贵金属投

资－－－－

衍生金融资产－权证投资－－－－

其他－－－－

合计2522603917.51120.911607573255.10130.46

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金本期末及上期末未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

376.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次（2024年06月30

（2023年12月31日）

日）

第一层次－－

第二层次2522603917.511607573255.10

第三层次－－

合计2522603917.511607573255.10

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

38§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资－－

其中：股票－－

2基金投资－－

3固定收益投资2522603917.5197.41

其中：债券2522603917.5197.41

资产支持证券－－

4贵金属投资－－

5金融衍生品投资－－

6买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返售金融资－

－产

7银行存款和结算备付金合计50633138.921.96

8其他各项资产16476430.100.64

9合计2589713486.53100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期内未进行股票投资。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

39序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例

（%）

1国家债券－－

2央行票据－－

3金融债券1430211007.4168.55

其中：政策性金融债79519110.493.81

4企业债券361837102.3617.34

5企业短期融资券5095352.460.24

6中期票据666354557.3531.94

7可转债（可交换债）－－

8同业存单59105897.932.83

9其他－－

10合计2522603917.51120.91

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值

值比例（%）

1232200523奔驰汽车债011000000103993715.854.98

2 240694 24方正 G2 1000000 101305791.78 4.86

3 240682 24银河 C2 800000 81884054.79 3.92

4 240649 24财通 C1 800000 81356339.73 3.90

524062524东吴0170000071210152.333.41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

407.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告期内曾被中国证券监督管理委员会立案调查。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银河证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金16028.77

412应收清算款16460401.33

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款－

6其他应收款－

7待摊费用－

8其他－

9合计16476430.10

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

42§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有机构投资者个人投资者

持有人户数(户)的基金份占总份占总份额持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）

2098883553.311753524787.5394.60100170052.175.40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本

92351.900.0050

基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

43§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年06月27日)基金份额总额3550296942.98

报告期期初基金份额总额1096753354.50

本报告期基金总申购份额953984295.89

减：本报告期基金总赎回份额197042810.69

本报告期基金拆分变动份额－

本报告期期末基金份额总额1853694839.70

44§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体富国基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间2024-02-02采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因个别规定及制度未严格执行。

管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改。

提出整改意见）

其他－措施2内容受到稽查或处罚等措施的主体督察长

受到稽查或处罚等措施的时间2024-02-02采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型出具警示函受到稽查或处罚等措施的原因个别规定及制度未严格执行。

管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改。

提出整改意见）

其他－

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

45注：无

10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量比例（%）（%）

德邦证券1－－－－－

东北证券2－－－－－

东方证券4－－－－－

国海证券2－－－－－

国联证券1－－－－－

国泰君安2－－－－－

国投证券2－－－－－

海通证券1－－－－－

华兴证券1－－－－－

汇丰前海2－－－－－

开源证券4－－－－－

申万宏源4－－－－－

兴业证券2－－－－－

浙商证券1－－－－－

中泰证券1－－－－－

中信建投2－－－－－

中信证券3－－－－－

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易

46占当期债占当期权

占当期债券回购成证券成交总成交金额成交金额交总额的成交金额成交总额额的比例比例的比例

（%）

（%）（%）

德邦证券－－－－－－

东北证券－－196500000.000.41－－

东方证券－－2796175000.005.87－－

国海证券－－11934800000.0025.07－－

国联证券－－4264050000.008.96－－

国泰君安－－2012400000.004.23－－

国投证券－－77400000.000.16－－

海通证券－－1251200000.002.63－－

华兴证券－－－－－－

汇丰前海－－－－－－

开源证券－－977300000.002.05－－

申万宏源284186559.17100.003279430000.006.89－－

兴业证券－－1962300000.004.12－－

浙商证券－－425900000.000.89－－

中泰证券－－4824600000.0010.14－－

中信建投－－－－－－

中信证券－－13596856000.0028.57－－

4710.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期富国目标收益一年期纯债债券型

1证券投资基金2024年第一次收规定披露媒介2024年01月25日

益分配公告富国目标收益一年期纯债债券型

2证券投资基金开放申购、赎回、规定披露媒介2024年02月06日

转换业务公告关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩

3规定披露媒介2024年02月07日

考核周期适用的管理费率计算规则的公告关于富国目标收益一年期纯债债

4券型证券投资基金第十个业绩考规定披露媒介2024年02月19日

核周期计提管理费的公告富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金提高估值精度

5规定披露媒介2024年05月08日

并修改基金合同及托管协议的公告

48§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比

超过20%的时份额份额份额间区间

18467

90991275664017

12024-03-072206.－14.87%

810.74.57

27700

机构2024-01-01至277007386

27386.－－14.94%

2024-03-07.89

2024-03-08至454958454958143

3－－24.54%

2024-06-30143.77.77

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息一、本报告期内，根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人确定了本基金第十一个业绩考核周期适用的管理费率计算规则。具体可参见基金管理人于2024年2月7日发布的《关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》。

二、本报告期内，为更好保障基金持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自2024年5月10日起提高本基金的估值精度至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，并相应修改本基金的基金合同及托管协议。具体可参见基金管理人于2024年5月8日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金提高估值精度并修

49改基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、托管协议。

50§12备查文件目录

备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑

目标收益一年期纯债债券型世纪大道1196号世纪汇办问，可咨询本基金管理人富证券投资基金的文件公楼二座27-30层国基金管理有限公司。咨询

2、富国目标收益一年期纯债电话：95105686、4008880688

债券型证券投资基金基金合（全国统一，免长途话费）公同司网址：

3、富国目标收益一年期纯债 http://www.fullgoal.com.

债券型证券投资基金托管协 cn。

议

4、中国证监会批准设立富国

基金管理有限公司的文件